Bankers kreditpolitik: værktøjer, forbedring, mål, retninger

I 1980 pengepolitikken begyndte at blive brugt til at kontrollere markedsmekanismen. I en snæver forstand betyder det statslige foranstaltninger, der sigter mod effektiv styring af det finansielle system. I det store og hele er det et sæt af foranstaltninger, der er udviklet af centralbanken (CB) og regeringen inden for kreditrelationer. Formålet med operationen er efterspørgslen efter penge og deres forsyning. Emne - stat, Centralbank. Effektiviteten af ​​kreditpolitikken (PBC) afhænger af det finansielle systems stabilitet. Læs mere om, hvilke opgaver der er indstillet, samt hvilke påvirkningsmekanismer og værktøjer, der bruges inden for dette område, læse videre i artiklen.

klassifikation

Der er to typer kreditpolitik: ekspansiv og omstrukturering. I det første tilfælde bruges direkte forbud til at reducere lydstyrken eller stramme betingelserne for operationer på pengemarked. Det andet sigter mod at udvide mængden af ​​ressourcer. Centralbankens pengepolitik er af to typer: generel og selektiv. I det første tilfælde gælder aktiviteterne for alle institutioner, i det andet - for individuelle operationer.

mål

De kan opdeles i tre grupper: strategisk, mellemlang sigt og taktisk. Da PBC er en del af den økonomiske politik, fastlægges og reguleres dens langsigtede mål af myndighederne. Centralbankens pengepolitik udformes afhængigt af regionens udviklingsmål for det indeværende år. Det kan være en økonomisk og makroøkonomisk ligevægt, prisstabilitet. Disse indikatorer overføres til økonomiske: produktionsvækst, stigning i anvendte fonds effektivitet, stabilitet i den monetære enhed, arbejdsstyrke beskæftigelse, betalingsbalance. Bankernes kreditpolitik er primært rettet mod at opretholde en stabil efterspørgsel efter den nationale valuta og sikre udbud. Et andet mål er stabilisering af priserne, idet underskuddet eller overskuddet af pengemængden fjernes.

PBC bruges også til at regulere økonomien. For at afhjælpe kriser, begrænse inflationen justerer staten renten Bankreserver ændring af mængden af ​​disponible kontante ressourcer. En beslutning truffet på et område berører andre. Derfor bør der opretholdes en balance mellem pengepolitikken, kredit- og valutapolitikken.

Lånestyring giver dig mulighed for at nå strategiske mål mere effektivt. Mangel på midler forhindrer implementering af kommercielle transaktioner, og overskydende vægt afskriver valutaen og reducerer befolkningens levestandard. I det første tilfælde er centralbankens kreditpolitik rettet mod at udvide de finansielle institutioners aktiviteter og i det andet mod at reducere den. I dette tilfælde anvendes indirekte og direkte eksponeringsmetoder. De vil blive betragtet mere detaljeret nedenfor.

Kvaliteten af ​​låneporteføljen påvirkes af niveauet for forfaldne og dårlige gæld. Banken skal finde en balance mellem risiko og afkast. PBC reducerer risikoen og maksimerer overskuddet. Beslutninger truffet af ledelsen delegeres til medarbejderne. Således udføres en vigtig opgave - der oprettes en samlet tilgang til gennemførelse af transaktioner.

Fordele og ulemper

Bankens pengepolitik er kendetegnet ved:

• Hastighed og fleksibilitet i sammenligning med finanspolitikken.
• Svag afhængighed af politisk pres.
• Monetarisme.Ændring i udbud påvirker niveauet for den økonomiske aktivitet.

Den russiske Banks pengepolitik har sine ulemper:

• Cyklisk asymmetri. Gennemførelsen af ​​politikken for "dyre" penge vil føre til det punkt, hvor bankerne bliver nødt til at begrænse mængden af ​​lån, det vil sige udbuddet af ressourcer på markedet. I den modsatte situation vil små finansielle institutioner kunne danne reserver. Midler, der er afsat til køb af obligationer fra offentligheden, kan bruges til at tilbagebetale lån. Sådan asymmetri i kriseperioder kan blive en hindring. Under normale forhold øger en stigning i reserver udbuddet af midler på markedet.
• Under inflationen er hastigheden af ​​pengecirkulation en tendens til at stige, som et resultat af, at bankernes kreditpolitik ophører med at fungere effektivt.
• Virkningen af ​​investeringerne. Bankudlånspolitikker kan fryses på grund af stor efterspørgsel efter investeringer. Men en recession kan underminere tilliden til iværksætteri og annullere virkningen af ​​"billige" penge.

Kreditpolitik for en forretningsbank

På niveauet for en bestemt institution repræsenterer den en strategi og taktik inden for finansielle transaktioner, det vil sige et sæt principper og værktøjer, som organisationen bruger til at udføre sine opgaver. Formålet med bankens kreditpolitik er at skabe betingelser for effektiv fordeling af ressourcer og sikre overskudsvækst. struktur:

• organisering af finansielle aktiviteter;
• porteføljestyring;
• kreditkontrol;
• delegering af autoritetsprincipper;
• generelle kriterier for valg af lån;
• grænser for individuelle transaktioner;
• støtte til låneaftale;
• forbehold.

Bankernes kreditpolitik skaber forudsætningerne for et effektivt personalearbejde, forener deres indsats og mindsker sandsynligheden for fejl. Det indeholder krav til låntager (minimumsniveau for finansiel stabilitet, egenkapital osv.), Struktur og genstand for pantsætning (acceptgrænser råvarelån) og t. d.

Prisstrategien inkluderer betingelser for ændring af satser på eksisterende kontrakter, former og formål med at yde lån, begrænse beløb. Banken søger at udvide sin portefølje af forpligtelser til rimelige grænser og undgår en betydelig koncentration af risiko efter branche, territorium og lånetype. Det indeholder også proceduren for udførelse af operationer med bestemte kategorier af låntagere, anbefalinger til medarbejderen om at overvåge ”dårlig” gæld.

krav

Bankens kreditpolitik skal svare til markedssituationen. Derfor skal alle udviklede bestemmelser og regler regelmæssigt opdateres. I praksis sker dette en gang om året. Tilføjelser kan komme enten ovenfra eller nedenunder. En medarbejder, der hver dag står over for usædvanlige situationer, kan også foreslå rationelle forslag. Samtidig bør den valgte strategi ikke være i modstrid med loven: maksimering af overskud med en samtidig skarp stigning i risici vil ikke give et godt resultat.

Reguleringsmetoder

Indflydelsesmekanismen dannes på baggrund af betingelserne og rækkefølgen af ​​anvendelse af værktøjer og metoder. Det andet koncept er mere rummeligt. Metoder - et sæt måder at påvirke objekter til at nå mål. Hver af dem kaldes et værktøj. De klassificeres efter genstande med indflydelse, form, natur, timing. Under det første kriterium antydes retningslinjerne for bankens kreditpolitik. At øge eller sænke udgifterne til lån, staten sigter mod at genoplive situationen og forhindre, at økonomien bliver overmættet med monetære ressourcer. I henhold til påvirkningsformen er instrumenterne opdelt i administrative (direktiver, forskrifter, instruktioner) og økonomiske. Af natur - på kvantitative og kvalitative parametre.

Stater i alle lande i verden bruger sådanne påvirkningsmetoder:

• Forretninger med statspapirer.
• Diskonteringsrente.
• Reserveforhold.

Alle disse værktøjer i centralbankens pengepolitik bruges til at nå det globale mål om at opretholde en stabil efterspørgsel efter den monetære enhed.

Værdipapirtransaktioner betragtes som de mest effektive: køb og salg, valutaswaps, placering af kortfristede indlån, pantelånsauktioner. Ved gennemførelsen af ​​en politik med "billige" penge erhverver Bank of Russia obligationer. Deres markedsværdi vokser, og rentabiliteten er faldende. Som et resultat har en kommerciel institution øget ressourcerne. Dette afspejles i udgifter til lån.

Transaktioner på markedet klassificeres efter flere parametre: betingelser, objekter (stat, private værdipapirer), hastighed af transaktioner, omfang, metode til fastsættelse af renter (af Centralbanken eller markedet), kilde. Direkte operationer er transaktioner for regulatoren med værdipapirer uden forpligtelser. Hvis de foretages kontant, skal betaling ske inden udgangen af ​​dagen. Regelmæssige transaktioner sørger for overførsel af afviklinger til den næste dag.

Overvej nu det andet værktøj - den diskonteringsrente, som regulatoren giver lån til forretningsbanker. Når man implementerer politikken for "dyre" penge, stiger de. Som et resultat bliver lån til finansieringsinstitutter dyre, de reducerer omfanget af kredittransaktioner og reducerer dermed omløbet af midler. Denne metode er for nylig blevet brugt af Rossiya Bank. Kreditpolitikken i dette tilfælde er rettet mod dannelsen af ​​en markedsrente. Jo højere niveau, jo dyrere vil det koste at refinansiere en forretningsbank. Ved at ændre renten regulerer staten omkostningerne ved lån. Dette er en indirekte og relativt enkel metode til indflydelse. Alle banker ty til lån fra regulatoren. Derfor gælder ændringen for økonomien i landet som helhed.

Det tredje værktøj er justeringen af ​​reserveprocenten, det vil sige størrelsen af ​​fradrag fra forpligtelser. Under implementeringen af ​​politikken for "dyre" penge øger regulatoren normen og reducerer pengemængden. Faldet sker, når det er nødvendigt at øge mængden af ​​bankers ressourcer. Normer fastlægges i kvantitative og kvalitative indikatorer. Normalt er dette andelen i forpligtelser eller omfanget af deres vækst over en bestemt periode. I mange lande differentieres reserverne efter indskudstyper: indskud på indtægter, efterspørgselsindskud. Der indstilles en højere sats for den anden gruppe af indskud. Et af kravene er at placere indskud i Centralbanken i et beløb, der beregnes som den gennemsnitlige værdi af forpligtelser i en bestemt periode (måned).

I praksis bruges også sådanne bankkreditpolitiske værktøjer:

1. Kommercielle finansielle institutioner forpligter sig til at overholde lovgivningsmæssige krav på frivillig basis.
2. Fastsættelse af grænser for væksten af ​​midler i omløb.
3. Valutaintervention.

Centralbank

Bank of Russia er landets vigtigste finansielle institution. I processen med at udføre sine funktioner ledes han af forfatningen, borgerloven og forbundsloven med samme navn. Han er ikke ansvarlig for offentlige forpligtelser og dækker alle udgifter fra hans egen indkomst.

Centralbankens kreditpolitiske værktøjer:

• rentesatser;
• reserveforhold
• indskud operationer;
• åbne markedstransaktioner;
• valutahåndtering;
• fastsættelse af benchmarks for vækst af midler;
• kvantitative restriktioner;
• obligationsudstedelse.

Rentesatser, åbne markedsoperationer og regulatoriske standarder er allerede nævnt. Centralbanken tiltrækker midler fra banker for at opretholde likviditetsniveauet i hele systemet. Under valutaregulering henvises det til køb og salg af en fremmed valuta for at påvirke rubelkursen og pengemængden som helhed. Mængden af ​​midler reguleres også ved at sætte grænser for antallet af visse transaktioner.

Forbedring af bankens kreditpolitik

I finansielle institutioner er der ansatte, der beskæftiger sig med problemerne med algoritmen til beregning af låntagers solvens, valg af specifikke ordninger og produkter. Bankens kreditpolitik udvikles på baggrund af den aktuelle situation i denne region. Kendskab til tendensen tillader gratis brug af midler. Et værktøj, der bruges til at bestemme niveauet for potentielle risici, er stresstest. De viser, hvilke tab en bank kan lide i en given uforudset situation.

klassificering:

• En-faktor stresstest - vis ændringer i en bestemt indikator for værdien af ​​porteføljen. Men de viser ikke altid det fulde billede, da der i stressede situationer flere parametre kan ændres.
• Multivariate stresstest - tage et stort antal indikatorer i betragtning, men er baseret på historiske scenarier, ikke tilpasset moderne markedsinfrastruktur.

Vanskeligheder opstår på grund af manglen på data, der bruges til testning, for eksempel kreditrisikovurdering. Heller ikke taget i betragtning likviditetsrisiko Men i krisetider påvirker kapitaludstrømningen i høj grad værdien af ​​aktiver.

For nylig er en anden evalueringsmetode blevet udbredt i Den Russiske Føderation - DataMining. Essensen er at opbygge et træ baseret på data fra tidligere perioder. Situationens klasse afhænger af, om midlerne blev returneret fuldt ud, eller om der var forsinkelser. Alle situationer, der overvejes, falder først i den øverste knude og fordeles derefter nedad afhængigt af yderligere parametre. Jo flere af dem, jo ​​flere objekter bevæger sig.

Hvis de oprindelige forhold ændres, kan træet genopbygges. Yderligere forbedres en forretningsbanks kreditpolitik ved at specificere faktorer.

scoring

Et automatisk system til beregning af risikoen for misligholdelse af lån bruges oftere af russiske banker. Det er en statistisk model, der bygger på kundens kredithistorie. Det afhænger af bankens karakteristika, lovgivning, traditioner i landet.

Den mest almindelige scoreringsteknik er Duran-modellen. Det inkluderer grupper af faktorer, der bestemmer risikoen for forskellige faktorer. De karakteriserer individer efter sådanne parametre: alder, køn, erhverv, opholdets varighed i regionen, økonomiske indikatorer. I en forenklet form består modellen af ​​summen af ​​disse egenskaber. Jo højere det er, desto mere pålidelige overvejes klienten. Problemet ligger i det faktum, at score kræver konstant bekræftelse og opdatering. Og det kan være dyrt for banken. Nu kræver finansielle institutioner i gennemsnit 5 til 9 dokumenter for at vurdere låntagers solvens. Da der ikke er nogen officiel algoritme til at arbejde med dem, bør papirerne indeholde et maksimum af oplysninger om klienten.

Fordelene ved at score er hurtig og upartisk beslutningstagning, mangel på uddannelsesomkostninger for personalet og evnen til at styre en låneportefølje. Den største ulempe er lav tilpasningsevne. I USA betragtes en person, der har skiftet mange job, mere efterspurgt. I Rusland indikerer dette hans manglende evne til at komme sammen med kolleger eller hans lave værdi som specialist.

Problemet ligger også i det faktum, at de parametre, som udvælgelsen finder sted, er opdelt i "god" og "dårlig". I Europa betragtes en klient som mere risikabel, hvilket forsinker betalingerne i mere end tre måneder, samt en, der hurtigt betaler gælden. I det andet tilfælde har banken ikke tid til at tjene penge på det. Den samme parameter er overført til hjemmemarkedet.

Kreditbureauer

"Problemlån" stammer fra mangel på information. Derfor er De Forenede Stater begyndt at udveksle data om levering af lånekapital. Hos National Credit Management Association udveksler ledere af forskellige institutioner oplysninger om låntagere.Databasen indeholder oplysninger om alle personer, der nogensinde har ansøgt om et lån til enhver organisation i landet: socio-demografiske indikatorer, retsafgørelser, konkursdata. Bureauets eksistens blev fastlagt ved lovgivningen i landet. Kun i USA er der 3.000 sådanne organisationer.

Men mere værdifuld er informationen, der modtages fra andre banker, der betjener denne klient. Finansielle institutioner leverer oplysninger om størrelsen af ​​indbetalingen, en del af den udestående gæld, forsinkelser i betalinger og endda om konkurrenterne i organisationen. Fra disse oplysninger er det muligt at bedømme, hvad der betyder, at driftskapital er finansieret. Spredning af information kan skade alle parter i transaktionen. Hvis klienten finder ud af, at banken har givet unflattering feedback fra leverandøren, vil han nægte partneren. Og hvis sagen får bred resonans, vil banken ikke længere modtage de oplysninger, den har brug for på denne måde.

Problemerne

Fordelene ved kreditbureauer er indlysende:

• Databasen med information om potentielle låntagere vokser.
• Skruppelløse kunder bliver vist. Långiver har reduceret risici, reducerede reserver, øget likviditet.
• Omkostningerne ved at indhente information reduceres.

Imidlertid har bankerne ikke travlt med at dele modtaget kundeinformation. Deltagerne i processen ved ikke, hvordan man bruger dataene korrekt. Der er ingen mekanisme til rapportering af falske transaktioner. På trods af dette har antallet af anmodninger til kreditbureauet i de senere år konstant vokset. I 90% af tilfældene nægtes kunden derfor et lån på grund af dårlig kredithistorie i fortiden. Yderligere 10% afhænger af erhvervet, alder og tilbagekaldelse. Og hvis faktumet om den tvungne inddrivelse af en gæld eller forsinkelse af betalingen på mere end 180 dage opdages i kredithistorikken, skal du ikke stole på et andet lån.

Systemet med påmindelser om den næste betaling vil hjælpe med at løse problemet med manglende tilbagebetaling af lånet. Opkald via telefon, SMS-besked, e-mail - alle disse metoder til anmeldelse af gæld er effektive og uafbrudt. Men deres fulde implementering er en vanskelig opgave. Oplysninger skal gemmes et eller andet sted, på en eller anden måde behandles, overføres og beskyttes. Nu bruges it-kapaciteter med 15-20%. For at nå hovedmålet med bankens kreditpolitik skal der oprettes et automatiseret system, der imødekommer kundernes behov i forskellige produkter.

konklusion

PBC bruges til at opretholde stabil udbud og efterspørgsel efter fremmed valuta. Afhængigt af de mål, der er sat af staten, udfører Centralbank transaktioner med værdipapirer, justerer diskonteringsrenten, reservestandarder, der påvirker mængden af ​​disponible kontante ressourcer. Værktøjssæt kombineres i bankkreditpolitiske metoder. Ceteris paribus, som reducerer normerne og satserne, forsøger regulatoren at øge mængden af ​​disponible midler. Disse metoder fungerer godt under stabile markedsforhold. I kriseperioder skal de bruges meget omhyggeligt.