Banku kredītpolitika: instrumenti, uzlabojumi, mērķi, virzieni

1980. gadā tirgus kontroles mehānisma kontrolei sāka izmantot monetāro politiku. Šaurā nozīmē tas nozīmē valdības pasākumus, kuru mērķis ir efektīva finanšu sistēmas pārvaldība. Vispārīgi runājot, tas ir pasākumu kopums, ko kredītattiecību jomā ir izstrādājusi centrālā banka (CB) un valdība. Operācijas mērķis ir naudas pieprasījums un to piedāvājums. Priekšmets - valsts, Centrālā banka. Kredītpolitikas (PBC) efektivitāte ir atkarīga no finanšu sistēmas stabilitātes. Lasiet vairāk par to, kādi uzdevumi tiek izvirzīti, kā arī kādi ietekmes mehānismi un rīki tiek izmantoti šīs jomas ietvaros, lasiet tālāk rakstā.

Klasifikācija

Pastāv divu veidu kredītpolitika: ekspansīvā un pārstrukturēšanas politika. Pirmajā gadījumā tiek izmantoti tiešie aizliegumi, lai samazinātu skaļumu vai pastiprinātu operāciju nosacījumus naudas tirgus. Otrais mērķis ir paplašināt resursu daudzumu. Centrālās bankas monetārā politika ir divu veidu: vispārēja un selektīva. Pirmajā gadījumā veiktās darbības attiecas uz visām iestādēm, otrajā - uz atsevišķām operācijām.

Mērķi

Tos var iedalīt trīs grupās: stratēģiskās, vidēja termiņa un taktiskās. Tā kā PBC ir ekonomikas politikas sastāvdaļa, tā ilgtermiņa mērķus nosaka un regulē iestādes. Centrālās bankas monetārā politika tiek veidota atkarībā no reģiona attīstības mērķiem kārtējam gadam. Tas var būt ekonomisks un makroekonomisks līdzsvars, cenu stabilitāte. Šie rādītāji tiek pārnesti uz ekonomiskajiem: ražošanas pieaugums, izlietoto līdzekļu efektivitātes pieaugums, monetārās vienības stabilitāte, darbaspēka nodarbinātība, maksājumu bilance. Banku kredītpolitika galvenokārt ir vērsta uz stabila pieprasījuma saglabāšanu pēc nacionālās valūtas un piegādes nodrošināšanu. Vēl viens mērķis ir cenu stabilizācija, novēršot naudas piedāvājuma deficītu vai pārpalikumu.

PBC izmanto arī ekonomikas regulēšanai. Lai mazinātu krīzes un ierobežotu inflāciju, valsts pielāgo likmi Bankas rezerves mainot pieejamo naudas līdzekļu daudzumu. Vienā jomā pieņemtais lēmums ietekmē citus. Tāpēc būtu jāsaglabā līdzsvars starp monetāro, kredīta un ārvalstu valūtas politiku.

Aizdevumu vadība ļauj efektīvāk sasniegt stratēģiskos mērķus. Līdzekļu trūkums novērš komerciālu darījumu veikšanu, un liekais svars pazemina valūtu un samazina iedzīvotāju dzīves līmeni. Pirmajā gadījumā centrālās bankas kredītpolitika ir vērsta uz finanšu iestāžu darbības paplašināšanu, bet otrajā - uz tās samazināšanu. Šajā gadījumā tiek izmantotas netiešās un tiešās iedarbības metodes. Tie tiks apskatīti sīkāk zemāk.

Kredītportfeļa kvalitāti ietekmē nokavēto un slikto parādu līmenis. Bankai jāatrod līdzsvars starp risku un atdevi. PBC samazina risku un palielina peļņu. Vadības pieņemtie lēmumi tiek deleģēti darbiniekiem. Tādējādi tiek veikts svarīgs uzdevums - tiek izveidota vienota pieeja darījumu veikšanai.

Priekšrocības un trūkumi

Bankas monetāro politiku raksturo:

• Ātrums un elastīgums salīdzinājumā ar fiskālo politiku.
• Vāja atkarība no politiskā spiediena.
• Monetārisms.Piedāvājuma izmaiņas ietekmē ekonomiskās aktivitātes līmeni.

Krievijas Bankas monetārajai politikai ir trūkumi:

• Cikliskā asimetrija. “Dārgas” naudas politikas ieviešana novedīs pie tā, ka bankām būs jāierobežo aizdevumu apjoms, tas ir, resursu piedāvājums tirgū. Pretējā situācijā mazas finanšu iestādes varēs veidot rezerves. Līdzekļus, kas piešķirti obligāciju pirkšanai no sabiedrības, var izmantot aizdevumu atmaksai. Šāda asimetrija krīzes periodos var kļūt par šķērsli. Normālos apstākļos rezervju palielināšana palielina līdzekļu piedāvājumu tirgū.
• Inflācijas laikā naudas aprites ātrumam ir tendence pieaugt, kā rezultātā banku kredītpolitika vairs nedarbojas efektīvi.
• Investīciju ietekme. Banku kreditēšanas politika var tikt iesaldēta lielā investīciju pieprasījuma dēļ. Bet lejupslīde var mazināt uzticēšanos uzņēmējdarbībai un mazināt “lētās” naudas efektu.

Komercbankas kredītpolitika

Konkrētas iestādes līmenī tas atspoguļo stratēģiju un taktiku finanšu darījumu jomā, tas ir, principu un instrumentu kopumu, ko organizācija izmanto savu uzdevumu veikšanai. Bankas kredītpolitikas mērķis ir radīt apstākļus efektīvai resursu sadalei un nodrošināt peļņas pieaugumu. Struktūra:

• finanšu darbību organizēšana;
• portfeļa vadība;
• kredīta kontrole;
• varas deleģēšanas principu deleģēšana;
• vispārējie aizdevumu izvēles kritēriji;
• ierobežojumi atsevišķiem darījumiem;
• aizdevuma līguma atbalsts;
• rezervācija.

Banku kredītpolitika rada priekšnoteikumus personāla efektīvam darbam, apvieno viņu centienus, samazina kļūdu iespējamību. Tajā ietvertas prasības aizņēmējam (minimālais finansiālās stabilitātes līmenis, pašu kapitāls utt.), Struktūra un ķīlas priekšmets (pieņemšanas limiti preču aizdevums) utt.

Cenu noteikšanas stratēģija ietver nosacījumus esošo likmju mainīšanai, aizdevumu piešķiršanas formām un mērķiem, limitu summām. Banka cenšas paplašināt savu saistību portfeli līdz saprātīgiem limitiem, izvairoties no ievērojamas riska koncentrācijas pēc nozares, teritorijas un aizdevuma veida. Tajā paredzēta arī operāciju veikšanas procedūra ar noteiktu kategoriju kredītņēmējiem, ieteikumi darbiniekam “sliktā” parāda uzraudzībai.

Prasības

Bankas kredītpolitikai jāatbilst tirgus situācijai. Tāpēc visi izstrādātie noteikumi un noteikumi ir regulāri jāatjaunina. Praksē tas notiek reizi gadā. Papildinājumi var būt no augšas vai no apakšas. Darbinieks, kurš katru dienu saskaras ar neparastām situācijām, var arī ieteikt racionālus ieteikumus. Tajā pašā laikā izvēlētajai stratēģijai nevajadzētu būt pretrunā ar likumu: peļņas maksimizēšana ar vienlaikus strauju risku palielināšanos nedos labu rezultātu.

Regulēšanas metodes

Ietekmes mehānisms tiek veidots, pamatojoties uz nosacījumiem un rīku un metožu pielietošanas kārtību. Otrā koncepcija ir ietilpīgāka. Metodes - veidu kopums, kā ietekmēt objektus mērķu sasniegšanai. Katru no tiem sauc par instrumentu. Tos klasificē pēc ietekmes objektiem, formas, rakstura, laika. Saskaņā ar pirmo kritēriju tiek norādīti bankas kredītpolitikas virzieni. Palielinot vai samazinot aizdevumu izmaksas, valsts mērķis ir atdzīvināt situāciju, lai novērstu ekonomikas pārmērīgu piesātināšanu ar monetārajiem resursiem. Atkarībā no ietekmes formas instrumenti tiek iedalīti administratīvajos (direktīvās, regulās, instrukcijās) un ekonomiskajos. Pēc būtības - uz kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem parametriem.

Visu pasaules valstu štatos tiek izmantotas šādas ietekmes metodes:

• Operācijas ar valsts vērtspapīriem.
• Procentu diskonta likme.
• Rezerves koeficients.

Visi šie centrālās bankas monetārās politikas instrumenti tiek izmantoti, lai sasniegtu globālo mērķi - uzturēt stabilu pieprasījumu pēc naudas vienības.

Vērtspapīru darījumi tiek uzskatīti par visefektīvākajiem: pirkšana un pārdošana, valūtas mijmaiņas darījumi, termiņnoguldījumu izvietošana, lombardu izsoles. Īstenojot “lētas” naudas politiku, Krievijas Banka iegādājas obligācijas. Viņu tirgus vērtība aug, un rentabilitāte samazinās. Tā rezultātā komerciestādei ir palielinājušies resursi. Tas atspoguļojas aizdevumu izmaksās.

Darījumi tirgū tiek klasificēti pēc vairākiem parametriem: nosacījumi, objekti (valsts, privātie vērtspapīri), darījumu steidzamība, darbības joma, likmju noteikšanas metode (pēc centrālās bankas vai tirgus), avots. Tiešās operācijas ir regulatora darījumi ar vērtspapīriem bez saistībām. Ja tie tiek veikti uz kases pamata, maksājums jāveic pirms dienas beigām. Regulārie darījumi paredz norēķinu pārcelšanu uz nākamo dienu.

Tagad apsveriet otro instrumentu - diskonta likmi, pēc kuras regulators izsniedz aizdevumus komercbankām. Īstenojot “dārgas” naudas politiku, tā pieaug. Tā rezultātā aizdevumi finanšu iestādēm kļūst dārgi, tie samazina kreditēšanas operāciju apjomu, tādējādi samazinot līdzekļu apriti. Šo metodi nesen izmantoja Rossija banka. Kreditēšanas politika šajā gadījumā ir vērsta uz tirgus likmes veidošanu. Jo augstāks ir tā līmenis, jo dārgāk maksās komercbankas refinansēšana. Mainot likmi, valsts regulē aizdevumu izmaksas. Šī ir netieša un samērā vienkārša ietekmes metode. Visas bankas izmanto regulatora aizdevumus. Tāpēc izmaiņas attiecas uz visas valsts ekonomiku.

Trešais instruments ir rezervju normas korekcija, tas ir, atskaitījumu summa no saistībām. Īstenojot “dārgas” naudas politiku, regulators paaugstina normu, samazinot naudas piedāvājumu. Samazinājums notiek, ja nepieciešams palielināt banku resursu apmēru. Normas tiek noteiktas kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājos. Parasti tā ir saistību daļa vai to pieauguma apjoms noteiktā laika posmā. Daudzās valstīs rezerves tiek diferencētas pēc noguldījumu veidiem: termiņnoguldījumi, pieprasījuma noguldījumi. Otrajai noguldījumu grupai ir noteikta augstāka likme. Viena no prasībām ir noguldījumu veikšana Centrālajā bankā tādā apjomā, kas tiek aprēķināts kā saistību vidējā vērtība noteiktā laika posmā (mēnesī).

Praksē tiek izmantoti arī šādi banku kredītpolitikas rīki:

1. Komerciālās finanšu iestādes apņemas brīvprātīgi ievērot normatīvās prasības.
2. Apgrozībā esošo līdzekļu pieauguma ierobežojumu noteikšana.
3. Valūtas intervence.

Centrālā banka

Krievijas Banka ir valsts galvenā finanšu iestāde. Veicot savas funkcijas, viņš vadās pēc konstitūcijas, Civilkodeksa un tāda paša nosaukuma federālā likuma. Viņš nav atbildīgs par valdības saistībām un sedz visus izdevumus no saviem ienākumiem.

Centrālās bankas kredītpolitikas rīki:

• procentu likmes;
• rezerves koeficienti;
• noguldījumu operācijas;
• darījumi atklātā tirgū;
• valūtas vadība;
• fondu pieauguma etalonu noteikšana;
• kvantitatīvie ierobežojumi;
• obligāciju emisija.

Procentu likmes, atklātā tirgus operācijas un normatīvie standarti jau ir pieminēti. Centrālā banka piesaista līdzekļus no bankām, lai uzturētu visas sistēmas likviditātes līmeni. Saskaņā ar ārvalstu valūtas regulējumu attiecas uz ārvalstu valūtas pirkšanu un pārdošanu, lai ietekmētu rubļa maiņas kursu un naudas piedāvājumu kopumā. Līdzekļu daudzumu regulē arī, nosakot noteiktu darījumu skaita ierobežojumus.

Bankas kredītpolitikas uzlabošana

Finanšu iestādēs ir darbinieki, kas nodarbojas ar aizņēmēja maksātspējas aprēķināšanas algoritma jautājumiem, īpašu shēmu un produktu izvēli. Bankas kredītpolitika tiek izstrādāta, pamatojoties uz pašreizējo situāciju šajā reģionā. Zināšanas par tendenci ļauj brīvi izmantot līdzekļus. Viens no instrumentiem, kas tiek izmantots potenciālo risku līmeņa noteikšanai, ir stresa testi. Tie parāda, kādus zaudējumus banka var ciest dotajā neparedzētā situācijā.

Klasifikācija:

• Vienfaktora stresa testi - parāda izmaiņas noteiktā portfeļa vērtības rādītājā. Bet tie ne vienmēr parāda pilnu attēlu, jo stresa situācijās var mainīties vairāki parametri.
• Daudzveidīgi stresa testi - ņem vērā lielu skaitu rādītāju, bet balstās uz vēsturiskiem scenārijiem, kas nav pielāgoti mūsdienīgiem tirgus infrastruktūra.

Grūtības rodas tādu datu trūkuma dēļ, kurus izmanto, piemēram, kredītriska novērtēšanā. Arī netiek ņemts vērā likviditātes risks Bet krīzes laikā kapitāla aizplūšana lielā mērā ietekmē aktīvu vērtību.

Nesen Krievijas Federācijā ir kļuvusi plaši izplatīta vēl viena novērtēšanas metode - DataMining. Tās būtība ir būvēt koku, pamatojoties uz iepriekšējo periodu datiem. Situācijas klase ir atkarīga no tā, vai līdzekļi tika atdoti pilnā apjomā, vai arī bija kavējumi. Visas izskatāmās situācijas vispirms nonāk augšējā mezglā, un pēc tam tās tiek sadalītas uz leju atkarībā no papildu parametriem. Jo vairāk no tiem, jo ​​tālāk objekti pārvietojas.

Ja sākotnējie apstākļi mainās, koku var atjaunot. Turklāt komercbankas kredītpolitika tiks uzlabota, detalizējot faktorus.

Vērtēšana

Automātisku sistēmu aizdevuma saistību neizpildes riska aprēķināšanai biežāk izmanto Krievijas bankas. Tas ir statistiskais modelis, kas izveidots, pamatojoties uz klienta kredītvēsturi. Tas ir atkarīgs no bankas īpašībām, likumdošanas, tradīcijām valstī.

Visizplatītākais punktu skaitīšanas paņēmiens ir Duran modelis. Tas ietver faktoru grupas, kas nosaka riska pakāpi pēc dažādiem faktoriem. Tie raksturo indivīdus pēc šādiem parametriem: vecums, dzimums, profesija, uzturēšanās ilgums reģionā, finanšu rādītāji. Vienkāršotā veidā modeli veido šo raksturlielumu summa. Jo augstāks tas ir, jo uzticamāks tiek uzskatīts klients. Grūtības slēpjas faktā, ka rādītājiem ir nepieciešams pastāvīgs apstiprinājums un atjaunināšana. Un bankai tas var būt dārgi. Tagad finanšu iestādes pieprasa vidēji no 5 līdz 9 dokumentiem, lai novērtētu aizņēmēja maksātspēju. Tā kā nav oficiāla algoritma darbam ar viņiem, rakstos vajadzētu būt maksimāli daudz informācijas par klientu.

Punktu vērtēšanas priekšrocības ir ātra un objektīva lēmumu pieņemšana, personāla apmācības izmaksu trūkums un spēja pārvaldīt kredītportfeli. Galvenais trūkums ir zema pielāgošanās spēja. ASV tiek uzskatīts, ka pieprasītāks ir cilvēks, kurš ir mainījis daudzas darba vietas. Krievijā tas norāda uz viņa nespēju iztikt ar kolēģiem vai zemo viņa kā speciālista vērtību.

Problēma slēpjas arī tajā, ka parametri, pēc kuriem notiek atlase, ir sadalīti “labajā” un “sliktajā”. Eiropā klients tiek uzskatīts par riskantāku, kurš kavē maksājumus vairāk nekā trīs mēnešus, kā arī tas, kurš ātri atmaksā parādu. Otrajā gadījumā bankai nav laika nopelnīt naudu. Tas pats parametrs ir pārvietots uz vietējo tirgu.

Kredītu biroji

“Problēmu aizdevumi” rodas informācijas trūkuma dēļ. Tāpēc Amerikas Savienotās Valstis ir sākušas apmainīties ar datiem par aizdevuma kapitāla nodrošināšanu. Nacionālajā kredītvadības asociācijā dažādu institūciju vadītāji apmainās ar informāciju par kredītņēmējiem.Datubāzē ir informācija par visām personām, kuras jebkad ir pieprasījušas aizdevumu jebkurai organizācijai valstī: sociāldemogrāfiskie rādītāji, tiesas lēmumi, dati par bankrotu. Biroja pastāvēšanu noteica valsts tiesību akti. Tikai ASV ir 3000 šādu organizāciju.

Bet vērtīgāka ir informācija, kas saņemta no citām bankām, kas apkalpo šo klientu. Finanšu iestādes sniedz datus par depozīta lielumu, daļu no nenomaksātā parāda, maksājumu kavējumiem un pat par organizācijas konkurentiem. Pēc šīs informācijas var spriest, no kādiem līdzekļiem tiek finansēts apgrozāmais kapitāls. Informācijas izplatīšana var kaitēt visām darījuma pusēm. Ja klients uzzina, ka banka ir sniegusi neuzkrītošas ​​atsauksmes no piegādātāja, tad viņš partnerim atteiksies. Un, ja lieta iegūs plašu rezonansi, banka šādā veidā vairs nesaņems nepieciešamo informāciju.

Problēmas

Kredītbiroju priekšrocības ir acīmredzamas:

• Informācijas par potenciālajiem aizņēmējiem datu bāze pieaug.
• Negodīgi klienti tiek izsvītroti. Aizdevējam ir samazināti riski, samazinātas rezerves, palielināta likviditāte.
• Informācijas iegūšanas izmaksas ir samazinātas.

Tomēr bankas nesteidzas dalīties ar saņemto informāciju par klientiem. Procesa dalībnieki nezina, kā pareizi izmantot datus. Nav mehānisma, kā ziņot par krāpnieciskiem darījumiem. Neskatoties uz to, pēdējo gadu laikā pieprasījumu skaits kredītbirojā ir nepārtraukti audzis. Tāpēc 90% gadījumu klientam tiek atteikts aizdevums sliktas kredītvēstures dēļ pagātnē. Vēl 10% ir atkarīgi no profesijas, vecuma un atsaukšanas. Un, ja kredītvēsturē tiek atklāts parāda piespiedu piedziņas vai maksājuma kavējuma fakts, kas pārsniedz 180 dienas, nevajadzētu rēķināties ar citu aizdevumu.

Atgādinājumu sistēma par nākamo maksājumu palīdzētu atrisināt aizdevuma neatmaksas problēmu. Zvanīšana pa tālruni, SMS īsziņa, e-pasts - visas šīs parādu paziņošanas metodes ir efektīvas un nepārtrauktas. Bet to pilnīga ieviešana ir grūts uzdevums. Informācija kaut kur jāuzglabā, kaut kādā veidā jāapstrādā, jāpārsūta un jāaizsargā. Tagad IT iespējas izmanto 15-20%. Lai sasniegtu bankas kredītpolitikas galveno mērķi, ir jāizveido automatizēta sistēma, kas apmierinātu klientu vajadzības pēc dažādiem produktiem.

Secinājums

PBC tiek izmantots, lai uzturētu stabilu ārvalstu valūtas piedāvājumu un pieprasījumu. Atkarībā no valsts izvirzītajiem mērķiem Centrālā banka veic operācijas ar vērtspapīriem, pielāgo diskonta likmi, rezervju standartus, ietekmējot pieejamo naudas līdzekļu daudzumu. Instrumentu komplekti tiek apvienoti banku kredītpolitikas metodēs. Ceteris paribus, samazinot normas un likmes, regulators cenšas palielināt pieejamo līdzekļu apmēru. Šīs metodes labi darbojas stabilos tirgus apstākļos. Krīzes periodos tie ir jāizmanto ļoti uzmanīgi.