De konstante spring i indstillingen giver undertiden ikke en mulighed for at tjene for en uerfaren erhvervsdrivende, om endda fordi de færreste tænker i begyndelsen af deres udvekslingsaktivitet om et sådant koncept som volatilitet, som vi vil diskutere nedenfor.
Volatilitetsdefinition
Så hvad er volatilitet? Sandsynligvis gætter alle, der har taget et kursus i højere matematik, allerede, hvad der vil blive diskuteret i denne artikel. Men faktisk vil vi ikke gå ind i komplekse kvadratiske formler og forsøge at overveje dette koncept snarere set fra et nærmere perspektiv til os, så at sige, hverdagen. 
Hver dag står vi over for udsving. Det kan være ændringer i pris, valutakurser, men de, der er involveret i valutahandel, er mest bekendt med sådan en dynamik. Derfor kan vi sige, at volatiliteten er både lav og "doven" (i tilfælde af at en bestemt variabel svinger inden for 1-2%) og er aktiv. Eller, som det også ofte kaldes, progressiv eller regressiv afhængigt af retningen - i tilfælde af, at dens værdi på kort tid når 10%.
Enig, hvis dollarkursen pr. Dag ændres med 6-7 russiske rubler, er dette meget håndgribeligt og undertiden ubehageligt, og hvad kan vi sige om optioner på valutahandel ...
Dynamik for hendes opførsel
Lad os dvæle mere detaljeret om, hvordan denne indikator kan opføre sig under moderne ustabile forhold. For en klarere forståelse vil vi forsøge at forklare, hvordan volatilitetsindikatoren kan opføre sig på værdipapirmarkedet, fordi det er der, den er mest markant, synlig og aktiv.
Det skete bare så, at vi ikke opfandt, og vi vil ikke annullere hovedreglen for børshandel: Hvis kursen på aktier stædigt stiger, vil der før eller senere komme et øjeblik, hvor det begynder at gå i nul. Og det er ikke nødvendigt, at prisen når det eftertragtede nulmærke, men det vil gøre indehaverne nervøse.
Det er, i praksis er alt ganske enkelt for observatørpositionen - så snart indikatoren for industrimarkedet når sit laveste niveau, vil det helt sikkert begynde at vokse i den nærmeste fremtid, og jo længere prisen falder eller stiger, jo hurtigere vil trenden begynde i den modsatte retning.
Hvad er det til?
Hvad er volatilitet for et moderne aktiemarked? Dette er en mulighed for de handlende at tjene penge. Du kan klage over, at din virksomheds aktier er faldet kraftigt, og nu har den ingen værdi, men alt dette er bare en fejl - indikatoren for markedsvolatilitet afhænger ikke af trendlinjen eller populariteten hos en bestemt udsteder af værdipapirer. Derfor, mens du klager over den lave pris på aktier, erhverver nogen i mellemtiden dem og planlægger at tjene penge på dem, så snart deres værdi stiger - disse er markedslovgivning.
Alvorligt ville der ikke være nogen volatilitet, så ville der ikke være nogen børshandel generelt, de ville simpelthen ikke give mening. Hvem kan interessant nok tjene penge på lagre, der absolut ikke ændrer sig i pris?
Under alle omstændigheder er kurvenes opførsel naturligvis ikke enkel, men den beregnes stadig, hvilket vi vil tale om senere. I mellemtiden er det værd at forstå, at de bredeste intervaller af en variabel forekommer, når indekset allerede er på randen af en positiv tendens, det vigtigste er at være i stand til at bruge det korrekt.
Hvorfor sker dette?
Du kan blive overrasket, men jeg vil sammenligne volatilitetsindikatoren med en levende væsen, der mærker de handlende, der er følelser, da det i praksis er disse, der projiceres på markedet for børshandel. Jo bredere variablen er, jo mere livlig og følelsesmæssigt begynder budgivningen - alle ønsker at få fat i deres småbitter, købe flere andele og hvordan man kan tjene penge på dem.
Men fra observatørernes side forstår vi meget godt, at dette ikke kan ske på ubestemt tid, og før eller senere går folk tør for penge, og der er intet mere at købe værdipapirer. Markedet falder. Nå, henholdsvis volatilitet fryser på et tidspunkt indtil bedre tider og til en mere livlig menneskelig aktivitet.
Og så kommer det øjeblik, hvor spændingen begynder at stige igen. Det er klart, at bestanden ikke kan forblive i samme prisinterval i lang tid, og forhandlere begynder igen at blive nervøse og belastes, når udsvingene begynder. Og på toppen af følelser koster det en pris i det mindste lidt atypisk at ændre, så begynder livlig handel.
Historisk volatilitet
Det er nok for en begynderhandler at forstå, hvad volatilitet er, i to aspekter - historisk og underforstået.
Vær ikke bange for begrebet ”historisk”, dette betyder overhovedet ikke, at vi nu vil gå nærmere på detaljerne i budgivningen i begyndelsen af det tyvende århundrede eller noget i den retning. Faktisk kræver denne type volatilitet kun at vide om værdivariablerne for en bestemt bestand i hele dens eksistenshistorie. På et af disse diagrammer kan vi se, hvordan volatilitetsindekset svinger og fanger tendensen. Der er altid bredere spring, skiftevis med et par små, ja, men denne eller den aktie ofte (hvis virksomheden selvfølgelig ikke har erklæret konkurs) ender sit liv i det samme værdiområde, som det startede i.
Underforstået volatilitet
Men hvad er begrebet markedsvolatilitet i det underforståede aspekt? Dette er allerede en direkte reel udsving i aktiekurserne, som direkte afhænger af de eksisterende erhvervsdrivendes aktivitet. Køberen har råd til en sådan aktivitet, men sælgeren drager ikke særlig fordel af denne tendens.
Således ændrer værdien af en sikkerhed på grund af den gensidige og koordinerede aktivitet for alle markedsdeltagere, det skal desuden forstås, at bestanden vil eksistere i et bestemt interval, så længe der er efterspørgsel efter det, hvilket er vigtigt for enhver erhvervsdrivende at forstå.
Impliceret volatilitet måles som en procentdel, der tager højde for de nuværende og tidligere prisintervaller, og de, der er i stand til at gennemføre mindst nogle beregninger, kan forudsige dens yderligere tendens.
Volatilitetsberegning
Det er klart, at volatiliteten af en aktie med en periode på 365 dage er meget lettere at beregne, men i praksis er det lidt anderledes - få mennesker handler sådanne langsigtede værdipapirer. Som regel varierer levetiden for en cyklus for en bestand for en standardhandler fra 60 til 90 dage. Og det betyder ikke noget, da en grov beregningsformel stadig kan udledes.
Således kan en standardafvigelse beregnes ved hjælp af formlen:
- aktiekurs x aktuelle volatilitet x (antal dage før udløb)0,5/ 19.105, hvor i nævneren er roden til det samlede antal dage i et år.
Glem ikke, at denne beregning ikke giver absolut nøjagtighed, men det hjælper stadig med at identificere en bestemt tendens.
Derudover er der også et ATR-indeks, der er afbildet på grafen over prisudsving for en bestemt bestand. Man skal huske, at når man bruger denne indikator, skal åbningen af en transaktion udsættes til det øjeblik, hvor volatiliteten af valutapar når midten af det eksisterende interval.
Hvordan håndteres volatiliteten af din egen mulighed?
Hvad er volatilitet for en erhvervsdrivende? Dette er en mulighed for at vinde, men også en risiko for at tabe på auktionen.For ikke at blive fødevarer for hajshandel med børnehave, bør en begynder være i stand til ikke kun at beregne udsvingskoefficienten, men også forudsige, hvornår disse udsving kan begynde. Og kun i dette tilfælde vil volatiliteten i indstillingen ikke skræmme dig.
Men glem ikke, at i praksis er alt noget anderledes. Nogle gange sker det, at værdien af en sikkerhed falder til et negativt mærke, mens det kan vokse til uendelig. Det er klart, at der er meget mere positivt potentiale, men ikke desto mindre kan et spring op i realhandel udgøre to spring ned.
Valutafariabilitet
Og nogle flere "husholdningsoplysninger" om det koncept, vi støder på hver dag, uden at engang handle på aktiemarkedet. Dette er volatiliteten på valutamarkedet. Dette er sandsynligvis det mest brændende spørgsmål nu, for under moderne markedsforhold er vi alle lidt trætte af de konstante spring i tilbud.
Naturligvis er dynamikken i denne indikator næsten umulig at beregne, desværre, og vi kan kun klage og tolerere. Men som vi alle har bemærket, observeres tendensen til fremmed valuta volatilitet at være positiv (selvom prognosen ikke er så positiv for os) - et betydeligt opadgående spring i amplitude fører til flere billige små dråber.
Derfor kan vi konkludere, at hvis du gider, kan volatilitet ses overalt - på valutamarkedet, i købmandsforretningen og selvfølgelig, hvor dette koncept har sin oprindelse - i aktiehandel.
