Bankaların kredi politikası: araçlar, iyileştirme, hedefler, yönlendirmeler

1980 yılında Para politikası piyasa mekanizmasını kontrol altına almaya başladı. Dar anlamda, finansal sistemin etkin yönetimine yönelik devlet önlemleri anlamına gelir. Genel olarak - Merkez bankası (CB) ve hükümet tarafından kredi ilişkileri alanında geliştirilen bir dizi önlemdir. Operasyonun amacı para talebi ve arzıdır. Konu - devlet, Merkez Bankası. Kredi politikasının (PBC) etkinliği, finansal sistemin istikrarına bağlıdır. Hangi görevlerin yapıldığı ve bu alan çerçevesinde hangi etki mekanizmalarının ve araçlarının kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

sınıflandırma

İki tür kredi politikası vardır: genişleme ve yeniden yapılandırma. İlk durumda, ses seviyesini azaltmak veya para piyasası. İkincisi, kaynak miktarının artırılmasını amaçlamaktadır. Merkez bankasının para politikası iki türdedir: genel ve seçici. İlk durumda, yürütülen faaliyetler ikincisinde tüm kurumlara, bireysel işlemlere uygulanır.

hedefleri

Stratejik, orta vadeli ve taktik: üç gruba ayrılabilir. PBC ekonomik politikanın bir parçası olduğundan, uzun vadeli hedefleri yetkililer tarafından belirlenir ve düzenlenir. Merkez bankasının para politikası, bölgenin mevcut kalkınma hedeflerine bağlı olarak oluşturulmaktadır. Ekonomik ve makroekonomik bir denge, fiyat istikrarı olabilir. Bu göstergeler ekonomik olanlara taşınır: üretim artışı, kullanılmış fonların verimliliğindeki artış, para biriminin istikrarı, işgücü istihdamı, ödemeler dengesi. Bankaların kredi politikası öncelikle ulusal para birimi için istikrarlı talebi korumayı ve arz temin etmeyi amaçlamaktadır. Diğer bir amaç, fiyatların istikrarını sağlamak, para arzındaki açığı veya fazlalığı ortadan kaldırmaktır.

PBC, ekonomiyi düzenlemek için de kullanılır. Krizleri hafifletmek, enflasyonu düşürmek, devlet oranı ayarlamak Banka rezervleri mevcut nakit kaynaklarının miktarını değiştirerek. Bir alanda verilen bir karar başkalarını da etkiler. Bu nedenle, para, kredi ve döviz politikaları arasında bir denge sağlanmalıdır.

Kredi yönetimi, stratejik hedeflere daha verimli şekilde ulaşmanızı sağlar. Fon eksikliği ticari işlemlerin uygulanmasını önler ve aşırı kilo para birimini küçümser ve nüfusun yaşam standartlarını düşürür. İlk durumda, merkez bankasının kredi politikası finansal kuruluşların faaliyetlerini genişletmeyi ve ikincisi de azaltmayı hedeflemektedir. Bu durumda dolaylı ve doğrudan maruz kalma yöntemleri kullanılır. Aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kredi portföyünün kalitesi vadesi geçmiş ve kötü borç seviyesinden etkilenmektedir. Bankanın risk ile getiri arasında bir denge kurması gerekir. PBC riski azaltır ve karı maksimize eder. Yönetim tarafından verilen kararlar çalışanlara verilir. Böylece, önemli bir görev gerçekleştirilir - işlem yapmak için birleşik bir yaklaşım yaratılır.

Avantajlar ve dezavantajlar

Bankanın para politikası şöyledir:

• Maliye politikasına kıyasla hız ve esneklik.
• Politik baskıya zayıf bağımlılık.
• Parasalcılık.Arzdaki değişim ekonomik faaliyet seviyesini etkiler.

Rusya Merkez Bankası'nın para politikası dezavantajları:

• Döngüsel asimetri. “Pahalı” para politikasının uygulanması, bankaların kredi hacmini, yani piyasadaki kaynak arzını sınırlandırması gereken noktaya yol açacaktır. Tersi durumda, küçük finansal kuruluşlar rezerv oluşturabilecektir. Kamudan tahviller için tahsis edilen fonlar, kredileri geri ödemek için kullanılabilir. Kriz dönemlerinde böyle asimetri engel olabilir. Normal şartlar altında rezervlerdeki artış, piyasada fon arzını artırır.
• Enflasyon sırasında, para dolaşımının hızı artma eğilimindedir, bunun sonucunda bankaların kredi politikası etkin bir şekilde çalışmamaktadır.
• Yatırımın etkisi. Yatırımlara olan yüksek talep nedeniyle banka borç verme politikaları dondurulabilir. Ancak bir durgunluk girişimciliğe olan güveni zedeleyebilir ve “ucuz” paranın etkisini geçersiz kılabilir.

Ticari bir bankanın kredi politikası

Belirli bir kurum düzeyinde, finansal işlemler alanında bir strateji ve taktikleri, yani kurumun görevlerini yerine getirmek için kullandığı bir dizi prensip ve aracı temsil eder. Bankanın kredi politikasının amacı, kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesi için şartlar oluşturmak ve kar artışını sağlamaktır. yapısı:

• finansal faaliyetlerin organizasyonu;
• portföy yönetimi;
• kredi kontrolü;
• yetki ilkeleri delegasyonu;
• kredi seçiminde genel kriterler;
• bireysel işlemlerin limitleri;
• kredi anlaşması desteği;
• rezervasyonları.

Bankaların kredi politikası, personelin etkin çalışması için ön koşulları yaratmakta, çabalarını birleştirmekte, hata olasılığını azaltmaktadır. Borçlu için gereksinimleri (asgari finansal istikrar, özsermaye vb.), Rehinlerin yapısı ve konusu (kabul limitleri) içerir. emtia kredisi) ve t, d..

Fiyatlandırma stratejisi, mevcut sözleşmelerdeki oranları değiştirme koşullarını, kredi verme şekillerini ve amaçlarını, limit tutarlarını içerir. Banka, yükümlülük portföyünü makul sınırlara genişletmeyi, sektöre, bölgeye ve kredi türüne göre önemli bir risk yoğunlaşmasından kaçınmaya çalışmaktadır. Ayrıca, belirli borçlu kategorileriyle işlem yapma prosedürü ve çalışanın “kötü” borçlarını izlemesi için tavsiyeler sunar.

Gereksinim

Bankanın kredi politikası piyasa durumuna uygun olmalıdır. Bu nedenle, geliştirilen tüm hüküm ve kuralların düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Uygulamada, bu yılda bir kez olur. İlaveler yukarıdan veya aşağıdan gelebilir. Her gün olağandışı durumlarla karşılaşan bir çalışan da rasyonel önerilerde bulunabilir. Aynı zamanda, seçilen strateji kanuna aykırı olmamalıdır: riskleri eşzamanlı keskin bir artışla karı maksimize etmek iyi bir sonuç getirmeyecektir.

Düzenleme yöntemleri

Etki mekanizması, şartlara ve araç ve yöntemlerin uygulama sırasına göre oluşturulur. İkinci konsept daha yetenekli. Yöntemler - Hedeflere ulaşmak için nesneleri etkilemenin bir dizi yolu. Her birine bir araç denir. Etki, biçim, doğa, zamanlama nesnelerine göre sınıflandırılırlar. İlk kriter uyarınca, bankanın kredi politikasının yönergeleri ima edilmiştir. Devletlerin kredi maliyetlerini artırma veya azaltma, durumu canlandırmayı, ekonominin parasal kaynaklarla aşırı doyurulmasını önlemeyi amaçlar. Etki biçimine göre, araçlar idari (direktifler, düzenlemeler, talimatlar) ve ekonomik olarak ayrılmıştır. Doğası gereği - nicel ve nitel parametreler.

Dünyanın bütün ülkelerindeki devletler böyle etki yöntemlerini kullanır:

• Hazine bonosu ile yapılan işlemler.
• Faiz oranı.
• Yedek oranı

Merkez bankasının para politikasının tüm bu araçları, para birimi için istikrarlı talebi sürdürme küresel hedefine ulaşmak için kullanılmaktadır.

Menkul kıymet işlemleri en etkili olarak kabul edilir: alım satım, döviz takasları, vadeli mevduatların yerleştirilmesi, rehinci açık artırmaları. “Ucuz” bir para politikası uygularken, Rusya Merkez Bankası tahvilleri satın aldı. Piyasa değerleri artıyor ve karlılık azalıyor. Sonuç olarak, ticari bir kurum kaynakları arttırdı. Bu, kredilerin maliyetine yansır.

Piyasadaki işlemler çeşitli parametrelere göre sınıflandırılır: koşullar, nesneler (devlet, özel menkul kıymetler), işlemlerin aciliyeti, kapsamı, oran belirleme yöntemi (Merkez Bankası veya piyasa tarafından), kaynak. Doğrudan işlemler, düzenleyicinin menkul kıymetler ile yükümlülüğü bulunmayan işlemleridir. Nakit olarak yapılırlarsa, ödeme gün sonundan önce yapılmalıdır. Düzenli işlemler, yerleşim yerlerinin ertesi güne devredilmesini sağlar.

Şimdi ikinci aracı düşünün - regülatörün ticari bankalara kredi sağladığı indirim oranı. "Pahalı" para politikasını uygularken, yükselir. Sonuç olarak, finansal kuruluşlara verilen krediler pahalı hale gelir, kredi işlemlerinin hacmini düşürür, böylece fonların dolaşımını azaltır. Bu yöntem son zamanlarda Rossiya Bank tarafından kullanılmıştır. Bu durumda kredi politikası bir piyasa oranının oluşmasını amaçlamaktadır. Seviyesi ne kadar yüksek olursa, bir ticari bankayı yeniden finanse etmenin maliyeti de o kadar artacaktır. Devlet, oranı değiştirerek kredilerin maliyetini düzenlemektedir. Bu dolaylı ve nispeten basit bir etkileme yöntemidir. Tüm bankalar regülatörden krediye başvururlar. Bu nedenle, değişiklik ülke ekonomisine bir bütün olarak uygulanır.

Üçüncü araç, zorunlu karşılıkların, yani borçlardan düşülecek tutarların ayarlanmasıdır. “Pahalı” para politikasının uygulanması sırasında, regülatör normu arttırarak para arzını azaltır. Düşüş, bankaların kaynak miktarının arttırılması gerektiğinde gerçekleşir. Normlar, nicel ve nitel göstergelerde belirlenir. Genellikle bu, belirli bir süre zarfında yükümlülüklerdeki veya büyüme hacmindeki paydır. Birçok ülkede, rezervler mevduat türlerine göre ayrılmaktadır: vadeli mevduatlar, vadesiz mevduatlar. İkinci mevduat grubu için daha yüksek bir oran belirlenir. Gereksinimlerden biri, Merkez Bankası ile belirli bir süre (aylık) olan borçların ortalama değeri olarak hesaplanan miktarda mevduat yatırmaktır.

Uygulamada, bu tür banka kredi politikası araçları da kullanılmaktadır:

1. Ticari finansal kuruluşlar, yasal gerekliliklere gönüllü olarak uyma konusunda kendilerini taahhüt ederler.
2. Dolaşımdaki fonların büyümesine ilişkin sınırların belirlenmesi.
3. Döviz müdahalesi.

Merkez bankası

Rusya Merkez Bankası, ülkenin ana finans kurumu. Görevlerini yerine getirme sürecinde, Anayasa, Medeni Kanun ve aynı adı taşıyan Federal Kanun tarafından yönlendirilir. Devletin yükümlülüklerinden sorumlu değildir ve tüm masraflarını kendi gelirinden karşılar.

Merkez Bankası Kredi Politikası Araçları:

• faiz oranları;
• rezerv oranları;
• mevduat işlemleri;
• açık piyasa işlemleri;
• döviz yönetimi;
• fonların büyümesi için ölçütler koymak;
• nicel kısıtlamalar;
• tahvil ihracı.

Faiz oranları, açık piyasa işlemleri ve yasal düzenleme standartlarından bahsedilmiştir. Merkez Bankası, tüm sistemin likidite seviyesini korumak için bankalardan fon çekmektedir. Döviz düzenlemesi uyarınca, ruble döviz kurunu ve bir bütün olarak para arzını etkilemek için bir döviz alım satımı anlamına gelir. Fon miktarı, belirli işlemlerin sayısına sınır koymak suretiyle de düzenlenir.

Bankanın kredi politikasını geliştirmek

Finansal kurumlarda, borçlunun borç ödeme gücünün hesaplanmasında kullanılan algoritma konularını, belirli plan ve ürünlerin seçimini yapan çalışanlar vardır. Bankanın kredi politikası bu bölgedeki mevcut duruma göre geliştirilmiştir. Eğilim bilgisi, fonların serbest kullanımına izin verir. Potansiyel risk seviyesini belirlemek için kullanılan araçlardan biri stres testleridir. Bir bankanın öngörülemeyen bir durumda hangi zararları yaşayabileceğini gösterir.

sınıflandırma:

• Tek faktörlü stres testleri - portföy değerine ilişkin belirli bir göstergede değişiklikleri gösterir. Ancak stresli durumlarda birkaç parametre değişebileceğinden, her zaman tam resmi göstermezler.
• Çok değişkenli stres testleri - çok sayıda göstergeyi dikkate alın, ancak günümüze uyarlanmamış tarihi senaryolara dayanır. pazar altyapısı.

Zorluklar, testlerde kullanılan verilerin olmamasından, örneğin kredi riski değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca dikkate alınmadı likidite riski Ancak kriz zamanlarında, sermaye çıkışı büyük ölçüde varlıkların değerini etkiler.

Son zamanlarda, başka bir değerlendirme yöntemi Rusya Federasyonu'nda yaygınlaştı - DataMining. Özü, önceki dönemlere ait verilere dayanan bir ağaç inşa etmektir. Durumun sınıfı fonların tamamen iade edilip edilmediğine veya gecikmeler olup olmadığına bağlıdır. Ele alınan tüm durumlar ilk önce üst düğüme girer ve daha sonra ek parametrelere bağlı olarak aşağı doğru dağıtılır. Ne kadar çok olursa, o kadar fazla nesne hareket eder.

İlk koşullar değişirse, ağaç yeniden oluşturulabilir. Ayrıca, bir ticari bankanın kredi politikası, faktörler ayrıntılandırılarak geliştirilecektir.

puanlama

Borç temerrüt riskini hesaplamak için otomatik bir sistem daha çok Rus bankaları tarafından kullanılır. Müşterinin kredi geçmişine dayanan istatistiksel bir modeldir. Ülkenin bankasının özelliklerine, mevzuatına, geleneklerine bağlıdır.

En yaygın puanlama tekniği Duran modelidir. Çeşitli derecelere göre risk derecesini belirleyen faktör gruplarını içerir. Bireyleri bu tür parametrelerle karakterize ederler: yaş, cinsiyet, meslek, bölgede kalma süresi, finansal göstergeler. Basitleştirilmiş bir biçimde, model bu özelliklerin toplamından oluşur. Ne kadar yüksek olursa, müşteri o kadar güvenilir olarak kabul edilir. Zorluk, puanların sürekli onaylama ve güncelleme gerektirmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Ve bu banka için pahalı olabilir. Şimdi finansal kurumlar borçlunun borç ödeme yeterliliğini değerlendirmek için ortalama 5-9 belge talep etmektedir. Onlarla çalışmak için resmi bir algoritma bulunmadığından, bildiriler müşteri hakkında azami bilgi içermelidir.

Puanlamanın avantajları hızlı ve tarafsız karar verme, personel eğitimi maliyetlerinin eksikliği ve kredi portföyünü yönetme yeteneğidir. Ana dezavantaj düşük uyumluluktur. ABD'de, çok fazla iş değiştiren bir kişinin daha fazla talep gördüğü kabul edilir. Rusya'da bu, meslektaşlarıyla iyi geçinemediğini veya bir uzman olarak düşük değerini gösterir.

Sorun, seçimin yapıldığı parametrelerin “iyi” ve “kötü” olarak bölünmesi gerçeğinde yatmaktadır. Avrupa'da, bir müşteri daha riskli olarak kabul edilir, bu da ödemeleri üç aydan daha fazla geciktirmenin yanı sıra, borçları hızlı bir şekilde geri ödeyebilir. İkinci durumda, bankanın para kazanmak için vakti yoktur. Aynı parametre iç pazara da aktarılmıştır.

Kredi büroları

“Sorunlu krediler” bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri kredi sermayesi temini konusunda veri değişimi uygulamasına başlamıştır. Ulusal Kredi Yönetimi Derneği'nde çeşitli kurumların yöneticileri borçlularla ilgili bilgi alışverişinde bulunur.Veritabanında, ülkedeki herhangi bir kuruluşa borç başvurusunda bulunan tüm kişiler hakkında bilgiler yer almaktadır: sosyo-demografik göstergeler, mahkeme kararları, iflas verileri. Büronun varlığı, ülke mevzuatı tarafından belirlendi. Sadece ABD'de 3 bin bu tür organizasyonlar var.

Ancak daha değerli olan bu müşteriye hizmet veren diğer bankalardan alınan bilgilerdir. Finansal kurumlar mevduatın büyüklüğü, ödenmemiş borcun bir kısmı, ödemelerde gecikme ve hatta kuruluşun rakipleri hakkında veri sağlar. Bu bilgilerden, işletme sermayesinin finanse edilmesinin ne demek olduğuna karar vermek mümkündür. Bilginin yayılması işlemin tüm taraflarına zarar verebilir. Müşteri, bankanın tedarikçiden kesintisiz geri bildirim aldığını öğrenirse, ortağı reddedecektir. Davanın geniş rezonans kazanması durumunda, banka artık ihtiyaç duyduğu bilgileri bu şekilde almayacaktır.

Sorunlar

Kredi bürolarının avantajları açıktır:

• Potansiyel borçlularla ilgili bilgi veri tabanı büyüyor.
• Akılsız müşteriler elendi. Borç veren, riskleri azaltmış, rezervleri azaltmış, likiditeyi arttırmıştır.
• Bilgi edinmenin maliyeti azalır.

Bununla birlikte, bankalar alınan müşteri bilgilerini paylaşmak için acele etmiyorlar. Sürece katılanlar verilerin doğru kullanılmasını bilmiyor. Sahte işlem bildirme mekanizması yoktur. Buna rağmen, son yıllarda kredi bürosuna talep sayısı sürekli artmaktadır. Bu nedenle, vakaların% 90'ında, geçmişte kötü kredi geçmişine bağlı olarak müşteriden kredi reddedilmiştir. Diğer% 10 ise mesleğe, yaşa ve hatırlamaya bağlıdır. Kredi tarihinde zorunlu bir borç tahsilâtı veya 180 günden fazla ödemede gecikme olduğu tespit edilirse, başka bir krediye güvenilmemelidir.

Bir sonraki ödemeyle ilgili hatırlatma sistemi, kredinin geri ödenmemesi sorununu çözmede yardımcı olacaktır. Telefonla arama, SMS mesajı, e-posta - tüm borç bildirme yöntemleri etkili ve kesintisizdir. Ancak bunların tam olarak uygulanması zor bir iştir. Bilginin bir yerde depolanması, bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve korunması gerekir. Şimdi BT yetenekleri% 15-20 oranında kullanılıyor. Bankanın kredi politikasının temel amacına ulaşmak için, farklı ürünlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için otomatik bir sistem oluşturulmalıdır.

Sonuç

PBC, döviz için istikrarlı arz ve talebi korumak için kullanılır. Devlet tarafından belirlenen hedeflere bağlı olarak, Merkez Bankası menkul kıymetlerle işlem yürütmekte, iskonto oranını, rezerv standartlarını ayarlayarak mevcut nakit kaynaklarının miktarını etkilemektedir. Araç kitleri banka kredisi politika yöntemlerinde birleştirilmiştir. Ceteris paribus, normları ve oranları düşüren regülatör, mevcut fon miktarını artırmaya çalışıyor. Bu yöntemler istikrarlı piyasa koşullarında iyi çalışır. Kriz dönemlerinde çok dikkatli kullanılmaları gerekir.