Hồ sơ rủi ro. Khái niệm, loại và phân tích rủi ro

Tinh thần kinh doanh luôn gặp nguy hiểm. Bất kỳ hành động nào của một doanh nhân đều có thể biến thành rủi ro và dẫn đến thiệt hại, thua lỗ và thua lỗ. Một động lực mạnh mẽ buộc một người phải cam kết với họ là xác suất thu nhập nhất định.

Nhận dạng rủi ro

Thực tiễn kinh doanh hiện đại cách đây không lâu đã có được các khái niệm như hồ sơ rủi ro, tình hình không ổn định, tình hình không ổn định, tình hình, phân tích rủi ro của người dùng Chỉ một vài năm trước, sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế tích lũy và cơ sở lý thuyết của Nga đã có thể hợp pháp hóa các khái niệm này, cũng như biến chúng thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch kinh doanh hoặc dự án đầu tư.

Rủi ro là khả năng thu nhập ước tính sẽ mất bao nhiêu hoặc mất bao nhiêu tài nguyên.

Đặc tính rủi ro:

• thiệt hại tiềm tàng thể hiện bằng tiền;
• xác suất xảy ra rủi ro;
• mức độ rủi ro, nghĩa là tỷ lệ chi phí cần thiết để chuẩn bị và thực hiện rủi ro và thiệt hại tiềm tàng: nếu kết quả vượt quá 1, thì rủi ro được coi là không chính đáng;
• tính hợp pháp của rủi ro: giá trị này được xác định bằng xác suất tìm thấy rủi ro trong giới hạn được thiết lập bởi luật pháp và tiêu chuẩn (ví dụ: quỹ dự phòng của một công ty lữ hành nên không dưới 1 triệu rúp).

Hoạt động của con người cũng luôn đi kèm với rủi ro. Nguyên nhân gây nguy hiểm có thể là do môi trường hoặc chính bản thân người đó.

Rủi ro là khả năng nguy hiểm sẽ xảy ra, gây ra hậu quả cụ thể và thiệt hại không xác định. Một ví dụ là nguy cơ mắc bệnh.

Rủi ro kinh doanh

Rủi ro kinh doanh được phân loại đầu tiên bởi J. Keynes. Ông tin rằng thành phần của giá cả hàng hóa nên bao gồm: chi phí liên quan đến hao mòn ngày càng tăng đối với thiết bị được sử dụng, biến động thị trường, cũng như một số thiệt hại gây ra bởi bất kỳ cấp cứu (chi phí rủi ro).

Trong lĩnh vực kinh tế, theo thông lệ, người ta sẽ chỉ ra các loại rủi ro kinh doanh sau:

1. Rủi ro của người vay hoặc doanh nhân - phát sinh nếu nó được lên kế hoạch đầu tư vào quỹ riêng của mình và nhà doanh nghiệp nghi ngờ liệu lợi ích mà anh ta dự định sẽ đạt được.
2. Rủi ro cho vay - xảy ra trong trường hợp hoạt động tín dụng diễn ra. Nó được liên kết với tính hợp lệ của ủy thác, bởi vì con nợ có thể bắt đầu trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ hoặc tổ chức của chính mình phá sản có chủ đích. Khả năng rủi ro cũng tăng lên do không đủ bảo đảm tiền vay trong trường hợp phá sản không tự nguyện xảy ra do thực tế là thu nhập ước tính không đạt được.
3. Rủi ro lạm phát - có thể giảm giá trị của một đơn vị tiền. Đồng thời, kết luận cho thấy rằng độ tin cậy của khoản vay tiền thấp hơn nhiều so với bất động sản. Ngoài ra, triển vọng đầu tư dài hạn đặt con nợ vào vị trí đặc quyền đối với chủ nợ.

Keynes tin rằng rủi ro kinh doanh đòi hỏi phân tích định lượng và định lượng sơ bộ.

Các loại rủi ro kinh doanh

Khái niệm rủi ro kinh doanh bao gồm các vấn đề sau:

• quản lý rủi ro;
• bảo hiểm rủi ro kinh doanh;
• phân phối rủi ro theo đối tượng;
• thay đổi trong điều kiện rủi ro, vv

Trong số những người chính, người ta có thể tìm ra mối nguy hiểm của người Hồi giáo ở cấp quốc gia (nền kinh tế của nước bản địa) và quốc tế (nền kinh tế của các quốc gia khác).

Rủi ro kinh doanh quốc gia bao gồm:

• rủi ro kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế;
• rủi ro kinh tế vi mô liên quan đến hoạt động của một nhà sản xuất, tổ chức, tổ chức hoặc cá nhân.

Rủi ro kinh tế ở cấp độ kinh tế vĩ mô là quốc gia và địa phương. Chủ đề của người đầu tiên là cơ quan công quyền cao nhất. Rủi ro cục bộ vốn có trong các nhiệm vụ riêng, cụ thể và được thể hiện ở cấp độ quản lý ngành hoặc khu vực của nền kinh tế.

Đối tượng rủi ro

Đặc tính rủi ro liên quan đến phân loại của nó phù hợp với đối tượng, loại và biểu hiện. Đối tượng của rủi ro thường là các pháp nhân hoặc cá nhân tham gia vào nó hoặc là nguyên nhân của nó.

Rủi ro kinh doanh có thể bao gồm:

• doanh nghiệp sản xuất;
• cá nhân (cá nhân hoặc người thụ hưởng);
• các thực thể khác (các tổ chức thực hành lĩnh vực hoạt động phi sản xuất, bao gồm cả cơ quan chính phủ).

Trong số các loại rủi ro chính là:

• sản xuất (ròng);
• đầu tư;
• đổi mới;
• tài chính;
• toàn diện;
• hàng hóa;
• ngân hàng.

Lần cuối loại rủi ro là một vị trí riêng biệt, vì tầm quan trọng và tính đặc hiệu của nó là rất lớn.

Phân tích rủi ro

Bất kỳ doanh nghiệp, doanh nghiệp, công ty là cố hữu khi có những rủi ro nhất định có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh, các quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ của doanh nhân có thể thay đổi, sự xuất hiện của một quy trình không lường trước hoặc không được sử dụng trước đây, cũng như các loại hậu quả khác, có thể xảy ra. Việc lựa chọn các hành động tối ưu nhằm đạt được kết quả chịu ảnh hưởng rất lớn từ phân tích rủi ro và xem xét các tác dụng phụ.

Để đánh giá, cần phải sử dụng tất cả các thông tin có sẵn để tìm ra xác suất của một sự kiện nhất định và quy mô có thể xảy ra của hậu quả của nó. Một phân tích rủi ro nhằm xác định tất cả các sự kiện và hoàn cảnh tiêu cực, ví dụ, mất mát trong một liên doanh, một thảm họa tự nhiên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vv Đồng thời, việc xác định các hậu quả tích cực tiềm năng không được loại trừ.

Phân tích rủi ro định tính

Cơ sở của nghiên cứu này là đánh giá nội bộ (bản năng) về các sự kiện mới nổi. Cấp độ này giả định đánh giá chủ quan và các ý kiến ​​mà nó gây ra.

Đánh giá rủi ro định tính có tính chất mô tả đơn giản, trong khi nhà nghiên cứu phân tích phải đạt được kết quả định lượng, ước tính chi phí cho rủi ro đã xác định, hậu quả tiêu cực và các biện pháp "ổn định".

Một cách tiếp cận chất lượng như là nhiệm vụ chính đặt ra việc xác định và xác định các loại rủi ro có thể có trong dự án. Ngoài ra, cần mô tả và đánh giá các hậu quả dự kiến ​​của việc thực hiện giả định về rủi ro đã xác định và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu và / hoặc bù đắp cho sự kiện này.

Phân tích rủi ro định lượng

Đánh giá rủi ro định lượng có thể được thực hiện bằng các phương pháp sau:

1. Phương pháp xác định liên quan đến ước tính điểm, nghĩa là để hiểu kết quả sẽ ra sao trong một trường hợp cụ thể, mỗi sự kiện phải được gán một giá trị nhất định. Ví dụ, mô hình tài chính cho phép bạn đánh giá các tùy chọn sau: tồi tệ nhất (dự án thua lỗ), tốt nhất (lợi nhuận trong tương lai) và khả năng cao nhất (lợi nhuận trung bình, tương đối).Phương pháp này có một số nhược điểm: nó không cho phép cung cấp số lượng kịch bản tối đa có thể (chỉ xem xét các phiên bản cơ bản), ngoài ra, các yếu tố rủi ro có tác động đáng kể đến tình huống không được tính đến, điều này giúp đơn giản hóa rất nhiều mô hình.
2. Phân tích rủi ro ngẫu nhiên - một phương pháp đáng tin cậy hơn nhiều. Cách tiếp cận này liên quan đến việc sử dụng các giá trị phạm vi của các tham số ban đầu (phân phối xác suất được thực hiện). Hơn nữa, các biến khác nhau được đặc trưng bởi xác suất xảy ra hậu quả khác nhau. Giá trị được chọn ngẫu nhiên dựa trên phân phối xác suất có thể.

Các yếu tố rủi ro bên trong và bên ngoài

Các yếu tố rủi ro của bất kỳ doanh nghiệp có thể được chia thành 2 nhóm:

• trong nước;
• bên ngoài.

Một yếu tố bên ngoài (khách quan) là mọi thứ có mối liên hệ trực tiếp với quy trình sản xuất của một thực thể kinh doanh, đó là một tổ chức.

Các yếu tố rủi ro bên ngoài có thể là:

• khu vực;
• kinh tế xã hội;
• chính trị;
• công nghiệp.

Lĩnh vực kinh tế xã hội bao gồm: yếu tố rủi ro lạm phát, giảm phát, thuế, lãi suất, giá cả liên quan đến nguyên liệu, vật liệu và linh kiện. Do ảnh hưởng của các yếu tố này, tình hình thị trường có thể thay đổi đáng kể, khả năng thanh toán của nhu cầu có thể giảm hoặc cạnh tranh sẽ tăng lên.

Yếu tố khu vực bao gồm: rủi ro nhân khẩu - xã hội, khu vực và thuế. Yếu tố công nghiệp ngụ ý sự nguy hiểm của vị trí của tổ chức trong ngành, môi trường và các ngành khác. Yếu tố chính trị là sự mất kiểm soát gây ra bởi sự mất ổn định và không có khả năng tiến hành các hoạt động kinh doanh thông thường do thực tế là các hạn chế được đưa ra liên quan đến thương mại và thương mại.

Yếu tố rủi ro nội bộ (chủ quan) có thể biểu hiện trực tiếp trong quá trình kinh doanh và trực tiếp phụ thuộc vào loại, phương pháp, chiến lược và chiến thuật quản lý đã được chọn.

Nhận dạng mối nguy

Nguy hiểm thường có một tiềm năng, đó là một bản chất tiềm ẩn. Nhận dạng mối nguy bao gồm phát hiện và thiết lập các đặc điểm định lượng, không gian, tạm thời và các đặc điểm khác mà không thể phát triển và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và vận hành góp phần vào hoạt động bình thường của hệ thống kỹ thuật và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Quá trình xác định cho phép bạn xác định danh pháp của các mối nguy hiểm, khả năng xảy ra, địa phương hóa không gian (tọa độ), quy mô thiệt hại và một số thông số khác cần thiết để giải quyết một vấn đề cụ thể.

Nhận dạng mối nguy liên quan đến việc sử dụng các phương pháp sau:

• Một kỹ sư xác định những nguy hiểm vốn có trong bản chất xác suất của nguồn gốc.
• Một chuyên gia xác định những thất bại và tìm kiếm lý do cho nguồn gốc của chúng. Điều này đòi hỏi phải tạo ra một ủy ban chuyên gia đặc biệt, bao gồm các chuyên gia khác nhau đưa ra kết luận.
• Xã hội học. Trong trường hợp này, mối nguy hiểm được xác định trên cơ sở nghiên cứu ý kiến ​​của người dân (nhóm xã hội).
• Đăng ký sử dụng thông tin về tính toán của bất kỳ sự kiện, chi phí tài nguyên, số nạn nhân, v.v.
• Cảm quan. Để phân tích, chỉ có thông tin đã được nhận bằng giác quan của con người (thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, v.v.) được lấy. Một ví dụ là kiểm tra trực quan các sản phẩm hoặc thiết bị, cũng như xác định bằng tai về độ rõ ràng của động cơ.

Nội dung rủi ro kinh tế

Hồ sơ rủi ro có nguồn gốc từ Ý và đại diện cho một mối nguy hiểm hoặc trở ngại có thể thấy trước ở một mức độ nhất định. Nói cách khác, đây là sự không chắc chắn, trong đó, theo quan điểm của một số sự kiện, là khó khăn hoặc không thể thấy trước.

Nhiều ngành khoa học, chẳng hạn như lý thuyết thảm họa, tâm lý học, triết học, y học, v.v. đã cố gắng thiết lập và nghiên cứu khái niệm rủi ro. Ngoài ra, mỗi người trong số họ đều lấy đề tài nghiên cứu riêng và sử dụng các phương pháp và phương pháp riêng. Chính ở chỗ, tính đa chiều của hiện tượng này nằm ở chỗ.

Sự tương tác tự do của các thực thể thị trường và cạnh tranh phát triển năng động dẫn đến thực tế là rủi ro kinh tế được công nhận là một phạm trù khách quan, kéo theo sự ra đời của những điều chỉnh quan trọng trong số tiền không chỉ thu nhập của doanh nhân, mà cả tiền lương.

Về phương pháp đánh giá rủi ro kinh tế

Để xác định mức độ rủi ro, bạn phải thực hiện các bước sau:

• xác định các giải pháp có thể cho vấn đề;
• xác định các hậu quả tiềm ẩn có thể xảy ra từ việc thực hiện quyết định;
• để thực hiện đánh giá rủi ro tích hợp, về khía cạnh định lượng và định tính.

Có một số phương pháp đánh giá rủi ro được thiết kế để thực hiện kết hợp các hoạt động trên. Nhưng, mặc dù vậy, xu hướng chung của đánh giá nguy cơ theo 2 hướng vẫn còn. Đó là về mức độ rủi ro và rủi ro về thời gian.

Đầu tiên xác định tỷ lệ của quy mô tổn thất dự kiến ​​và khối lượng tài sản cố định của tổ chức, cũng như khả năng những tổn thất này sẽ xảy ra.

Bất kỳ phương pháp đánh giá mức độ rủi ro nào như tham số ban đầu đều có sự thay đổi về hậu quả của một quyết định.

Độ biến thiên là số lượng dao động xảy ra trong một phạm vi giá trị nhất định do sai lệch so với giá trị trung bình đặc trưng.

Định đề chính của mức độ rủi ro là định nghĩa sau: giá trị biến thiên cao hơn mang mức rủi ro dự án cao hơn.

Một yếu tố khác ảnh hưởng lớn đến rủi ro là thời gian. Đó là lý do tại sao nguy cơ kinh tế thường chỉ được gọi là "chức năng gia tăng của thời gian", nghĩa là, quyết định được thực thi càng lâu thì mức độ rủi ro càng cao.

Rủi ro đầu tư

Rủi ro đầu tư xảy ra khi có khả năng lợi nhuận có thể bị mất hoặc mất đi trong quá trình thực hiện dự án kinh doanh. Trong trường hợp này, đối tượng của rủi ro là lợi ích tài sản của những người đã đầu tư tiền của chính họ, nghĩa là các nhà đầu tư.

Theo các đặc điểm của việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong cuộc sống hoặc phương pháp thu hút vốn vay, có thể phân biệt các rủi ro sau:

• tín dụng;
• vốn có trong giai đoạn đầu tiên của dự án đầu tư;
• doanh nhân, liên quan trực tiếp đến giai đoạn thứ hai của hoạt động đầu tư;
• đất nước.

Rủi ro đầu tư được đặc trưng bởi một cấu trúc phức tạp, vì mỗi thành phần nhóm trên có thể được gọi là đồng nhất.

Vì vậy, những rủi ro chung xảy ra ở giai đoạn đầu tiên của dự án như sau:

• xác định lỗi kỹ thuật trong dự án;
• đăng ký không đúng quyền hợp pháp: cho thuê hoặc tài sản liên quan đến một lô đất, bất động sản hoặc cho phép bắt đầu xây dựng công trình. Các nguyên nhân của rủi ro thường ẩn nấp trong trường hợp không có kiến ​​thức liên quan.
• Sự vượt quá của ước tính do chi phí của dự án tăng lên.

Giai đoạn thứ hai của dự án đầu tư cần đảm bảo lợi tức đầu tư. Giai đoạn này cung cấp cho các hoạt động thương mại hoặc sản xuất thông thường, do đó, nó được theo đuổi bởi các hậu quả bất lợi khác nhau, nếu không được gọi là rủi ro kinh doanh.

Tài trợ cho một dự án đầu tư bằng cách vay vốn chỉ có thể được phép cho một số mục đích nhất định được quy định trong nghiên cứu khả thi của kế hoạch kinh doanh. Tình huống này có thể gây ra rủi ro không thể trả được số tiền đã vay và tiền lãi, nghĩa là rủi ro tín dụng.Các lý do có thể khác nhau: không đầy đủ của dự án, thay đổi trong tình hình thị trường, mức độ xử lý tiếp thị thấp của kế hoạch kinh doanh hoặc xảy ra trường hợp khẩn cấp.