Finanšu tirgiem ir attīstīta infrastruktūra, un tāpēc investori un tirgotāji savu ekonomisko mērķu sasniegšanai var izmantot dažādus instrumentus. Tas veido visu ekosistēmu, kas ietver preču, valūtas un preču tirgus, iespējas līgumus, nākotnes līgumus. Bet, tā kā katrā tirgū ir tikai divi dalībnieki, tas ir, pircēji un pārdevēji, viņiem visiem ir kopīgi modeļi. Tāpēc opciju līmeņus un informāciju no biržas var izmantot, tirgojoties akciju tirgū vai Forex. Pēdējā gadījumā tas ir īpaši noderīgs, un tam ir daudz priekšrocību.
Iespēju un cenu līmeņa pārskats
Forex tirdzniecību bieži sauc par aklo tirdzniecību, jo valūtas tirgus ir decentralizēts. Nav iespējams iegūt pilnīgu informāciju par pārdoto partiju skaitu, un ērču daudzumu izmanto kā kritēriju darījumu kvantitatīvajam novērtējumam. Tomēr tas atspoguļo tikai to reižu daudzumu, cik reizes cena ir mainījusies noteiktā laika posmā, nevis reālās summas. Tā kā tirgus vērtību nosaka no apjoma, šī informācija ir mērķtiecīgi jāmeklē.
Tam ir piemēroti divi Čikāgas preču biržas instrumenti - fjūčeru apjoma un iespēju līmeņi. Tie ļauj jums redzēt galveno tirgus dalībnieku pozīcijas un pielāgoties viņu stratēģijai, pārvietojoties kopā. Šo taktiku sauc par VSA, tai ir augstāka ievadīšanas precizitāte un tā ļauj jums piedalīties ilgtermiņa darījumos.
Saņemiet biļetenus par CME iespēju līmeņiem
Biļetens CME tiek mitināti vietnes serverī, kuram var piekļūt vietnē ftp.cmegroup.com/bulletin/. Šajā mapē ir visi provizoriskie pārskati par finanšu darījumiem, kas pabeigti iepriekšējā apmaiņas dienā. Jaunu datu parādīšanās laiks ir no 07:45 līdz 08:40 pēc Maskavas laika. Pēc tam stundas laikā pirms Amerikas sesijas atklāšanas tiek izdots nobeiguma ziņojums. Turklāt pats biļetens ir sadalīts šādi: par katru tirgoto aktīvu - viens pārskata fails. Dienas biļetenā ir apmēram 500 lappuses dokumentācijas, no kurām tiek izvēlēts vēlamais aktīvs.
Lai analizētu noteiktu Forex tirgoto finanšu instrumentu, jums jāiet uz CME grupas oficiālās tīmekļa vietnes ikdienas biļetenu un jāiet uz apakšpozīciju FX. Šeit jūs varat redzēt pārskatus par pirkšanas un pārdošanas iespēju iegādi. Lai iepazītos un novērtētu pirkumus, noklikšķiniet uz saitēm Kanādas dolāra zvana iespējas un Kanādas dolāra pārdošanas iespējas. Šeit ir divi PDF faili ar neaizsargātu kodējumu, no kuriem ir atļauta informācijas kopēšana.
Zvanu iespēju faila izpēte
Biļetenu galvene satur vispārīgu informāciju par apmaiņu un tās kontaktiem, adresi un apakšvirsrakstu, kas norāda pārskata publicēšanas posmu. Ja nosaukums norāda PRELIMINARY, biļetens ir provizorisks, un daži darījumi vēl nav izturējuši klīringa posmu. Ja ir norādīts FINAL, tad pārskatā ir ietverti visi apstrādātie darījumi. Analīzes laikā jebkura no norādītajām dokumenta versijām būs piemērota, jo visi līgumi, kas tika ievadīti PRELIMINARY biļetenā, tiks veiksmīgi dzēsti.
Tad jums jāiet uz apakšvirsrakstu PAPILDUS KANĀDAS DOLLAR PUTS ** SETT CENA **. Slejā STRIKE OPEN RANGE pa kreisi tiek publicētas Kanādas dolāru fjūčeru opciju pirkšanas cenas noteiktā mēnesī. Tā kā nākotnes iespēju līguma cena tiek publicēta biļetenā, nākamais mēnesis jāizvēlas par pamatnostādni. Piemēram, oktobrī, lai veiktu analīzi, jums jānovērtē tādu pircēju noskaņojums, kuru iespējas ir nākotnes līgumiem ar derīguma termiņu novembrī.
Šis attēls ir īsts Kanādas dolāru biļetens.Lai aprēķinātu opciju līmeņus, jums vajadzētu izpētīt kolonnas ar apjomu un atvērto interesi. Apjoms ir kopējais slēgto un atvērto līgumu skaits, un atvērtā interese ir pašlaik aktīvo līgumu skaits.
Izvēles līmeņu iegūšana un diagrammas attēlošana
Lai veiktu turpmāku analīzi, jums vajadzētu izvēlēties cenu pēc lielākā apjoma, kurai ir liela atvērtība. Un, kaut arī katra tirgotāja metodoloģija būs viņa paša noteiktā, tā tiek norādīta tikai kā demonstrācija. Iespējams, ka tas nav tirdzniecības ieteikums. Tātad šīs opcijas līgumu grupas piedāvājums ir 800 USD. Tas nozīmē, ka par šādu līguma cenu brīdī, kad beidzas Zvanīšanas iespējas termiņš, pircējs slēdz darījumu ar nesadalītu cenu, ņemot vērā komisijas maksu. Ja cena ir augstāka, pircējam par opciju samaksās prēmiju. Ja zemāks - viņš zaudēs naudu.
Ir svarīgi saprast, ka šī skaitļa veidošanas iespēju līmeņi nav iespējami, jo tā ir cena tiešas CAD / USD cenas veidā. Lai diagrammā izmantotu USD / CAD valūtas pāri, tas jāpārveido. Tas tiek darīts, kā parādīts attēlā zemāk. Šeit jums jāpievērš uzmanība nākotnes līguma specifikācijas skaidrojumam. Katram instrumentam kotācijas koeficienti būs atšķirīgi.
Izmantojot iegūto līmeni
Izdomājis, kā aprēķināt opcijas līmeni, jums jāiemācās to pareizi lietot. Tam ir arī būtisks smalkums. Uzmanību, tika iegūta cenu zīme 1,2499, ņemot vērā noapaļošanu. Pašlaik tas atrodas USD / CAD kotācijas diapazona centrā. Kāda ir viņa, sagaidāmais atbalsts vai pretestība?
Sākotnēji līmenis tika iegūts, izmantojot CAD Call Futures opcijas, kas atspoguļo CAD / USD kotējumu izturēšanos. Tas nozīmē, ka liela daļa tirgotāju, iegādājoties iespējas līgumus par cenu 800 USD, cenšas ierobežot viņu pozīcijas Kanādas dolāra pārdošanā. Tad, ja Forex prognoze ir nepareiza un cena paaugstinās, CAD opcija nesīs peļņu, un USD / CAD darījums tiks pārtraukts vai ar nelieliem zaudējumiem. Bet riska ierobežošanas darījums aizsargā galveno Kanādas dolāra pārdošanas pozīciju, tas ir, tirgotājs prognozē USD / CAD pieaugumu, par kuru viņš vēlas nopelnīt naudu. Tas nozīmē, ka iegūtais līmenis būs atbalsts dolāra buļļiem.
Apgriezto un tiešo kotējumu problēma
Šādai tirdzniecībai pēc izvēles līmeņiem, kad fjūčeru un Forex kotācijas ir apgrieztas, ir vairāk smalkumu nekā tiešo kotējumu gadījumā. Piemēram, eiro fjūčeriem un EUR / USD kotējumiem vai Lielbritānijas mārciņas fjūčeriem ar pāris GBP / USD nav šādu problēmu. Viņiem iespējas, ko saņem Call-līmeņi, ir pretestība. Pārdošanas iespēju līmeņi pāros EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD būtu jāuzskata par atbalstu, zem kura aktīvam nevajadzētu pārvietoties.
Kanādas dolāra, jenas, rubļa, peso un Šveices franka gadījumā līmeņa konstrukcijas loģika un to interpretācija atšķirsies. Turklāt šāda atšķirība netiek ņemta vērā nevienā izvēles iespēju programmā, kas, domājams, ir paredzēta, lai palīdzētu tirgotājam noteikt kapitāla uzkrāšanas vietas.
Automātiskais atveidojums
Efektīva opciju līmeņu izmantošana Forex tirdzniecībā var būt vienkāršāka, ja izmantojat automatizētas programmas. Viņu uzdevums ir veikt regulārus aprēķinus, analizējot CME statistikas biļetenu. Programma patstāvīgi ņem skaitļus un ievieto līmeņus tirdzniecības termināļa diagrammā, zīmē svarīgas zonas. Slavenākie rādītāji, kas importē datus no CME, ir: Olimp, Evolution iespējas, CME OI līmeņi, CME Vlevels, OpLi, i-SNV_NEW, TST līmeņi.
Rakstot šo publikāciju, visaptveroša opcijas līmeņa rādītāja izmantošanas rokasgrāmatas izveide nebija uzdevums. Tāpēc, lai konfigurētu programmu un pareizi interpretētu signālus, skatiet oficiālās dokumentācijas sadaļu FAQ.Ja šāda vietne nav pieejama, tad rādītāju nevajadzētu uzskatīt par uzticamu. Augstas kvalitātes maksas programmatūras produktam jābūt savam oficiālajam pārvaldības un atbalsta dienestam.
Lielākajai daļai šo konsultantu ir nauda. Un, lai tos izmantotu, jums ir jāmaksā abonements. Protams, programmētāja darbs būtu jāapmaksā, lai gan viņš izmanto bezmaksas datus no atvērtā avota. Bet šī informācija tiek iegūta ļoti vienkārši un bez naudas.
CME līmeņu manuālas analīzes priekšrocības
Lai iegūtu uzticamu tirdzniecības signālu, pietiek ar to, lai patstāvīgi analizētu jaunumus biļetenā un salīdzinātu tos ar mēnesi vai nedēļu. Tas ievērojami palielinās izpratni par tirgu un tā pašreizējo noskaņu. Protams, tad tirgotājam būs laiks analizēt tikai dažus rīkus. Bet viņš tos lieliski sapratīs un palielinās precīzu ierakstu procentuālo daudzumu. Bet nav iespējams vienkārši apsvērt esošos līmeņus un saukt sevi par valūtas stratēģi. Iespējams, ka automātiskā konsultanta noteiktie līmeņi nav pareizi pielāgoti jūsu brokera deltā. Un tas padara tos bezjēdzīgus.
Auto ekspertu konsultanta jautājumi
Tā kā CME ir birža un oficiāli tirgojas ar līgumiem, Forex kotācijas un to dati var atšķirties. Tie neatrodas cenu joslu vispārējā konfigurācijā, bet gan kotācijas indikatorā noteiktā brīdī. Bieži vien šāda atšķirība pastāv divos dažādos Forex brokeros. Un akciju kotējumu gadījumā vienmēr pastāv šāda atšķirība. Tādēļ viens no nepieciešamajiem automātiskā līmeņa indikatora funkcionalitātes elementiem, kas ņemts no izvēles līgumiem, ir spēja norādīt šo atšķirību delta veidā sākuma iestatījumos.
Tā kā ir ļoti daudz indikatoru, kurus rakstījuši tikai analfabēti cilvēki vai krāpnieki, delta klātbūtne jāuzskata par normāli funkcionējošas programmas indikatoru. Visi pārējie ir nekas vairāk kā mānīšana. Neraugoties uz automātisko pielāgošanu, jums periodiski neatkarīgi jāpārbauda reālie skaitļi ar indikatora sniegtajiem.
Dzīvžogu iespēju līmeņi
Svarīgs punkts. Izmantojot izvēles līmeņus Forex tirdzniecībā, jums skaidri jāsaprot, kāpēc lielām finanšu institūcijām tie nepieciešami. Precīzāk, vajadzētu saprast, vai darījums biržā bija spekulatīvs, riska ierobežošana vai ieguldījums. Netieši to var spriest pēc darījuma apjoma, kas dienas biļetenā tiek publicēts CME. Tomēr šādu informāciju nevar uzskatīt viennozīmīgi, un tā var nodarīt ļaunumu nepieprasītam tirgotājam.
Ja finanšu iestāde nopirka lielu iespēju līgumu, tā mērķis var būt gūt ienākumus vai samazināt risku atvērtās spekulatīvās pozīcijās. Un opciju tirgus ir lielisks pēdējam, tas ir, ātrai riska ierobežošanai. Tāpēc opciju līmeņu analīze, kas parādījās riska ierobežošanas darījuma atvēršanas rezultātā, radīs kļūdu. Tas ir saistīts ar faktu, ka darījums par lielas apdrošināšanas iespējas iegādi tika noslēgts ar mērķi gūt peļņu, ja zaudējumi rodas galvenajai pozīcijai akciju tirgū vai Forex.
Dzīvžoga opcijas piemērs
Šī darbība būtu jāapsver, izmantojot nākotnes darījumus ar 6E (eiro) un tai atbilstošo iespēju EUR / USD. Piemēram, lielas finanšu iestādes analītiskā nodaļa sagaida eiro pieaugumu un atver darījumu sēriju EUR / USD vai 6E nākotnes darījumu pirkšanai. Daļēji risku ierobežošana tiek īstenota, izmantojot valūtas nākotnes līgumu, savukārt papildu risku novēršana tiek panākta, iegādājoties pārdošanas iespēju EUR / USD. Pārdošanas iespējas līgums ir līgums par kotējumu samazināšanu, šajā gadījumā, lai samazinātu eiro un ASV dolāra pieaugumu.
Šīs darījumu sērijas rezultāts ir dabiskā peļņa. Piemēram, galvenā prognoze bija pareiza, un EUR / USD kļūst dārgāks.Tad tirgotājs guva peļņu, un opcija tiks zaudēta, taču viņa zaudējumi neietekmēs kopējos ienākumus, jo tie būs daudz mazāki par izrietošajām valūtas starpībām. Bet, ja EUR / USD kotācija, nevis izaugsme, kļuva lētāka, tad, mainoties tirgus situācijai, valūtas pozīcija tika pakāpeniski izņemta no tirdzniecības, un uz tā tika izveidoti zināmi zaudējumi, kas nebija kritiski tirgotājam. Tomēr iegādātā pārdošanas iespējas dēļ fonds atkal guva peļņu.
Ieteikumi tirgotājiem
Ņemot vērā šo informāciju, jums vajadzētu pārskatīt savu stratēģiju opciju līmeņu izmantošanai Forex. Pirmkārt, ir jāformalizē kritēriji, saskaņā ar kuriem tirgotājs opcijas darījumu uzskatīs par spekulatīvu vai riska ierobežošanu. Otrkārt, cenu zonas jānosaka, pamatojoties uz pašreizējiem biržā tirgoto nākotnes līgumu kotējumiem.
Forex peļņu var dot tikai skaidra izpratne par tirgus noskaņojumu un finanšu instrumenta iespējamo kustību, nevis iespēju līmeņa rādītāja izmantošana. Bet jūs tos nevarat tieši izmantot kā orientierus. Opciju līmeņi, tāpat kā jebkurš cits, ir tikai vieta, kur var izvietot statistiski uzvarošu stop rīkojumu un kur noteikti būs kāda veida cenu reakcija. Bet kā galveno darījuma uzsākšanas kritēriju to izmantošana nav iespējama.