Política de crédito dos bancos: ferramentas, melhorias, metas, direções

Em 1980 a política monetária começou a ser usada para controlar o mecanismo de mercado. Em sentido restrito, significa medidas governamentais voltadas para o gerenciamento eficaz do sistema financeiro. Em geral - é um conjunto de medidas desenvolvidas pelo banco central (CB) e pelo governo no campo das relações de crédito. O objeto da operação é a demanda por dinheiro e seu suprimento. Assunto - estado, Banco Central. A eficácia da política de crédito (PBC) depende da estabilidade do sistema financeiro. Leia mais sobre quais tarefas são definidas, bem como quais mecanismos e ferramentas de impacto são usados ​​na estrutura dessa área, leia mais no artigo.

Classificação

Existem dois tipos de política de crédito: expansionista e reestruturação. No primeiro caso, as proibições diretas são usadas para reduzir o volume ou apertar as condições para mercado monetário. O segundo visa expandir a quantidade de recursos. A política monetária do banco central é de dois tipos: geral e seletiva. No primeiro caso, as atividades realizadas aplicam-se a todas as instituições, no segundo - a operações individuais.

Objetivos

Eles podem ser divididos em três grupos: estratégico, médio prazo e tático. Como o PBC faz parte da política econômica, seus objetivos de longo prazo são definidos e regulados pelas autoridades. A política monetária do banco central é formada dependendo das metas de desenvolvimento da região para o ano corrente. Pode ser um equilíbrio econômico e macroeconômico, estabilidade de preços. Esses indicadores são transferidos para os econômicos: crescimento da produção, aumento da eficiência dos fundos usados, estabilidade da unidade monetária, emprego da força de trabalho, balanço de pagamentos. A política de crédito dos bancos visa principalmente manter a demanda estável da moeda nacional e garantir o fornecimento. Outro objetivo é a estabilização dos preços, eliminando o déficit ou superávit da oferta monetária.

PBC também é usado para regular a economia. Para aliviar as crises, conter a inflação, o estado ajusta a taxa Reservas bancárias alterar a quantidade de recursos disponíveis em dinheiro. Uma decisão tomada em uma área afeta outras pessoas. Portanto, um equilíbrio deve ser mantido entre as políticas monetária, de crédito e de câmbio.

O gerenciamento de empréstimos permite que você atinja metas estratégicas com mais eficiência. A falta de fundos impede a implementação de transações comerciais e o excesso de peso deprecia a moeda e reduz os padrões de vida da população. No primeiro caso, a política de crédito do banco central visa expandir as atividades das instituições financeiras e, no segundo, reduzi-las. Neste caso, métodos indiretos e diretos de exposição são usados. Eles serão considerados em mais detalhes abaixo.

A qualidade da carteira de crédito é afetada pelo nível de inadimplência e inadimplência. O banco precisa encontrar um equilíbrio entre risco e retorno. O PBC reduz o risco e maximiza os lucros. As decisões tomadas pela gerência são delegadas aos empregados. Assim, uma tarefa importante é realizada - uma abordagem unificada para a condução de transações é criada.

Vantagens e desvantagens

A política monetária do banco é caracterizada por:

• Velocidade e flexibilidade em comparação com a política fiscal.
• Dependência fraca da pressão política.
• Monetarismo.Mudança na oferta afeta o nível de atividade econômica.

A política monetária do Banco da Rússia tem suas desvantagens:

• Assimetria cíclica. A implementação da política de dinheiro “caro” levará ao ponto em que os bancos terão que limitar o volume de empréstimos, isto é, a oferta de recursos no mercado. Na situação oposta, pequenas instituições financeiras poderão formar reservas. Fundos alocados para a compra de títulos do público podem ser usados ​​para pagar empréstimos. Tal assimetria durante os períodos de crise pode se tornar um obstáculo. Em condições normais, um aumento nas reservas aumenta a oferta de fundos no mercado.
• Durante a inflação, a velocidade da circulação de dinheiro tende a aumentar, como resultado, a política de crédito dos bancos deixa de funcionar efetivamente.
• O impacto do investimento. As políticas de empréstimos do banco podem ser congeladas devido à alta demanda por investimentos. Mas uma recessão pode minar a confiança no empreendedorismo e anular o efeito do dinheiro “barato”.

Política de crédito de um banco comercial

No nível de uma instituição específica, representa uma estratégia e tática no campo das transações financeiras, ou seja, um conjunto de princípios e ferramentas utilizadas pela organização para cumprir suas tarefas. O objetivo da política de crédito do banco é criar condições para a alocação eficiente de recursos e garantir o crescimento dos lucros. Estrutura:

• organização de atividades financeiras;
• gestão de carteiras;
• controle de crédito;
• delegação de princípios de autoridade;
• critérios gerais para seleção de empréstimos;
• limites para transações individuais;
• apoio ao contrato de empréstimo;
• reserva.

A política de crédito dos bancos cria os pré-requisitos para o trabalho efetivo do pessoal, une seus esforços e reduz a probabilidade de erros. Contém requisitos para o mutuário (nível mínimo de estabilidade financeira, patrimônio, etc.), estrutura e objeto de penhor (limites de aceitação empréstimo de mercadorias) etc.

A estratégia de preços inclui condições para a alteração de taxas em contratos existentes, formas e finalidades de concessão de empréstimos, limites de montantes. O Banco procura expandir seu portfólio de passivos para limites razoáveis, evitando uma concentração significativa de risco por setor, território e tipo de empréstimo. Também prevê o procedimento para conduzir operações com certas categorias de mutuários, recomendações para o empregado monitorar a dívida “ruim”.

Requisitos

A política de crédito do banco deve corresponder à situação do mercado. Portanto, todas as disposições e regras desenvolvidas precisam ser atualizadas regularmente. Na prática, isso acontece uma vez por ano. Adições podem vir de cima ou de baixo. Um funcionário que enfrenta situações incomuns todos os dias também pode sugerir sugestões racionais. Ao mesmo tempo, a estratégia escolhida não deve contradizer a lei: maximizar os lucros com um aumento acentuado simultâneo dos riscos não trará um bom resultado.

Métodos de regulação

O mecanismo de influência é formado com base nas condições e na ordem de aplicação de ferramentas e métodos. O segundo conceito é mais amplo. Métodos - um conjunto de maneiras de influenciar objetos para atingir metas. Cada um deles é chamado de ferramenta. Eles são classificados por objetos de influência, forma, natureza e tempo. Sob o primeiro critério, as orientações da política de crédito do banco estão implícitas. Aumentando ou diminuindo o custo dos empréstimos, o estado pretende revitalizar a situação, para evitar que a economia seja saturada com recursos monetários. De acordo com a forma de impacto, os instrumentos são divididos em administrativo (diretivas, regulamentos, instruções) e econômicos. Por natureza - em parâmetros quantitativos e qualitativos.

Estados de todos os países do mundo usam esses métodos de influência:

• Operações com títulos do Tesouro.
• Taxa de desconto de juros.
• Rácio de reserva

Todas essas ferramentas da política monetária do banco central são usadas para atingir a meta global de manter uma demanda estável pela unidade monetária.

As transacções de títulos são consideradas as mais eficazes: compra e venda, swaps cambiais, colocação de depósitos a prazo, leilões de casas de penhores. Ao implementar uma política de dinheiro “barato”, o Banco da Rússia adquire títulos. Seu valor de mercado está crescendo e a rentabilidade está diminuindo. Como resultado, uma instituição comercial aumentou os recursos. Isso se reflete no custo dos empréstimos.

As transações no mercado são classificadas de acordo com vários parâmetros: condições, objetos (estatais, títulos privados), urgência das transações, escopo, método de fixação das taxas (pelo Banco Central ou pelo mercado), fonte. Operações diretas são transações do regulador com títulos sem obrigações. Se eles são feitos em regime de caixa, o pagamento deve ser feito antes do final do dia. Transações regulares prevêem a transferência de liquidações para o dia seguinte.

Agora considere a segunda ferramenta - a taxa de desconto na qual o regulador fornece empréstimos a bancos comerciais. Ao implementar a política de dinheiro "caro", ela aumenta. Como resultado, os empréstimos a instituições financeiras tornam-se caros, reduzem o volume de operações de crédito, reduzindo assim a circulação de recursos. Este método foi recentemente usado pelo Rossiya Bank. A política de crédito, neste caso, visa a formação de uma taxa de mercado. Quanto maior o seu nível, mais caro custará para refinanciar um banco comercial. Ao alterar a taxa, o estado regula o custo dos empréstimos. Esse é um método indireto e relativamente simples de influência. Todos os bancos recorrem a empréstimos do regulador. Portanto, a mudança se aplica à economia do país como um todo.

A terceira ferramenta é o ajuste do índice de reserva, ou seja, o valor das deduções do passivo. Durante a implementação da política de dinheiro “caro”, o regulador aumenta a norma, reduzindo a oferta monetária. A diminuição ocorre quando é necessário aumentar a quantidade de recursos dos bancos. As normas são estabelecidas em indicadores quantitativos e qualitativos. Normalmente, esta é a parte do passivo ou o volume do seu crescimento durante um certo período. Em muitos países, as reservas são diferenciadas por tipos de depósitos: depósitos a prazo, depósitos à vista. Uma taxa mais alta é definida para o segundo grupo de depósitos. Um dos requisitos é colocar depósitos no Banco Central em um valor calculado como o valor médio dos passivos para um determinado período (mês).

Na prática, essas ferramentas de política de crédito bancário também são usadas:

1. As instituições financeiras comerciais se comprometem a cumprir os requisitos regulatórios de forma voluntária.
2. Fixar limites ao crescimento de fundos em circulação.
3. Intervenção cambial.

Banco central

O Banco da Rússia é a principal instituição financeira do país. No processo de desempenhar suas funções, ele é guiado pela Constituição, pelo Código Civil e pela Lei Federal do mesmo nome. Ele não é responsável por obrigações do governo e cobre todas as despesas de sua própria renda.

Ferramentas da Política de Crédito do Banco Central:

• taxas de juros;
• rácios de reserva;
• operações de depósito;
• transações de mercado aberto;
• gestão de moeda;
• estabelecimento de benchmarks para o crescimento de fundos;
• restrições quantitativas;
• emissão de obrigações.

Taxas de juros, operações de mercado aberto e padrões regulatórios já foram mencionados. O Banco Central atrai fundos dos bancos para manter o nível de liquidez de todo o sistema. Nos termos da regulamentação cambial refere-se à compra e venda de uma moeda estrangeira, a fim de influenciar a taxa de câmbio do rublo e a oferta monetária como um todo. O montante dos fundos também é regulado, estabelecendo limites sobre o número de certas transações.

Melhorando a política de crédito do banco

Nas instituições financeiras, há funcionários que lidam com as questões do algoritmo para calcular a solvência do mutuário, a seleção de esquemas e produtos específicos. A política de crédito do banco é desenvolvida com base na situação atual da região. O conhecimento da tendência permite o uso gratuito de fundos. Uma ferramenta usada para determinar o nível de riscos potenciais é o teste de estresse. Eles mostram que perdas um banco pode sofrer em uma dada situação imprevista.

Classificação:

• Testes de estresse de um fator - exibem alterações em um indicador específico sobre o valor do portfólio. Mas nem sempre mostram o quadro completo, já que em situações estressantes vários parâmetros podem mudar.
• Testes de estresse multivariados - levam em conta um grande número de indicadores, mas são baseados em cenários históricos, não adaptados às modernas infra-estrutura de mercado.

Dificuldades surgem devido à falta de dados que são usados ​​em testes, por exemplo, avaliação de risco de crédito. Também não é levado em conta risco de liquidez Mas em tempos de crise, a saída de capital afeta muito o valor dos ativos.

Recentemente, outro método de avaliação tornou-se difundido na Federação Russa - DataMining. Sua essência é construir uma árvore com base em dados de períodos anteriores. A classe da situação depende se os fundos foram devolvidos na íntegra ou se houve atrasos. Todas as situações em consideração caem primeiro no nó superior e depois são distribuídas para baixo, dependendo dos parâmetros adicionais. Quanto mais deles, mais objetos se movem.

Se as condições iniciais mudarem, a árvore pode ser reconstruída. Além disso, a política de crédito de um banco comercial será aprimorada, detalhando os fatores.

Pontuação

Um sistema automático para calcular o risco de inadimplência é mais usado pelos bancos russos. É um modelo estatístico que é construído sobre o histórico de crédito do cliente. Depende das características do banco, legislação, tradições do país.

A técnica de pontuação mais comum é o modelo Duran. Inclui grupos de fatores que determinam o grau de risco por vários fatores. Caracterizam os indivíduos por tais parâmetros: idade, gênero, profissão, tempo de internação na região, indicadores financeiros. De forma simplificada, o modelo consiste na soma dessas características. Quanto maior, mais confiável é o cliente. A dificuldade reside no fato de que as pontuações exigem confirmação e atualização constantes. E isso pode ser caro para o banco. Agora instituições financeiras exigem uma média de 5 a 9 documentos para avaliar a solvência do mutuário. Como não há um algoritmo oficial para trabalhar com eles, os documentos devem conter um máximo de informações sobre o cliente.

As vantagens da pontuação são a tomada de decisão rápida e imparcial, a falta de custos de treinamento de pessoal e a capacidade de gerenciar uma carteira de empréstimos. A principal desvantagem é baixa adaptabilidade. Nos EUA, uma pessoa que mudou muitos empregos é considerada mais requisitada. Na Rússia, isso indica sua incapacidade de conviver com colegas ou seu baixo valor como especialista.

O problema também reside no fato de que os parâmetros pelos quais a seleção ocorre são divididos em "bom" e "ruim". Na Europa, um cliente é considerado mais arriscado, o que atrasa os pagamentos por mais de três meses, bem como aquele que rapidamente paga a dívida. No segundo caso, o banco não tem tempo para ganhar dinheiro com isso. O mesmo parâmetro foi transferido para o mercado interno.

Agências de crédito

“Empréstimos problemáticos” surgem da falta de informação. Portanto, os Estados Unidos começaram a prática de trocar dados sobre a provisão de capital de empréstimo. Na National Credit Management Association, os gestores de várias instituições trocam informações sobre os tomadores de empréstimos.O banco de dados contém informações sobre todas as pessoas que já solicitaram um empréstimo para qualquer organização no país: indicadores sociodemográficos, decisões judiciais, dados de falência. A existência do bureau foi estabelecida pela legislação do país. Somente nos EUA existem 3 mil organizações desse tipo.

Mas mais valiosa é a informação recebida de outros bancos que atendem esse cliente. As instituições financeiras fornecem dados sobre o tamanho do depósito, parte da dívida pendente, atrasos nos pagamentos e até sobre os concorrentes da organização. A partir dessas informações, é possível julgar a partir de que meios o capital de giro é financiado. A disseminação de informações pode prejudicar todas as partes envolvidas na transação. Se o cliente descobrir que o banco forneceu feedback desfavorável do fornecedor, ele recusará o parceiro. E se o caso ganhar ampla ressonância, o banco não receberá mais as informações necessárias dessa maneira.

Os problemas

As vantagens das agências de crédito são óbvias:

• O banco de dados de informações sobre possíveis tomadores de empréstimos está crescendo.
• Clientes inescrupulosos são filtrados. O credor reduziu os riscos, reduziu as reservas e aumentou a liquidez.
• O custo de obtenção de informações é reduzido.

No entanto, os bancos não têm pressa em compartilhar as informações dos clientes recebidas. Os participantes do processo não sabem como usar os dados corretamente. Não há mecanismo para relatar transações fraudulentas. Apesar disso, o número de pedidos para o departamento de crédito nos últimos anos tem crescido continuamente. Portanto, em 90% dos casos, o cliente é negado um empréstimo devido ao histórico de crédito ruim no passado. Outros 10% dependem da profissão, idade e recordação. E se o fato de uma cobrança forçada de uma dívida ou atraso no pagamento de mais de 180 dias for descoberto no histórico de crédito, não se deve contar com outro empréstimo.

O sistema de lembretes sobre o próximo pagamento ajudaria a resolver o problema do não pagamento do empréstimo. Chamando por telefone, mensagem SMS, e-mail - todos esses métodos de notificação de débito são eficazes e ininterruptos. Mas sua implementação completa é uma tarefa difícil. A informação precisa ser armazenada em algum lugar, de alguma forma processada, transferida e protegida. Agora, os recursos de TI são usados ​​por 15 a 20%. Para alcançar o objetivo principal da política de crédito do banco, um sistema automatizado deve ser criado para atender às necessidades dos clientes em diferentes produtos.

Conclusão

O PBC é usado para manter o fornecimento estável e a demanda por moeda estrangeira. Dependendo das metas estabelecidas pelo estado, o Banco Central realiza operações com títulos, ajusta a taxa de desconto, reserva os padrões, afetando a quantidade de recursos disponíveis em caixa. Os kits de ferramentas são combinados em métodos de política de crédito bancário. Ceteris paribus, reduzindo as normas e taxas, o regulador procura aumentar a quantidade de recursos disponíveis. Esses métodos funcionam bem em condições de mercado estáveis. Durante períodos de crise, eles devem ser usados ​​com muito cuidado.