Dasar kredit bank: alat, peningkatan, matlamat, arah

Pada tahun 1980 dasar kewangan mula digunakan untuk mengawal mekanisme pasaran. Dalam erti kata yang sempit, ini bermakna langkah-langkah kerajaan yang bertujuan untuk mengurus sistem kewangan yang berkesan. Secara umum - ia adalah satu set langkah yang telah dibangunkan oleh bank pusat (CB) dan kerajaan dalam bidang hubungan kredit. Objek operasi adalah permintaan untuk wang dan bekalan mereka. Subjek - negeri, Bank Pusat. Keberkesanan dasar kredit (PBC) bergantung kepada kestabilan sistem kewangan. Baca lebih lanjut mengenai tugas-tugas yang ditetapkan, serta apakah mekanisme dan alat kesan yang digunakan dalam rangka bidang ini, baca lebih lanjut dalam artikel.

Pengkelasan

Terdapat dua jenis dasar kredit: pengembangan dan penstrukturan semula. Dalam kes pertama, larangan langsung digunakan untuk mengurangkan jumlah atau mengetatkan syarat untuk operasi pasaran wang. Yang kedua bertujuan untuk memperluas jumlah sumber. Dasar monetari bank pusat adalah dua jenis: umum dan terpilih. Dalam kes pertama, aktiviti yang dijalankan dilaksanakan untuk semua institusi, di kedua - untuk operasi individu.

Matlamat

Mereka boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan: strategik, sederhana dan taktikal. Oleh kerana PBC adalah sebahagian daripada dasar ekonomi, matlamat jangka panjangnya ditetapkan dan dikawal oleh pihak berkuasa. Dasar monetari bank pusat terbentuk bergantung kepada matlamat pembangunan rantau ini untuk tahun semasa. Ia boleh menjadi keseimbangan ekonomi dan makroekonomi, kestabilan harga. Penunjuk ini dibawa ke arah ekonomi: pertumbuhan pengeluaran, peningkatan kecekapan dana yang digunakan, kestabilan unit monetari, pekerjaan tenaga kerja, keseimbangan pembayaran. Dasar kredit bank terutamanya bertujuan untuk mengekalkan permintaan yang stabil untuk mata wang negara dan memastikan bekalan. Matlamat lain ialah kestabilan harga, menghapuskan defisit atau lebihan bekalan wang.

PBC juga digunakan untuk mengawal selia ekonomi. Untuk mengurangkan krisis, membendung inflasi, negeri menyesuaikan kadar Rizab bank mengubah jumlah sumber tunai sedia ada. Keputusan yang dibuat dalam satu kawasan memberi kesan kepada orang lain. Oleh itu, keseimbangan harus dikekalkan antara dasar monetari, kredit dan pertukaran asing.

Pengurusan pinjaman membolehkan anda mencapai matlamat strategik dengan lebih cekap. Kekurangan dana menghalang pelaksanaan transaksi komersial, dan berat badan yang berlebihan menyusutkan mata wang dan mengurangkan taraf hidup penduduk. Dalam kes pertama, dasar kredit bank pusat bertujuan untuk memperluaskan aktiviti institusi kewangan, dan pada masa yang sama, untuk mengurangkannya. Dalam kes ini, kaedah pendedahan tidak langsung dan langsung digunakan. Mereka akan dipertimbangkan dengan lebih terperinci di bawah.

Kualiti portfolio pinjaman terjejas oleh tahap hutang lapuk dan lapuk. Bank perlu menyeimbangkan antara risiko dan pulangan. PBC mengurangkan risiko dan memaksimumkan keuntungan. Keputusan yang dibuat oleh pengurusan diberikan kepada pekerja. Oleh itu, tugas penting dilakukan - pendekatan bersatu untuk melakukan transaksi dibuat.

Kelebihan dan kekurangan

Dasar monetari bank dicirikan oleh:

• Kelajuan dan kelenturan berbanding dengan dasar fiskal.
• Ketergantungan lemah terhadap tekanan politik.
• Monetarisme.Perubahan bekalan memberi kesan kepada tahap aktiviti ekonomi.

Dasar monetari Bank of Russia mempunyai kekurangannya:

• Asimetri kitaran. Pelaksanaan dasar "mahal" wang akan membawa kepada titik di mana bank-bank perlu mengehadkan jumlah pinjaman, iaitu bekalan sumber dalam pasaran. Dalam keadaan bertentangan, institusi kewangan kecil akan dapat membentuk rizab. Dana yang diperuntukkan untuk pembelian bon daripada orang awam boleh digunakan untuk membayar balik pinjaman. Asimetri seperti semasa krisis boleh menjadi halangan. Di bawah keadaan biasa, peningkatan rizab meningkatkan penawaran dana di pasaran.
• Semasa inflasi, halaju peredaran wang cenderung meningkat, sebagai akibatnya, dasar kredit bank terhenti berfungsi dengan berkesan.
• Kesan pelaburan. Dasar pinjaman bank mungkin dibekukan kerana permintaan tinggi untuk pelaburan. Tetapi kemelesetan boleh melemahkan keyakinan terhadap keusahawanan dan membatalkan kesan wang "murah".

Dasar kredit bank perdagangan

Di peringkat institusi tertentu, ia merupakan strategi dan taktik dalam bidang transaksi kewangan, iaitu satu set prinsip dan alat yang digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tugasnya. Tujuan dasar kredit bank adalah untuk mewujudkan syarat bagi peruntukan sumber yang cekap dan memastikan pertumbuhan keuntungan. Struktur:

• penubuhan aktiviti kewangan;
• pengurusan portfolio;
• kawalan kredit;
• perwakilan prinsip kuasa;
• kriteria am untuk memilih pinjaman;
• had untuk transaksi individu;
• sokongan perjanjian pinjaman;
• tempahan.

Dasar kredit bank mewujudkan prasyarat untuk kerja kakitangan yang efektif, menyatukan usaha mereka, mengurangkan kemungkinan kesilapan. Ia mengandungi keperluan untuk peminjam (tahap minimum kestabilan kewangan, ekuiti, dll.), Struktur dan subjek ikrar (batas penerimaan pinjaman komoditi) dsb.

Strategi penetapan harga termasuk syarat-syarat untuk menukar kadar kontrak, bentuk dan tujuan pinjaman yang diberikan, had jumlah. Bank berusaha untuk memperluaskan portfolio liabiliti kepada had munasabah, mengelakkan penumpuan risiko yang ketara oleh industri, wilayah, dan jenis pinjaman. Ia juga memperuntukkan prosedur untuk menjalankan operasi dengan kategori tertentu peminjam, cadangan bagi pekerja untuk memantau hutang "buruk".

Keperluan

Dasar kredit bank harus sesuai dengan keadaan pasaran. Oleh itu, semua peruntukan dan peraturan yang dikembangkan perlu sentiasa dikemas kini. Dalam amalan, ini berlaku setahun sekali. Penambahan boleh datang sama ada dari atas atau dari bawah. Seorang pekerja yang menghadapi situasi luar biasa setiap hari juga boleh mencadangkan cadangan rasional. Pada masa yang sama, strategi yang dipilih tidak harus bertentangan dengan undang-undang: memaksimumkan keuntungan dengan peningkatan tajam risiko secara serentak tidak akan membawa hasil yang baik.

Kaedah peraturan

Mekanisme pengaruh dibentuk berdasarkan syarat dan susunan penerapan alat dan kaedah. Konsep kedua lebih luas. Kaedah - satu set cara untuk mempengaruhi objek untuk mencapai matlamat. Setiap daripada mereka dipanggil alat. Mereka diklasifikasikan oleh objek pengaruh, bentuk, sifat, masa. Di bawah kriteria pertama, arahan kredit kredit bank tersirat. Meningkatkan atau menurunkan kos pinjaman, negara bertujuan untuk menghidupkan semula keadaan, untuk mengelakkan ekonomi daripada menjadi oversaturated dengan sumber kewangan. Mengikut bentuk impak, instrumen dibahagikan kepada pentadbiran (arahan, peraturan, arahan) dan ekonomi. Secara semula jadi - pada parameter kuantitatif dan kualitatif.

Negara-negara dari semua negara di dunia menggunakan kaedah pengaruhnya:

• Operasi dengan sekuriti perbendaharaan.
• Kadar faedah diskaun.
• Nisbah rizab.

Semua alat dasar monetari bank pusat ini digunakan untuk mencapai matlamat global untuk mengekalkan permintaan yang stabil bagi unit monetari.

Transaksi sekuriti dianggap paling berkesan: pembelian dan penjualan, pertukaran mata wang, penempatan deposit jangka panjang, lelongan pajak gadai. Dalam melaksanakan dasar wang "murah", Bank of Russia memperoleh bon. Nilai pasaran mereka semakin meningkat, dan keuntungan merosot. Akibatnya, institusi komersial telah meningkatkan sumber. Ini ditunjukkan dalam kos pinjaman.

Transaksi dalam pasaran diklasifikasikan mengikut beberapa parameter: syarat, objek (negeri, sekuriti swasta), urus niaga urus niaga, skop, kaedah menetapkan kadar (oleh Bank Pusat atau pasaran), sumber. Operasi langsung adalah urus niaga pengatur dengan sekuriti tanpa kewajiban. Sekiranya mereka dibuat secara tunai, pembayaran mesti dibuat sebelum penghujung hari. Transaksi tetap menyediakan pemindahan penempatan ke hari berikutnya.

Sekarang pertimbangkan alat kedua - kadar diskaun di mana pengawal selia menyediakan pinjaman kepada bank perdagangan. Apabila melaksanakan dasar wang "mahal", ia meningkat. Akibatnya, pinjaman kepada institusi kewangan menjadi mahal, mereka mengurangkan jumlah operasi kredit, dengan itu mengurangkan peredaran dana. Kaedah ini baru-baru ini digunakan oleh Rossiya Bank. Dasar kredit dalam hal ini bertujuan untuk pembentukan tingkat pasar. Semakin tinggi tahapnya, semakin mahal ia akan membiayai membiayai semula sebuah bank perdagangan. Dengan mengubah kadar, kerajaan mengawal kos pinjaman. Ini adalah kaedah pengaruh tidak langsung dan relatif mudah. Semua bank mengambil pinjaman daripada pengawal selia. Oleh itu, perubahan itu berlaku kepada ekonomi negara secara keseluruhannya.

Alat ketiga adalah pelarasan nisbah rizab, iaitu jumlah potongan dari liabiliti. Semasa pelaksanaan dasar wang "mahal", pengawal selia meningkatkan norma, mengurangkan bekalan wang. Pengurangan berlaku apabila perlu meningkatkan jumlah sumber-sumber bank. Norma ditubuhkan dalam petunjuk kuantitatif dan kualitatif. Biasanya ini adalah bahagian dalam liabiliti atau jumlah pertumbuhan mereka dalam tempoh tertentu. Di banyak negara, rizab dibezakan dengan jenis deposit: deposit jangka panjang, deposit permintaan. Kadar yang lebih tinggi ditetapkan untuk kumpulan deposit kedua. Salah satu keperluan adalah meletakkan deposit dengan Bank Pusat dalam jumlah yang dikira sebagai nilai purata liabiliti untuk tempoh tertentu (bulan).

Dalam amalan, alat dasar kredit bank tersebut juga digunakan:

1. Institusi kewangan komersil komited untuk mematuhi keperluan pengawalseliaan secara sukarela.
2. Menetapkan had ke atas pertumbuhan dana dalam edaran.
3. Campur tangan pertukaran asing.

Bank pusat

Bank of Russia adalah institusi kewangan utama negara. Dalam proses melaksanakan fungsinya, dia dipandu oleh Perlembagaan, Kanun Sivil, dan Undang-undang Persekutuan dengan nama yang sama. Dia tidak bertanggungjawab terhadap kewajipan kerajaan dan meliputi semua perbelanjaan daripada pendapatannya sendiri.

Alat Dasar Kredit Bank Dunia:

• kadar faedah;
• nisbah rizab;
• operasi deposit;
• transaksi pasaran terbuka;
• pengurusan mata wang;
• menetapkan tanda aras untuk pertumbuhan dana;
• sekatan kuantitatif;
• isu bon.

Kadar faedah, operasi pasaran terbuka dan piawaian pengawalseliaan telah disebutkan. Bank Pusat menarik dana dari bank untuk mengekalkan tahap kecairan seluruh sistem. Di bawah peraturan pertukaran asing merujuk kepada pembelian dan penjualan mata wang asing untuk mempengaruhi kadar pertukaran ruble dan penawaran wang secara keseluruhan. Jumlah dana juga dikawal selia dengan menetapkan had jumlah urus niaga tertentu.

Memperbaiki dasar kredit bank

Di institusi kewangan terdapat pekerja yang menangani isu-isu algoritma untuk mengira kesolvenan peminjam, pemilihan skim dan produk tertentu. Dasar kredit bank dibangunkan atas dasar keadaan semasa di rantau ini. Pengetahuan mengenai tren membolehkan penggunaan dana secara percuma. Satu alat yang digunakan untuk menentukan tahap potensi risiko adalah ujian tekanan. Mereka menunjukkan kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank dalam keadaan yang tidak dijangka.

Pengelasan:

• Ujian stres satu faktor - perubahan paparan dalam penunjuk khusus mengenai nilai portfolio. Tetapi mereka tidak selalu menunjukkan gambaran penuh, kerana dalam keadaan yang tertekan beberapa parameter boleh berubah.
• Ujian tekanan multivariate - mengambil kira beberapa penunjuk yang besar, tetapi berdasarkan senario sejarah, tidak disesuaikan dengan moden infrastruktur pasaran.

Kesukaran timbul kerana kekurangan data yang digunakan dalam ujian, sebagai contoh, penilaian risiko kredit. Juga tidak diambil kira risiko kecairan Tetapi pada masa krisis, aliran keluar modal sangat mempengaruhi nilai aset.

Baru-baru ini, satu lagi kaedah penilaian telah meluas di Persekutuan Rusia - DataMining. Intinya ialah membina pokok berdasarkan data dari tempoh sebelumnya. Kelas keadaan bergantung kepada sama ada dana dikembalikan sepenuhnya atau jika terdapat kelewatan. Semua situasi yang dipertimbangkan pertama kali jatuh ke nod atas, dan kemudian diedarkan ke bawah bergantung kepada parameter tambahan. Lebih dari mereka, objek selanjutnya bergerak.

Jika keadaan awal berubah, pokok boleh dibina semula. Selanjutnya, dasar kredit bank komersial akan ditingkatkan dengan memperincikan faktor-faktor tersebut.

Pemarkahan

Sistem automatik untuk mengira risiko lalai pinjaman lebih kerap digunakan oleh bank Rusia. Ia adalah model statistik yang dibina di atas sejarah kredit pelanggan. Ia bergantung kepada ciri-ciri bank, perundangan, tradisi di negara ini.

Teknik pemarkahan yang paling umum ialah model Duran. Ia termasuk kumpulan faktor yang menentukan tahap risiko oleh pelbagai faktor. Mereka mencirikan individu dengan parameter seperti: umur, jantina, profesi, tempoh tinggal di rantau, penunjuk kewangan. Dalam bentuk ringkas, model ini terdiri daripada jumlah ciri-ciri ini. Semakin tinggi, semakin banyak pelanggan dapat dipertimbangkan. Kesukaran terletak pada fakta bahawa skor memerlukan pengesahan berterusan dan mengemaskini. Dan ia boleh mahal untuk bank. Sekarang institusi kewangan memerlukan purata 5 hingga 9 dokumen untuk menilai kesolvenan peminjam. Oleh kerana tidak ada algoritma rasmi untuk bekerja dengan mereka, kertas itu harus mengandungi maklumat maksimum tentang klien.

Kelebihan pemarkahan adalah membuat keputusan yang cepat dan tidak memihak, kekurangan kos latihan kakitangan, dan keupayaan untuk menguruskan portfolio pinjaman. Kelemahan utama adalah penyesuaian rendah. Di Amerika Syarikat, seseorang yang telah mengubah banyak pekerjaan dianggap lebih banyak permintaan. Di Rusia, ini menunjukkan ketidakupayaannya untuk bergaul dengan rakan sekerja atau nilai rendahnya sebagai pakar.

Masalahnya juga terletak pada fakta bahawa parameter yang pemilihan berlaku dibahagikan kepada "baik" dan "buruk". Di Eropah, pelanggan dianggap lebih berisiko, yang melambatkan pembayaran selama lebih daripada tiga bulan, serta yang membayar balik hutang dengan cepat. Dalam kes kedua, bank tidak mempunyai masa untuk membuat wang di atasnya. Parameter yang sama telah dipindahkan ke pasaran domestik.

Biro kredit

"Masalah pinjaman" timbul daripada kekurangan maklumat. Oleh itu, Amerika Syarikat telah memulakan amalan pertukaran data mengenai penyediaan modal pinjaman. Di Persatuan Pengurusan Kredit Kebangsaan, pengurus pelbagai institusi pertukaran maklumat mengenai peminjam.Pangkalan data mengandungi maklumat mengenai semua orang yang pernah memohon pinjaman kepada mana-mana organisasi di negara ini: indikator sosio-demografi, keputusan mahkamah, data muflis. Kewujudan biro itu ditetapkan oleh undang-undang negara. Hanya di Amerika Syarikat terdapat 3 ribu organisasi sedemikian.

Tetapi lebih berharga adalah maklumat yang diterima dari bank lain yang melayani pelanggan ini. Institusi kewangan menyediakan data mengenai saiz deposit, sebahagian daripada hutang terkumpul, kelewatan dalam pembayaran dan bahkan tentang pesaing organisasi. Dari maklumat ini adalah mungkin untuk menilai dari apa cara modal kerja dibiayai. Penyebaran maklumat boleh merugikan semua pihak dalam transaksi. Jika pelanggan mendapati bahawa bank telah memberikan maklum balas yang tidak baik dari pembekal, maka ia akan menolak pasangannya. Dan jika kes itu mendapat resonansi yang luas, bank tidak lagi akan menerima maklumat yang diperlukan dengan cara ini.

Masalahnya

Kelebihan biro kredit adalah jelas:

• Pangkalan data mengenai peminjam yang berpotensi semakin meningkat.
• Pelanggan yang tidak bertanggungjawab diskrining. Pemberi pinjaman telah mengurangkan risiko, mengurangkan rizab, meningkatkan kecairan.
• Kos mendapatkan maklumat dikurangkan.

Walau bagaimanapun, bank tidak tergesa-gesa untuk berkongsi maklumat pelanggan yang diterima. Peserta dalam proses tidak tahu cara menggunakan data dengan betul. Tiada mekanisme untuk melaporkan transaksi penipuan. Walaupun begitu, bilangan permintaan kepada biro kredit dalam tahun-tahun kebelakangan ini terus berkembang. Oleh itu, dalam 90% kes, pelanggan dinafikan pinjaman disebabkan oleh sejarah kredit yang buruk pada masa lalu. Satu lagi 10% bergantung kepada profesion, umur dan ingat. Dan jika fakta pengumpulan hutang atau penangguhan pembayaran lebih daripada 180 hari dipaksa dalam sejarah kredit, seseorang tidak boleh bergantung kepada pinjaman lain.

Sistem peringatan tentang pembayaran seterusnya akan membantu menyelesaikan masalah pembayaran balik pinjaman. Memanggil melalui telefon, SMS-mesej, e-mel - semua kaedah pemberitahuan hutang adalah berkesan dan tidak terganggu. Tetapi pelaksanaan penuh mereka adalah tugas yang sukar. Maklumat perlu disimpan di tempat, entah diproses, dipindahkan dan dilindungi. Sekarang keupayaan IT digunakan oleh 15-20%. Untuk mencapai matlamat utama dasar kredit bank, sistem automatik mesti diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam produk yang berbeza.

Kesimpulannya

PBC digunakan untuk mengekalkan bekalan dan permintaan yang stabil untuk mata wang asing. Bergantung pada matlamat yang ditetapkan oleh kerajaan, Bank Negara menjalankan operasi dengan sekuriti, menyesuaikan kadar diskaun, piawaian rizab, yang mempengaruhi jumlah sumber tunai sedia ada. Kit alat digabungkan menjadi kaedah dasar kredit bank. Ceteris paribus, mengurangkan norma dan kadar, pengawal selia berusaha meningkatkan jumlah dana yang ada. Kaedah ini berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran yang stabil. Semasa tempoh krisis, mereka mesti digunakan dengan teliti.