Thị trường tài chính có cơ sở hạ tầng phát triển, và do đó các nhà đầu tư và thương nhân có thể sử dụng các công cụ khác nhau để đạt được các mục tiêu kinh tế của họ. Điều này tạo thành toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm hàng hóa, tiền tệ và thị trường hàng hóa, quyền chọn, hợp đồng tương lai. Nhưng, vì mỗi thị trường chỉ có hai người tham gia, nghĩa là người mua và người bán, tất cả họ đều có mô hình chung. Do đó, các mức tùy chọn và thông tin từ trao đổi có thể được áp dụng khi giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc trên Forex. Trong trường hợp sau, nó đặc biệt hữu ích và có nhiều ưu điểm.
Tổng quan về các lựa chọn và mức giá
Giao dịch ngoại hối thường được gọi là giao dịch mù vì thị trường ngoại hối được phân cấp. Không thể có được thông tin đầy đủ về số lượng lô được giao dịch và khối lượng đánh dấu được sử dụng làm tiêu chí để đánh giá định lượng các giao dịch. Tuy nhiên, nó chỉ phản ánh số lần giá đã thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải số tiền thực. Và, vì giá trị thị trường được lấy từ khối lượng, thông tin này nên được tìm kiếm một cách có chủ đích.
Hai công cụ của Chicago Mercantile Exchange phù hợp cho điều này - mức độ tùy chọn và khối lượng tương lai. Họ cho phép bạn xem vị trí của những người chơi thị trường lớn và điều chỉnh chiến lược của họ, di chuyển cùng nhau. Chiến thuật này được gọi là VSA, nó có độ chính xác cao hơn của mục nhập và cho phép bạn tham gia vào các giao dịch dài hạn.
Nhận bản tin ở cấp độ tùy chọn CME
CME bản tin được lưu trữ trên một máy chủ trang web được truy cập tại ftp.cmegroup.com/bulletin/. Thư mục này chứa tất cả các báo cáo sơ bộ về các giao dịch tài chính đã hoàn thành vào ngày trao đổi trước đó. Thời gian xuất hiện dữ liệu mới là từ 07:45 đến 08:40 giờ Moscow. Sau đó, một báo cáo cuối cùng được đưa ra trong vòng một giờ trước khi khai mạc phiên họp của Mỹ. Hơn nữa, bản tin được chia như sau: cho mỗi tài sản được giao dịch - một tệp báo cáo. Bản tin hàng ngày chứa khoảng 500 trang tài liệu mà từ đó tài sản mong muốn được chọn.
Để phân tích một công cụ tài chính cụ thể được giao dịch trên Forex, bạn nên truy cập trang Bản tin hàng ngày của trang web chính thức của Tập đoàn CME và đi xuống FX phân nhóm. Tại đây bạn có thể xem các báo cáo về việc mua tùy chọn Đặt và Gọi. Để làm quen và đánh giá mua hàng, nhấp vào liên kết Tùy chọn cuộc gọi đô la Canada và Tùy chọn đặt đô la Canada. Dưới đây là hai tệp PDF có mã hóa không được bảo vệ, sao chép thông tin được phép.
Khám phá tập tin tùy chọn cuộc gọi
Tiêu đề bản tin chứa thông tin chung về trao đổi và các liên hệ của nó, một địa chỉ và một tiêu đề phụ cho biết giai đoạn xuất bản báo cáo. Nếu tiêu đề chỉ ra TIỀN THƯỞNG, bản tin là sơ bộ và một số giao dịch chưa vượt qua giai đoạn bù trừ. Nếu FINAL được chỉ định, thì báo cáo chứa tất cả các giao dịch được xử lý. Tại thời điểm phân tích, bất kỳ phiên bản nào của tài liệu được chỉ định sẽ phù hợp, vì tất cả các hợp đồng đã nhập vào bản tin CHÍNH XÁC sẽ được xóa thành công.
Sau đó, bạn nên đi xuống phụ đề BỔ SUNG DADAR CANADIAN CANADIAN ** THIẾT LẬP GIÁ **. Ở bên trái, cột STRIKE OPEN RANGE hiển thị giá mua của các tùy chọn cho tương lai bằng đô la Canada trong một tháng cụ thể. Và, vì giá của hợp đồng quyền chọn tương lai được công bố trong bản tin, tháng tiếp theo nên được chọn làm hướng dẫn. Ví dụ, vào tháng 10, để phân tích, bạn nên đánh giá tâm trạng của người mua các lựa chọn về tương lai với ngày hết hạn vào tháng 11.
Hình ảnh này là một bản tin đô la Canada thực sự.Để tính toán các mức tùy chọn, bạn nên nghiên cứu các cột với khối lượng và lãi suất mở. Khối lượng là tổng số hợp đồng đóng và mở, và lãi mở là số lượng hợp đồng hiện đang hoạt động.
Có được các cấp độ tùy chọn và vẽ chúng trên biểu đồ
Để phân tích sâu hơn, bạn nên chọn một trích dẫn theo khối lượng lớn nhất với lãi suất mở cao. Và, mặc dù phương pháp cho mỗi nhà giao dịch sẽ là của riêng anh ta, nhưng điều này chỉ được biểu thị như một minh chứng. Nó có thể không phải là một khuyến nghị giao dịch. Vì vậy, báo giá cho nhóm hợp đồng quyền chọn này là $ 800. Điều này có nghĩa là với mức giá như vậy của hợp đồng tại thời điểm hết hạn của tùy chọn Cuộc gọi, người mua sẽ đóng giao dịch ở mức hòa vốn, có tính đến hoa hồng. Nếu giá cao hơn, người mua sẽ được trả phí bảo hiểm tùy chọn. Nếu thấp hơn - anh ta sẽ mất tiền của mình.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng mức độ tùy chọn xây dựng cho con số này là không thể, bởi vì đây là giá dưới dạng báo giá CAD / USD trực tiếp. Để sử dụng cặp tiền tệ USD / CAD trên biểu đồ, nó cần được chuyển đổi. Điều này được thực hiện như thể hiện trong hình dưới đây. Ở đây bạn nên chú ý đến lời giải thích về đặc điểm kỹ thuật của tùy chọn tương lai. Đối với mỗi công cụ, các yếu tố chuyển đổi cho báo giá sẽ khác nhau.
Sử dụng mức thu được
Khi đã tìm ra cách tính mức độ tùy chọn, bạn nên học cách sử dụng nó một cách chính xác. Điều này cũng có một sự tinh tế cơ bản. Chú ý, một mức giá 1,2499 đã thu được, có tính đến làm tròn. Hiện tại, nó nằm ở trung tâm của phạm vi báo giá USD / CAD. Vì vậy, nó là gì, hỗ trợ hoặc kháng cự dự kiến?
Ban đầu, mức độ đạt được bằng cách sử dụng các tùy chọn Tương lai cuộc gọi CAD, phản ánh hành vi của báo giá CAD / USD. Điều này có nghĩa là một khối lượng lớn các nhà giao dịch thông qua việc mua các quyền chọn với mức giá 800 đô la tìm cách phòng ngừa các vị trí của họ trong việc bán đồng đô la Canada. Sau đó, nếu dự báo Forex không chính xác và giá tăng, tùy chọn CAD sẽ mang lại lợi nhuận và giao dịch USD / CAD sẽ được hòa vốn hoặc thua lỗ nhẹ. Nhưng giao dịch phòng ngừa rủi ro bảo vệ vị trí chính của việc bán đồng đô la Canada, nghĩa là, nhà giao dịch dự đoán sự tăng trưởng của USD / CAD, trên đó anh ta muốn kiếm tiền. Điều này có nghĩa là mức thu được sẽ là hỗ trợ cho những chú bò đô la.
Vấn đề báo giá ngược và trực tiếp
Giao dịch như vậy ở các cấp tùy chọn, khi các báo giá tương lai và Forex là nghịch đảo, có nhiều sự tinh tế hơn trong trường hợp báo giá trực tiếp. Ví dụ: hợp đồng tương lai Euro và báo giá EUR / USD hoặc tương lai bảng Anh với một cặp GBP / USD không có vấn đề như vậy. Đối với họ, các tùy chọn nhận được bởi các mức Gọi là mức kháng cự. Các mức của tùy chọn Đặt trong các cặp EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD nên được coi là hỗ trợ, dưới mức mà tài sản không nên di chuyển.
Trong trường hợp đồng đô la Canada, đồng yên, đồng rúp, peso và đồng franc Thụy Sĩ, logic xây dựng cấp độ và cách giải thích của chúng sẽ khác nhau. Hơn nữa, sự phân kỳ như vậy không được tính đến bởi bất kỳ chương trình cấp độ tùy chọn nào, được cho là, được thiết kế để giúp nhà giao dịch xác định nơi tích lũy vốn.
Tự động kết xuất
Việc sử dụng hiệu quả các cấp tùy chọn trong giao dịch Forex có thể đơn giản hơn nếu bạn sử dụng các chương trình tự động. Nhiệm vụ của họ là thực hiện các tính toán thông thường bằng cách phân tích bản tin thống kê CME. Chương trình độc lập lấy số và đặt các mức trên biểu đồ của thiết bị đầu cuối giao dịch, vẽ các vùng quan trọng. Các chỉ số nổi tiếng nhất nhập dữ liệu từ CME là: Olimp, tùy chọn Evolution, CME OI Levels, CME Vlevels, OpLi, i-SNV_NEW, TST Levels.
Việc tạo ra một hướng dẫn toàn diện để sử dụng một chỉ số cụ thể về các mức tùy chọn không phải là nhiệm vụ khi viết ấn phẩm này. Do đó, để định cấu hình chương trình và giải thích các tín hiệu chính xác, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp trong tài liệu chính thức.Nếu một trang web như vậy là không có sẵn, thì chỉ số không nên được coi là đáng tin cậy. Một sản phẩm phần mềm trả phí chất lượng cao nên có dịch vụ hỗ trợ và quản lý chính thức.
Phần lớn các cố vấn này mở rộng cho tiền. Và để sử dụng chúng, bạn phải trả tiền thuê bao. Tất nhiên, công việc của một lập trình viên phải được trả tiền, mặc dù anh ta sử dụng dữ liệu miễn phí từ một nguồn mở. Nhưng thông tin này có được rất đơn giản và không có tiền.
Lợi ích của việc phân tích thủ công các mức CME
Để có được tín hiệu giao dịch đáng tin cậy, việc phân tích độc lập dữ liệu trong bản tin và so sánh chúng với hàng tháng hoặc hàng tuần là đủ. Điều này sẽ làm tăng đáng kể mức độ hiểu biết về thị trường và tâm trạng hiện tại của nó. Tất nhiên, sau đó các nhà giao dịch sẽ có thời gian để phân tích chỉ một vài công cụ. Nhưng anh ấy sẽ hiểu chúng một cách hoàn hảo và sẽ tăng tỷ lệ mục chính xác. Nhưng điều đó không thể đơn giản là xem xét các mức hiện có và tự gọi mình là nhà chiến lược tiền tệ. Có thể các mức được vẽ bởi trình cố vấn tự động không điều chỉnh chính xác theo đồng bằng của nhà môi giới của bạn. Và điều đó làm cho chúng vô dụng.
Các vấn đề cố vấn chuyên gia tự động
Vì CME là một trao đổi và chính thức giao dịch trong hợp đồng, có thể có sự khác biệt giữa báo giá Forex và dữ liệu của họ. Chúng không nằm trong cấu hình chung của các thanh giá, nhưng trong chỉ báo báo giá tại một thời điểm nhất định. Thường có sự khác biệt như vậy ở hai nhà môi giới Forex khác nhau. Và trong trường hợp báo giá cổ phiếu, luôn có sự khác biệt như vậy. Do đó, một trong những yếu tố cần thiết của chức năng chỉ báo mức tự động được lấy từ các hợp đồng tùy chọn là khả năng chỉ ra sự khác biệt này ở dạng delta trong cài đặt bắt đầu.
Vì có một số lượng lớn các chỉ số được viết đơn giản bởi những người mù chữ hoặc những kẻ lừa đảo, nên sự hiện diện của một đồng bằng nên được coi là một chỉ số của một chương trình hoạt động bình thường. Tất cả những người khác không có gì hơn là một trò lừa bịp. Ngoài ra, mặc dù điều chỉnh tự động, bạn nên định kỳ xác minh độc lập các số thực với các số được cung cấp bởi chỉ báo.
Mức độ tùy chọn hàng rào
Một điểm quan trọng. Sử dụng các cấp tùy chọn trong giao dịch Forex, bạn nên hiểu rõ lý do tại sao các tổ chức tài chính lớn cần chúng. Chính xác hơn, người ta nên hiểu liệu giao dịch trên sàn giao dịch là đầu cơ, phòng ngừa rủi ro hay đầu tư. Một cách gián tiếp, điều này có thể được đánh giá bằng khối lượng giao dịch, được công bố trên CME trong bản tin hàng ngày. Tuy nhiên, thông tin như vậy không thể được xem xét rõ ràng và có khả năng gây hại cho một nhà giao dịch kém.
Nếu một tổ chức tài chính mua một lựa chọn lớn, thì mục đích của nó có thể là tạo thu nhập hoặc giảm rủi ro cho các vị thế đầu cơ mở. Và thị trường quyền chọn là tuyệt vời cho thứ hai, nghĩa là, để phòng ngừa rủi ro nhanh chóng. Do đó, việc phân tích các mức tùy chọn xuất hiện do mở giao dịch bảo hiểm rủi ro sẽ dẫn đến lỗi. Điều này là do thực tế là giao dịch mua một lựa chọn bảo hiểm lớn đã được ký kết với mục đích kiếm lợi nhuận nếu vị trí chính trong thị trường chứng khoán hoặc Forex phát sinh thua lỗ.
Ví dụ về lựa chọn hàng rào
Hành động này nên được xem xét trên ví dụ về tương lai 6E (Euro) và tùy chọn tương ứng EUR / USD. Ví dụ, bộ phận phân tích của một tổ chức tài chính lớn hy vọng đồng euro sẽ tăng trưởng và mở một loạt các giao dịch để mua EUR / USD hoặc 6E-Futures. Một phần, phòng ngừa rủi ro được thực hiện thông qua hợp đồng tương lai tiền tệ, trong khi loại bỏ rủi ro bổ sung đạt được bằng cách mua tùy chọn Đặt EUR / USD. Một lựa chọn đặt là một hợp đồng để giảm giá, trong trường hợp này, để giảm đồng euro và sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ.
Kết quả của chuỗi giao dịch này là lợi nhuận tự nhiên. Ví dụ, dự báo chính là chính xác và EUR / USD ngày càng đắt đỏ.Sau đó, người giao dịch kiếm được lợi nhuận và tùy chọn sẽ bị mất, nhưng khoản lỗ của anh ta sẽ không ảnh hưởng đến tổng thu nhập, vì nó sẽ ít hơn nhiều so với chênh lệch tỷ giá hối đoái. Nhưng nếu báo giá EUR / USD thay vì tăng trưởng trở nên rẻ hơn, thì vị thế ngoại hối đã dần rút khỏi giao dịch khi tình hình thị trường thay đổi, và một khoản lỗ nhất định không quan trọng đối với nhà giao dịch được hình thành trên đó. Tuy nhiên, do sự hiện diện của tùy chọn Đặt mua, quỹ lại tạo ra lợi nhuận.
Khuyến nghị cho thương nhân
Đưa ra thông tin này, bạn nên xem lại chiến lược của mình để sử dụng các cấp tùy chọn tại Forex. Đầu tiên, cần chính thức hóa các tiêu chí theo đó giao dịch quyền chọn sẽ được nhà giao dịch coi là đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro. Thứ hai, khu vực giá nên được xác định dựa trên báo giá hiện tại của thị trường tương lai.
Chỉ có một sự hiểu biết rõ ràng về tâm lý thị trường và sự chuyển động tiềm năng của một công cụ tài chính, chứ không phải việc sử dụng một chỉ số về các mức tùy chọn, có thể cung cấp lợi nhuận tại Forex. Nhưng bạn có thể sử dụng chúng trực tiếp làm mốc. Các mức tùy chọn, giống như bất kỳ mức nào khác, chỉ là một nơi mà bạn có thể đặt lệnh dừng chiến thắng theo thống kê và ở đó nhất thiết phải có một số phản ứng về giá. Nhưng là tiêu chí chính để mở giao dịch, việc sử dụng chúng là không thể.