Кредитна политика банака: алати, побољшања, циљеви, правци

1980 монетарна политика почела се користити за контролу тржишног механизма. У ужем смислу, то значи мере владе усмерене на ефикасно управљање финансијским системом. Опћенито, то је скуп мјера које су у области кредитних односа развиле централна банка (ЦБ) и влада. Предмет операције је потражња за новцем и њихова понуда. Предмет - држава, Централна банка. Ефикасност кредитне политике (ПБЦ) зависи од стабилности финансијског система. Више о томе који су задаци постављени, као и који механизми и алати за утицај се користе у оквиру ове области, прочитајте даље у чланку.

Класификација

Постоје две врсте кредитне политике: експанзијска и реструктурирање. У првом случају, директне забране се користе за смањење волумена или пооштравање услова за рад на тржиште новца Други је циљ повећања количине ресурса. Монетарна политика централне банке је две врсте: општа и селективна. У првом случају, проведене активности односе се на све институције, у другом - на појединачне операције.

Голови

Могу се поделити у три групе: стратешке, средњорочне и тактичке. Пошто је ПБЦ део економске политике, њене дугорочне циљеве постављају и регулишу власти. Монетарна политика централне банке формира се у зависности од развојних циљева региона за текућу годину. То може бити економска и макроекономска равнотежа, стабилност цена. Ови показатељи преносе се на економске: раст производње, повећање ефикасности коришћених средстава, стабилност монетарне јединице, запосленост радне снаге, платни биланс. Кредитна политика банака првенствено је усмјерена на одржавање стабилне потражње за националном валутом и осигурање понуде. Други циљ је стабилизација цена, елиминисање дефицита или суфицита новчане масе.

ПБЦ се такође користи за регулисање економије. Да би ублажила кризе, сузбила инфлацију, држава прилагођава стопу Резерве банака промена количине расположивих новчаних средстава. Одлука донета у једној области утиче на друге. Због тога треба одржавати равнотежу између монетарне, кредитне и девизне политике.

Управљање кредитом омогућава вам ефикасније постизање стратешких циљева. Недостатак средстава спречава спровођење комерцијалних трансакција, а прекомерна тежина умањује валуту и ​​смањује животни стандард становништва. У првом случају, кредитна политика централне банке усмјерена је на ширење активности финансијских институција, а у другом на њено смањење. У овом случају се користе индиректне и директне методе излагања. Они ће бити детаљније размотрени у даљем тексту.

На квалитет кредитног портфеља утиче ниво доспјелих и лоших дугова. Банка треба да успостави равнотежу између ризика и поврата. ПБЦ смањује ризик и максимизира добит. Одлуке управе доносе се запосленима. Тиме се обавља важан задатак - ствара се јединствен приступ спровођењу трансакција.

Предности и недостаци

Монетарну политику банке карактеришу:

• Брзина и флексибилност у поређењу са фискалном политиком.
• Слаба зависност од политичког притиска.
• Монетаризам.Промена понуде утиче на ниво економске активности.

Монетарна политика Банке Русије има своје недостатке:

• Цикличка асиметрија. Спровођење политике „скупог“ новца довешће до тачке у којој ће банке морати да ограниче количину кредита, односно снабдевање ресурсима на тржишту. У супротној ситуацији, мале финансијске институције моћи ће да формирају резерве. Средства додељена за куповину обвезница од јавности могу се користити за враћање кредита. Таква асиметрија током кризних периода може постати препрека. У нормалним условима, повећање резерви повећава понуду средстава на тржишту.
• Током инфлације, брзина кретања новца има тенденцију повећања, што резултира тиме да кредитна политика банака престаје да делује ефикасно.
• Утицај инвестиција. Политике банкарског кредитирања могу бити замрзнуте због велике потражње за инвестицијама. Али рецесија може поткопати поверење у предузетништво и поништити ефекат „јефтиног“ новца.

Кредитна политика комерцијалне банке

На нивоу одређене институције, она представља стратегију и тактику у области финансијских трансакција, односно скуп принципа и алата које организација користи за испуњавање својих задатака. Сврха кредитне политике банке је стварање услова за ефикасну расподјелу ресурса и осигурање раста добити. Структура:

• организација финансијских активности;
• управљање портфељем;
• контрола кредита;
• делегирање ауторитетских принципа;
• општи критеријуми за избор кредита;
• ограничења за појединачне трансакције;
• подршка уговора о зајму;
• резервација.

Кредитна политика банака ствара предуслове за ефикасан рад особља, обједињује њихове напоре, смањује вероватноћу грешака. Садржи захтеве за зајмопримца (минимални ниво финансијске стабилности, капитал, итд.), Структуру и предмет залога (ограничења прихватања робни зајам) итд.

Стратегија формирања цена укључује услове за промену стопа на постојеће уговоре, облике и сврхе одобравања кредита, лимитиране износе. Банка настоји проширити свој портфељ обавеза до разумних лимита, избегавајући значајну концентрацију ризика по индустрији, територији и врсти зајма. Такође предвиђа поступак обављања послова са одређеним категоријама корисника кредита, препоруке за запослене да надгледа „лош“ дуг.

Захтеви

Кредитна политика банке требала би одговарати ситуацији на тржишту. Стога све развијене одредбе и правила треба редовно ажурирати. У пракси се то дешава једном годишње. Додаци могу бити одоздо или одоздо. Запослени који се свакодневно суочава са необичним ситуацијама такође може предложити рационалне сугестије. Истовремено, одабрана стратегија не би требало да буде у супротности са законом: максимирање профита уз истовремено оштро повећање ризика неће донијети добар резултат.

Методе регулације

Механизам утицаја формира се на основу услова и редоследа примене алата и метода. Други концепт је обимнији. Методе - скуп начина на који утичу на објекте како би се постигли циљеви. Сваки од њих назива се алатом. Класификују их према објектима утицаја, облику, природи, времену. Према првом критеријуму подразумевају се смернице кредитне политике банке. Повећавајући или смањујући трошкове зајмова, држава има за циљ да оживи ситуацију, како спречи да се економија пренасичи монетарним ресурсима. Према облику утицаја, инструменти су подељени на административне (директиве, уредбе, упутства) и економске. По природи - на квантитативне и квалитативне параметре.

Државе свих држава света користе такве методе утицаја:

• Пословање са државним хартијама од вредности.
• Дисконтна стопа камате.
• Коефицијент резерве

Сви ови алати монетарне политике централне банке користе се за постизање глобалног циља одржавања стабилне потражње за новчаном јединицом.

Трансакције са хартијама од вредности сматрају се најефикаснијим: куповина и продаја, замене валута, пласирање орочених депозита, аукције залагаонице. У спровођењу политике „јефтиног“ новца, Банка Русије стиче обвезнице. Њихова тржишна вредност расте, а профитабилност опада. Као резултат, комерцијална институција је повећала ресурсе. То се одражава на трошкове кредита.

Трансакције на тржишту су класификоване према неколико параметара: услови, предмети (државне, приватне хартије од вредности), хитност трансакција, обим, начин утврђивања стопе (од стране Централне банке или тржишта), извор. Директно пословање су трансакције регулатора са хартијама од вредности без обавеза. Ако су извршени у готовини, плаћање се мора извршити прије краја дана. Редовне трансакције омогућавају пренос насеља на наредни дан.

Сада размотрите други алат - дисконтну стопу по којој регулатор даје кредите комерцијалним банкама. Када спроводи политику „скупог“ новца, он расте. Као резултат тога, зајмови финансијским институцијама постају скупи, смањују обим кредитних операција, смањујући тако циркулацију средстава. Ову методу недавно је користила Россииа банка. Кредитна политика у овом случају има за циљ формирање тржишне стопе. Што је виши његов ниво, то ће скупље коштати рефинансирање комерцијалне банке. Променом рате, држава регулише трошкове кредита. Ово је индиректна и релативно једноставна метода утицаја. Све банке прибегавају кредитима регулатора. Стога се промена односи на економију земље у целини.

Трећи алат је прилагођавање коефицијента резерве, односно износа одбитка од обавеза. Током спровођења политике „скупог“ новца, регулатор повећава норму, смањујући понуду новца. До смањења долази када је потребно повећати количину ресурса банака. Норме су утврђене у квантитативним и квалитативним показатељима. Обично је то удео у обавезама или обим њиховог раста током одређеног периода. У многим земљама резерве се разликују према врстама депозита: орочени депозити, депозити по виђењу. За другу групу депозита утврђена је виша стопа. Један од захтева је да се депозити код Централне банке поставе у износу који се израчунава као просечна вредност обавеза за одређени период (месец).

У пракси се такви алати за кредитну политику банке такође користе:

1. Комерцијалне финансијске институције се обавезују да ће на добровољној основи поштовати регулаторне захтеве.
2. Одређивање ограничења за раст средстава у оптицају.
3. Девизна интервенција

Централна банка

Банка Русије је главна финансијска институција у земљи. У поступку обављања својих функција он се води Уставом, Грађанским закоником и истоименим савезним законом. Не одговара за државне обавезе и покрива све трошкове из сопствених прихода.

Алати кредитне политике Централне банке:

• каматне стопе;
• коефицијенти резерве;
• депозитне операције;
• трансакције на отвореном тржишту;
• управљање валутом;
• постављање референтних вредности за раст средстава;
• квантитативна ограничења;
• емисија обвезница

Каматне стопе, пословање на отвореном тржишту и регулаторни стандарди већ су наведени. Централна банка привлачи средства банака како би одржала ниво ликвидности целог система. Под девизном регулативом подразумева се куповина и продаја стране валуте у циљу утицаја на курс рубља и новчану понуду у целини. Износ средстава такође се регулише постављањем ограничења за број одређених трансакција.

Побољшање кредитне политике банке

У финансијским институцијама постоје запослени који се баве питањима алгоритма за израчунавање солвентности корисника кредита, избора одређених шема и производа. Кредитна политика банке развија се на основу тренутне ситуације у овом региону. Познавање тренда омогућава бесплатно коришћење средстава. Један алат који се користи за утврђивање нивоа потенцијалних ризика су тестови отпорности на стрес. Они показују које губитке банка може претрпјети у датој непредвиђеној ситуацији.

Класификација:

• Стресни тестови са једним фактором - приказују промене одређеног индикатора о вредности портфеља. Али не приказују увек потпуну слику, јер се у стресним ситуацијама може променити неколико параметара.
• Мултиваријантни стрес тестови - узимају у обзир велики број показатеља, али заснивају се на историјским сценаријима, који нису прилагођени савременим тржишна инфраструктура.

Потешкоће настају због недостатка података који се користе у тестирању, на пример, процени кредитног ризика. Такође се не узима у обзир ризик ликвидности Али у кризним временима, одлив капитала увелико утиче на вредност имовине.

Недавно је у Руској Федерацији распрострањена још једна метода евалуације - ДатаМининг. Његова суштина је у изградњи стабла на основу података из претходних периода. Класа ситуације зависи од тога да ли су средства враћена у потпуности или је било одлагања. Све разматране ситуације прво падају у горњи чвор, а затим се расподјељују према доље, овисно о додатним параметрима. Што их је више, то се даље померају предмети.

Ако се почетни услови промијене, стабло се може обновити. Надаље, кредитна политика комерцијалне банке биће побољшана детаљањем фактора.

Бодовање

Руске банке чешће користе аутоматски систем за израчунавање ризика од неплаћања кредита. То је статистички модел који је изграђен на кредитној историји клијента. То зависи од карактеристика банке, законодавства, традиције у земљи.

Најчешћа техника бодовања је модел Дуран. Садржи групе фактора који различитим факторима одређују степен ризика. Они карактеришу појединце према таквим параметрима: старосној доби, полу, професији, дужини боравка у региону, финансијским показатељима. У поједностављеном облику, модел се састоји од суме ових карактеристика. Што је виши, то се клијент сматра поузданијим. Тешкоћа лежи у чињеници да резултати захтевају сталну потврду и ажурирање. А то може бити скупо за банку. Сада финансијске институције захтевају у просеку 5 до 9 докумената за процену солвентности корисника кредита. Како не постоји званични алгоритам за рад са њима, радови треба да садрже највише информација о клијенту.

Предности бодовања су брзо и непристрасно доношење одлука, недостатак трошкова обуке особља и способност управљања кредитним портфељем. Главни недостатак је мала прилагодљивост. У САД-у се сматра да је особа која је променила многе послове више тражена. У Русији то указује на његову неспособност да се сложи са колегама или његову ниску вредност стручњака.

Проблем лежи и у чињеници да су параметри помоћу којих се врши избор подијељени на „добре“ и „лоше“. У Европи се сматра ризичним клијентом који одлаже плаћање дуже од три месеца, као и оним који брзо отплаћује дуг. У другом случају банка нема времена да заради на томе. Исти параметар пренесен је на домаће тржиште.

Кредитни бирои

„Проблемски зајмови“ настају због недостатка информација. Стога су Сједињене Државе започеле праксу размене података о пружању кредитног капитала. У Националном удружењу за управљање кредитима менаџери различитих институција размењују информације о корисницима кредита.База података садржи податке о свим особама које су икада затражиле кредит код било које организације у земљи: социјално-демографски показатељи, судске одлуке, подаци о банкроту. Постојање бироа утврђено је законодавством земље. Само у САД-у постоји 3 хиљаде таквих организација.

Али вредније су информације добијене од других банака које опслужују овог клијента. Финансијске институције дају податке о величини депозита, делу неизмиреног дуга, кашњењима у исплатама, па чак и о конкурентима организације. На основу ових информација могуће је судити из којих средстава се финансира обртни капитал. Ширење информација може наштетити свим странама у трансакцији. Ако клијент сазна да је банка пружила неупадљиве повратне информације од добављача, тада ће одбити партнера. А ако случај стекне широк одјек, банка више неће примати потребне информације на овај начин.

Проблеми

Предности кредитних бироа су очигледне:

• База података о потенцијалним зајмопримцима расте.
• Безобзирни купци су приказани. Зајмодавац је смањио ризике, смањио резерве, повећао ликвидност.
• Трошкови добијања информација се смањују.

Међутим, банке не журе са дељењем примљених информација о клијентима. Учесници у процесу не знају како правилно користити податке. Не постоји механизам за пријављивање лажних трансакција. Упркос томе, последњих година број захтева за кредитни биро непрекидно расте. Стога, у 90% случајева клијенту је ускраћен зајам због лоше кредитне историје у прошлости. Још 10% зависи од професије, старости и одласка. А ако се чињеница принудне наплате дуга или кашњења у плаћању дуже од 180 дана открива у кредитној историји, не треба рачунати на други зајам.

Систем подсетника о следећем плаћању помогао би да се реши проблем невраћања кредита. Позив телефоном, СМС поруком, е-поштом - сви ови начини обавештавања о дугу су ефикасни и непрекинути. Али њихова пуна примена је тежак задатак. Информације се морају негдје похранити, некако обрадити, пренијети и заштитити. Сада ИТ могућности користе 15-20%. Да би се постигао главни циљ кредитне политике банке, мора се створити аутоматизовани систем који ће задовољити потребе клијената у различитим производима.

Закључак

ПБЦ се користи за одржавање стабилне понуде и потражње за девизом. У зависности од циљева које је поставила држава, Централна банка врши послове са хартијама од вредности, прилагођава дисконтну стопу, резервне стандарде, утичући на висину расположивих новчаних средстава. Комплети алата комбинују се у методе кредитне политике банке. Цетерис парибус, смањујући норме и стопе, регулатор настоји повећати количину расположивих средстава. Ове методе добро делују у стабилним тржишним условима. Током кризних периода, морају се користити врло пажљиво.