Chính sách tín dụng của ngân hàng: công cụ, cải tiến, mục tiêu, định hướng

Năm 1980 chính sách tiền tệ bắt đầu được sử dụng để kiểm soát cơ chế thị trường. Theo nghĩa hẹp, nó có nghĩa là các biện pháp của chính phủ nhằm quản lý hiệu quả hệ thống tài chính. Nhìn rộng ra - đó là một bộ các biện pháp được phát triển bởi ngân hàng trung ương (CB) và chính phủ trong lĩnh vực quan hệ tín dụng. Đối tượng của hoạt động là nhu cầu về tiền và nguồn cung của họ. Đối tượng - nhà nước, Ngân hàng Trung ương. Hiệu quả của chính sách tín dụng (PBC) phụ thuộc vào sự ổn định của hệ thống tài chính. Đọc thêm về những nhiệm vụ nào được đặt ra, cũng như những cơ chế và công cụ tác động nào được sử dụng trong khuôn khổ của lĩnh vực này, đọc thêm trong bài viết.

Phân loại

Có hai loại chính sách tín dụng: mở rộng và tái cấu trúc. Trong trường hợp đầu tiên, các lệnh cấm trực tiếp được sử dụng để giảm âm lượng hoặc thắt chặt các điều kiện cho các hoạt động trên thị trường tiền tệ. Thứ hai là nhằm mục đích mở rộng số lượng tài nguyên. Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương có hai loại: chung và chọn lọc. Trong trường hợp đầu tiên, các hoạt động được thực hiện áp dụng cho tất cả các tổ chức, trong lần thứ hai - cho các hoạt động riêng lẻ.

Mục tiêu

Chúng có thể được chia thành ba nhóm: chiến lược, trung hạn và chiến thuật. Vì PBC là một phần của chính sách kinh tế, các mục tiêu dài hạn của nó được đặt ra và điều chỉnh bởi các cơ quan chức năng. Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương được hình thành tùy thuộc vào mục tiêu phát triển của khu vực trong năm nay. Nó có thể là một trạng thái cân bằng kinh tế và vĩ mô, ổn định giá cả. Các chỉ số này được chuyển cho các nền kinh tế: tăng trưởng sản xuất, tăng hiệu quả của các quỹ được sử dụng, sự ổn định của đơn vị tiền tệ, việc làm của lực lượng lao động, cán cân thanh toán. Chính sách tín dụng của các ngân hàng chủ yếu nhằm duy trì nhu cầu ổn định cho đồng tiền quốc gia và đảm bảo nguồn cung. Một mục tiêu khác là ổn định giá cả, loại bỏ thâm hụt hoặc thặng dư của cung tiền.

PBC cũng được sử dụng để điều tiết nền kinh tế. Để giảm bớt khủng hoảng, kiềm chế lạm phát, nhà nước điều chỉnh tỷ lệ Dự trữ ngân hàng thay đổi số lượng tài nguyên tiền mặt có sẵn. Một quyết định được đưa ra trong một lĩnh vực ảnh hưởng đến những người khác. Do đó, cần duy trì sự cân bằng giữa các chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối.

Quản lý khoản vay cho phép bạn đạt được các mục tiêu chiến lược hiệu quả hơn. Thiếu tiền ngăn cản việc thực hiện các giao dịch thương mại, và trọng lượng vượt quá làm mất giá tiền tệ và làm giảm mức sống của người dân. Trong trường hợp đầu tiên, chính sách tín dụng của ngân hàng trung ương nhằm mục đích mở rộng hoạt động của các tổ chức tài chính, và trong lần thứ hai, nhằm giảm bớt nó. Trong trường hợp này, các phương pháp tiếp xúc gián tiếp và trực tiếp được sử dụng. Họ sẽ được xem xét chi tiết hơn dưới đây.

Chất lượng của danh mục cho vay bị ảnh hưởng bởi mức độ nợ quá hạn và nợ xấu. Ngân hàng cần đạt được sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. PBC giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Các quyết định của ban quản lý được ủy quyền cho nhân viên. Do đó, một nhiệm vụ quan trọng được thực hiện - một cách tiếp cận thống nhất để thực hiện các giao dịch được tạo ra.

Ưu điểm và nhược điểm

Chính sách tiền tệ của ngân hàng được đặc trưng bởi:

• Tốc độ và tính linh hoạt so với chính sách tài khóa.
• Phụ thuộc yếu vào áp lực chính trị.
• Kiếm tiền.Thay đổi trong nguồn cung ảnh hưởng đến mức độ hoạt động kinh tế.

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nga có những mặt hạn chế:

• Bất đối xứng chu kỳ. Việc thực hiện chính sách kiếm tiền đắt đỏ của người dùng sẽ dẫn đến thời điểm các ngân hàng sẽ phải hạn chế khối lượng cho vay, nghĩa là cung cấp nguồn lực trên thị trường. Trong tình huống ngược lại, các tổ chức tài chính nhỏ sẽ có thể hình thành dự trữ. Vốn được phân bổ cho việc mua trái phiếu từ công chúng có thể được sử dụng để trả nợ. Sự bất cân xứng như vậy trong thời kỳ khủng hoảng có thể trở thành một trở ngại. Trong điều kiện bình thường, việc tăng dự trữ sẽ làm tăng nguồn cung trên thị trường.
• Trong quá trình lạm phát, tốc độ lưu thông tiền có xu hướng tăng lên, do đó, chính sách tín dụng của các ngân hàng ngừng hoạt động hiệu quả.
• Tác động của đầu tư. Chính sách cho vay của ngân hàng có thể bị đóng băng do nhu cầu đầu tư cao. Nhưng một cuộc suy thoái có thể làm suy yếu niềm tin vào tinh thần kinh doanh và vô hiệu hóa ảnh hưởng của tiền rẻ rẻ.

Chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại

Ở cấp độ của một tổ chức cụ thể, nó đại diện cho một chiến lược và chiến thuật trong lĩnh vực giao dịch tài chính, nghĩa là một tập hợp các nguyên tắc và công cụ được sử dụng bởi tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Mục đích của chính sách tín dụng ngân hàng này là tạo điều kiện cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả và đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận. Cấu trúc:

• tổ chức hoạt động tài chính;
• quản lý danh mục đầu tư;
• kiểm soát tín dụng;
• ủy quyền nguyên tắc thẩm quyền;
• tiêu chí chung để lựa chọn khoản vay;
• giới hạn cho các giao dịch cá nhân;
• hỗ trợ thỏa thuận vay vốn;
• đặt phòng.

Chính sách tín dụng của các ngân hàng tạo ra các điều kiện tiên quyết cho công việc hiệu quả của nhân sự, đoàn kết các nỗ lực của họ, giảm khả năng xảy ra sai sót. Nó chứa các yêu cầu đối với người đi vay (mức độ ổn định tài chính tối thiểu, vốn chủ sở hữu, v.v.), cấu trúc và đối tượng của cam kết (giới hạn chấp nhận cho vay hàng hóa) v.v.

Chiến lược giá bao gồm các điều kiện để thay đổi tỷ lệ trên các hợp đồng hiện tại, các hình thức và mục đích cấp các khoản vay, số lượng giới hạn. Ngân hàng tìm cách mở rộng danh mục nợ phải trả của mình đến giới hạn hợp lý, tránh sự tập trung rủi ro đáng kể theo ngành, lãnh thổ và loại hình cho vay. Nó cũng quy định về thủ tục tiến hành các hoạt động với một số loại khách hàng vay nhất định, các khuyến nghị cho nhân viên để theo dõi nợ Nợ xấu.

Yêu cầu

Chính sách tín dụng của ngân hàng nên tương ứng với tình hình thị trường. Do đó, tất cả các điều khoản và quy tắc được phát triển cần phải được cập nhật thường xuyên. Trong thực tế, điều này xảy ra mỗi năm một lần. Bổ sung có thể đến từ bên trên hoặc từ bên dưới. Một nhân viên phải đối mặt với các tình huống bất thường mỗi ngày cũng có thể đề xuất các đề xuất hợp lý. Đồng thời, chiến lược được chọn không nên mâu thuẫn với luật pháp: tối đa hóa lợi nhuận với rủi ro tăng mạnh đồng thời sẽ không mang lại kết quả tốt.

Phương pháp điều chỉnh

Cơ chế ảnh hưởng được hình thành trên cơ sở các điều kiện và thứ tự áp dụng các công cụ và phương pháp. Khái niệm thứ hai là mạnh mẽ hơn. Phương pháp - một tập hợp các cách để tác động đến các đối tượng để đạt được mục tiêu. Mỗi người trong số họ được gọi là một công cụ. Chúng được phân loại theo các đối tượng ảnh hưởng, hình thức, tính chất, thời gian. Theo tiêu chí đầu tiên, các hướng dẫn trong chính sách tín dụng của ngân hàng được ngụ ý. Tăng hoặc giảm chi phí cho các khoản vay, nhà nước nhằm mục đích hồi sinh tình hình, để ngăn chặn nền kinh tế không bị bão hòa với các nguồn lực tiền tệ. Theo hình thức tác động, các công cụ được chia thành hành chính (chỉ thị, quy định, hướng dẫn) và kinh tế. Theo bản chất - về các thông số định lượng và định tính.

Các quốc gia trên thế giới sử dụng các phương thức ảnh hưởng như vậy:

• Hoạt động với chứng khoán kho bạc.
• Lãi suất chiết khấu.
• Tỷ lệ dự trữ.

Tất cả các công cụ này của chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương được sử dụng để đạt được mục tiêu toàn cầu là duy trì nhu cầu ổn định cho đơn vị tiền tệ.

Giao dịch chứng khoán được coi là hiệu quả nhất: mua bán, hoán đổi tiền tệ, đặt tiền gửi có kỳ hạn, đấu giá cầm đồ. Khi thực hiện chính sách kiếm tiền giá rẻ trên thị trường, Ngân hàng Nga mua lại trái phiếu. Giá trị thị trường của họ đang tăng lên, và lợi nhuận đang giảm. Kết quả là, một tổ chức thương mại đã tăng tài nguyên. Điều này được phản ánh trong chi phí của các khoản vay.

Giao dịch trên thị trường được phân loại theo một số thông số: điều kiện, đối tượng (nhà nước, chứng khoán tư nhân), mức độ khẩn cấp của giao dịch, phạm vi, phương thức thiết lập tỷ giá (theo Ngân hàng Trung ương hoặc thị trường), nguồn. Hoạt động trực tiếp là giao dịch của cơ quan quản lý với chứng khoán không có nghĩa vụ. Nếu chúng được thực hiện trên cơ sở tiền mặt, thanh toán phải được thực hiện trước khi kết thúc ngày. Giao dịch thường xuyên cung cấp cho việc chuyển các khu định cư sang ngày hôm sau.

Bây giờ hãy xem xét công cụ thứ hai - tỷ lệ chiết khấu mà cơ quan quản lý cung cấp các khoản vay cho các ngân hàng thương mại. Khi thực hiện chính sách tiền "đắt", nó tăng lên. Do đó, các khoản vay cho các tổ chức tài chính trở nên đắt đỏ, chúng làm giảm khối lượng hoạt động tín dụng, do đó làm giảm sự lưu thông của các quỹ. Phương pháp này gần đây đã được Rossiya Bank sử dụng. Chính sách tín dụng trong trường hợp này là nhằm mục đích hình thành tỷ giá thị trường. Cấp độ càng cao, chi phí sẽ càng đắt để tái cấp vốn cho một ngân hàng thương mại. Bằng cách thay đổi tỷ lệ, nhà nước quy định chi phí cho các khoản vay. Đây là một phương pháp ảnh hưởng gián tiếp và tương đối đơn giản. Tất cả các ngân hàng viện đến các khoản vay từ cơ quan quản lý. Do đó, sự thay đổi áp dụng cho toàn bộ nền kinh tế của đất nước.

Công cụ thứ ba là điều chỉnh tỷ lệ dự trữ, nghĩa là số tiền khấu trừ từ nợ phải trả. Trong quá trình thực hiện chính sách kiếm tiền đắt đỏ của người dùng, cơ quan quản lý tăng chỉ tiêu, giảm lượng cung tiền. Việc giảm xảy ra khi cần tăng lượng tài nguyên của ngân hàng. Các tiêu chuẩn được thiết lập trong các chỉ số định lượng và định tính. Thông thường đây là tỷ lệ nợ phải trả hoặc khối lượng tăng trưởng của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Ở nhiều quốc gia, dự trữ được phân biệt bởi các loại tiền gửi: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn. Một tỷ lệ cao hơn được thiết lập cho nhóm tiền gửi thứ hai. Một trong những yêu cầu là đặt tiền gửi với Ngân hàng Trung ương với số tiền được tính là giá trị trung bình của nợ phải trả trong một thời gian nhất định (tháng).

Trong thực tế, các công cụ chính sách tín dụng ngân hàng như vậy cũng được sử dụng:

1. Các tổ chức tài chính thương mại cam kết tuân thủ các yêu cầu quy định trên cơ sở tự nguyện.
2. Sửa chữa giới hạn về sự tăng trưởng của các quỹ trong lưu thông.
3. Can thiệp ngoại hối.

Ngân hàng trung ương

Ngân hàng Nga là tổ chức tài chính chính của đất nước. Trong quá trình thực hiện các chức năng của mình, anh được hướng dẫn bởi Hiến pháp, Bộ luật Dân sự và Luật Liên bang cùng tên. Anh ấy không chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của chính phủ và chi trả mọi chi phí từ thu nhập của chính anh ấy.

Công cụ chính sách tín dụng của Ngân hàng Trung ương:

• lãi suất;
• tỷ lệ dự trữ;
• hoạt động tiền gửi;
• giao dịch thị trường mở;
• quản lý tiền tệ;
• thiết lập điểm chuẩn cho sự tăng trưởng của các quỹ;
• hạn chế định lượng;
• phát hành trái phiếu.

Lãi suất, hoạt động thị trường mở và các tiêu chuẩn quy định đã được đề cập. Ngân hàng Trung ương thu hút vốn từ các ngân hàng để duy trì mức thanh khoản của toàn hệ thống. Theo quy định ngoại hối đề cập đến việc mua và bán ngoại tệ để ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái và cung tiền nói chung. Số tiền cũng được quy định bằng cách đặt giới hạn về số lượng giao dịch nhất định.

Cải thiện chính sách tín dụng của ngân hàng

Trong các tổ chức tài chính có những nhân viên xử lý các vấn đề của thuật toán để tính toán khả năng thanh toán của người vay, việc lựa chọn các chương trình và sản phẩm cụ thể. Chính sách tín dụng của ngân hàng được phát triển trên cơ sở tình hình hiện tại ở khu vực này. Kiến thức về xu hướng cho phép sử dụng tiền miễn phí. Một công cụ được sử dụng để xác định mức độ rủi ro tiềm ẩn là các bài kiểm tra căng thẳng. Chúng cho thấy những mất mát mà một ngân hàng có thể phải chịu trong một tình huống không lường trước được.

Phân loại:

• Kiểm tra căng thẳng một yếu tố - hiển thị các thay đổi trong một chỉ số cụ thể về giá trị của danh mục đầu tư. Nhưng chúng không phải lúc nào cũng hiển thị hình ảnh đầy đủ, vì trong tình huống căng thẳng, một số thông số có thể thay đổi.
• Các bài kiểm tra căng thẳng đa biến - có tính đến một số lượng lớn các chỉ số, nhưng dựa trên các kịch bản lịch sử, không thích ứng với hiện đại hạ tầng thị trường.

Khó khăn phát sinh do thiếu dữ liệu được sử dụng trong thử nghiệm, ví dụ, đánh giá rủi ro tín dụng. Cũng không được tính đến rủi ro thanh khoản Nhưng trong thời kỳ khủng hoảng, dòng vốn chảy ra ảnh hưởng rất lớn đến giá trị tài sản.

Gần đây, một phương pháp đánh giá khác đã trở nên phổ biến ở Liên bang Nga - DataMining. Bản chất của nó là xây dựng một cây dựa trên dữ liệu từ các giai đoạn trước. Lớp của tình huống phụ thuộc vào việc tiền được trả lại đầy đủ hay nếu có sự chậm trễ. Tất cả các tình huống được xem xét trước tiên rơi vào nút trên và sau đó được phân phối xuống dưới tùy thuộc vào các tham số bổ sung. Càng nhiều, chúng càng di chuyển.

Nếu điều kiện ban đầu thay đổi, cây có thể được xây dựng lại. Hơn nữa, chính sách tín dụng của một ngân hàng thương mại sẽ được cải thiện bằng cách chi tiết các yếu tố.

Chấm điểm

Một hệ thống tự động để tính toán rủi ro vỡ nợ cho vay thường được các ngân hàng Nga sử dụng. Đó là một mô hình thống kê được xây dựng dựa trên lịch sử tín dụng của khách hàng. Nó phụ thuộc vào đặc điểm của ngân hàng, luật pháp, truyền thống trong nước.

Kỹ thuật chấm điểm phổ biến nhất là mô hình Duran. Nó bao gồm các nhóm yếu tố xác định mức độ rủi ro bởi các yếu tố khác nhau. Họ đặc trưng cho các cá nhân theo các thông số như: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thời gian lưu trú trong khu vực, các chỉ số tài chính. Trong một hình thức đơn giản, mô hình bao gồm tổng của các đặc điểm này. Nó càng cao, khách hàng càng đáng tin cậy. Khó khăn nằm ở chỗ điểm số yêu cầu xác nhận và cập nhật liên tục. Và nó có thể tốn kém cho ngân hàng. Bây giờ các tổ chức tài chính yêu cầu trung bình từ 5 đến 9 tài liệu để đánh giá khả năng thanh toán của người vay. Vì không có thuật toán chính thức để làm việc với họ, nên các bài viết nên chứa tối đa thông tin về khách hàng.

Ưu điểm của việc ghi điểm là ra quyết định nhanh chóng và vô tư, thiếu chi phí đào tạo nhân viên và khả năng quản lý danh mục cho vay. Nhược điểm chính là khả năng thích ứng thấp. Ở Mỹ, một người đã thay đổi nhiều công việc được coi là có nhu cầu nhiều hơn. Ở Nga, điều này cho thấy anh ta không thể hòa đồng với các đồng nghiệp hoặc giá trị thấp như một chuyên gia.

Vấn đề cũng nằm ở chỗ, các tham số mà việc lựa chọn diễn ra được chia thành các loại tốt và một loại xấu. Ở châu Âu, một khách hàng được coi là rủi ro hơn, làm chậm thanh toán trong hơn ba tháng, cũng như một khách hàng nhanh chóng trả nợ. Trong trường hợp thứ hai, ngân hàng không có thời gian để kiếm tiền từ nó. Các thông số tương tự đã được chuyển sang thị trường trong nước.

Phòng tín dụng

Vấn đề cho vay nặng lãi Phát sinh từ việc thiếu thông tin. Do đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hành trao đổi dữ liệu về việc cung cấp vốn vay. Tại Hiệp hội quản lý tín dụng quốc gia, các nhà quản lý của các tổ chức khác nhau trao đổi thông tin về người vay.Cơ sở dữ liệu chứa thông tin về tất cả những người đã từng nộp đơn xin vay cho bất kỳ tổ chức nào trong nước: các chỉ số nhân khẩu học xã hội, quyết định của tòa án, dữ liệu phá sản. Sự tồn tại của văn phòng đã được đặt ra bởi pháp luật của đất nước. Chỉ ở Hoa Kỳ có 3 nghìn tổ chức như vậy.

Nhưng giá trị hơn là thông tin nhận được từ các ngân hàng khác phục vụ khách hàng này. Các tổ chức tài chính cung cấp dữ liệu về quy mô của khoản tiền gửi, một phần của khoản nợ tồn đọng, sự chậm trễ trong thanh toán và thậm chí về các đối thủ cạnh tranh của tổ chức. Từ thông tin này, có thể đánh giá từ những gì có nghĩa là vốn lưu động được tài trợ. Việc phổ biến thông tin có thể gây hại cho tất cả các bên tham gia giao dịch. Nếu khách hàng phát hiện ra rằng ngân hàng đã cung cấp phản hồi không rõ ràng từ nhà cung cấp, thì anh ta sẽ từ chối đối tác. Và nếu trường hợp đạt được sự cộng hưởng rộng rãi, ngân hàng sẽ không còn nhận được thông tin cần thiết theo cách này.

Những vấn đề

Những lợi thế của văn phòng tín dụng là rõ ràng:

• Cơ sở dữ liệu thông tin về người vay tiềm năng đang phát triển.
• Khách hàng vô đạo đức được sàng lọc ra. Người cho vay đã giảm rủi ro, giảm dự trữ, tăng thanh khoản.
• Chi phí lấy thông tin giảm.

Tuy nhiên, các ngân hàng không vội chia sẻ thông tin khách hàng nhận được. Những người tham gia trong quá trình không biết cách sử dụng dữ liệu một cách chính xác. Không có cơ chế báo cáo các giao dịch gian lận. Mặc dù vậy, số lượng yêu cầu cho phòng tín dụng trong những năm gần đây liên tục tăng. Do đó, trong 90% trường hợp, khách hàng bị từ chối cho vay do lịch sử tín dụng kém trong quá khứ. 10% khác phụ thuộc vào nghề nghiệp, tuổi tác và thu hồi. Và nếu thực tế thu nợ bắt buộc hoặc chậm thanh toán hơn 180 ngày được phát hiện trong lịch sử tín dụng, người ta không nên tính vào một khoản vay khác.

Hệ thống nhắc nhở về khoản thanh toán tiếp theo sẽ giúp giải quyết vấn đề không trả được khoản vay. Gọi điện thoại, tin nhắn SMS, email - tất cả các phương thức thông báo nợ này đều hiệu quả và không bị gián đoạn. Nhưng thực hiện đầy đủ của họ là một nhiệm vụ khó khăn. Thông tin cần được lưu trữ ở đâu đó, bằng cách nào đó được xử lý, chuyển giao và bảo vệ. Bây giờ khả năng CNTT được sử dụng 15-20%. Để đạt được mục tiêu chính của chính sách tín dụng ngân hàng, một hệ thống tự động phải được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các sản phẩm khác nhau.

Kết luận

PBC được sử dụng để duy trì ổn định cung và cầu ngoại tệ. Tùy thuộc vào các mục tiêu mà nhà nước đặt ra, Ngân hàng Trung ương tiến hành hoạt động với chứng khoán, điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu, tiêu chuẩn dự trữ, ảnh hưởng đến lượng tài nguyên tiền mặt có sẵn. Bộ công cụ được kết hợp thành phương pháp chính sách tín dụng ngân hàng. Ceteris paribus, giảm các chỉ tiêu và tỷ lệ, cơ quan quản lý tìm cách tăng số tiền có sẵn. Những phương pháp này hoạt động tốt trong điều kiện thị trường ổn định. Trong thời kỳ khủng hoảng, chúng phải được sử dụng rất cẩn thận.