Valūtu pāra korelācija - kas tā ir?

Daudzus interneta lietotājus piesaista iespēja nopelnīt naudu finanšu tirgos. Lielākā daļa no viņiem to uzskata par diezgan vieglu procesu. Bet patiesībā, lai nopelnītu naudu, izmantojot tirdzniecību, jums jāiegūst specializētas zināšanas un jāapmāca. Tomēr tirgotāja analītiskā prognoze, no kuras atkarīga darījuma rentabilitāte, ne vienmēr ir patiesa, un tāpēc tirdzniecībā dažos gadījumos tiek izmantota valūtu pāru korelācija.

Tirdzniecības aktīvu korelācijas jēdziens

Kas ir korelācija? Droši vien daudzi jaunpienācēji jau ir saskārušies ar šo koncepciju. Valūtas pāru korelācija ir sava veida attiecības, ko var izteikt ne tikai starp dažādu valstu naudas vienībām vienā aktīvā, bet arī starp tirdzniecības instrumentiem. Šādas attiecības var izsekot visos finanšu tirgu virzienos, un, tā kā Forex tirgū tiek tirgoti tieši valūtu pāri, tad starp tiem. Korelācijas rezultātā tie mijiedarbojas viens ar otru un ietekmē viens otra dinamiku.

Korelācijas iezīmes valūtas tirgū

Atkarībā no finanšu tirgu virziena korelāciju var izsekot attiecību veidā starp dažādiem tirdzniecības aktīviem. Forex tirgū var atzīmēt divu veidu savienojumus:

1. Valūtu korelācija.
2. Attiecības starp valūtu pāriem.

Lai labāk izprastu šo jautājumu, rakstā tiks apskatīts piemērs. Katru Forex pāri veido divi aktīvi - šī ir galvenā valūta un kotētā valūta. Piemēram, eiro / dolāra pāris (EUR / USD), kur bāze ir Eiropas valūta, tas ir, galvenais aktīvs, un kotētā ir Amerikas dolārs, tas ir, atkarīgā valūta. Ja eiro kurss palielinās, tad attiecīgi dolāra kurss krītas, un otrādi.

Tāpat valūtu pāru korelācija. Pieņemsim, ka Eiropas valūtas pāris pret ASV dolāru korelēs ar Lielbritānijas mārciņas vienvirziena aktīvu pret ASV dolāru. Tā rezultātā, ja salīdzinām tos vienā diagrammā, mēs skaidri redzam, ka abi aktīvi virzās vienā virzienā un ar ļoti mazām atšķirībām. Šo valūtu pāru korelāciju sauc par tiešu.

Tirdzniecības aktīvu korelācija

Tomēr ne tikai Forex var izsekot šīm attiecībām, bet arī visās citās finanšu tirgus jomās. Biržās spekulanti izmanto šo modeli arī darījumu risku samazināšanai.

Binārajās opcijās, kur tirdzniecībā tiek izmantoti ne tikai valūtas pāri, bet arī citi aktīvi, piemēram, akcijas vai metāli, korelācija ir diezgan izplatīta arī tirgotāju starpā. Balstoties uz to, ir izstrādāti specializēti rīki un tirdzniecības stratēģijas. Vispieprasītākais tirdzniecības aktīvs ir korelācija starp zeltu un ASV dolāru. Pamati ir vienādi: ja vienam instrumentam paaugstinās cena, tad otrs aktīvs iet pretējā virzienā.

Tirgus korelāciju veidi

Tirdzniecībā visiem tirdzniecības aktīviem, ieskaitot valūtas pārus, var būt divu veidu korelācijas: tieša un atgriezeniskā saite.

1. Tiešai vai pozitīvai korelācijai ir raksturīga tirdzniecības aktīvu kustība vienā virzienā. Tas nenozīmē, ka viņi pilnībā kopēs viens otru. Protams, starp tām būs kļūdas, tas ir, viens rīks pārvietosies ātrāk nekā cits un tādējādi noteiks kustības virzienu. Diezgan bieži kā ceļvedis tiek izmantots ātrāks aktīvs.
2. Apgriezto vai negatīvo korelāciju raksturo spoguļa kustība.Tas ir, aktīvi pārvietojas dažādos virzienos.

Lai saprastu, kāda veida attiecības ir starp izvēlētajiem valūtu pāriem vai citiem tirdzniecības aktīviem, jāanalizē to attiecība.

Korelācijas koeficienta aprēķins

Lai aprēķinātu valūtas pāru korelācijas koeficientu, jums jāizmanto formula. Pēc vienkāršu matemātisku aprēķinu veikšanas, aizstājot nepieciešamos datus, jūs varat iegūt vēlamo rezultāta vērtību.

Tirdzniecībā, lai atvieglotu šādus aprēķinus un nevis tos veiktu manuāli, varat izmantot divas rīku iespējas:

1. Valūtas pāru atbilstības tabula.
2. Indikators aktīvu korelācijas noteikšanai.

Aprēķinu formula ir parādīta attēlā, kur X vērtība ir viens valūtas pāris, Y vērtība ir cits aktīvs. Rezultāts ir korelācijas koeficients. Kā minēts iepriekš, tam var būt gan pozitīva, gan negatīva nozīme.

Attiecība:

1. No 0 līdz 0,4 ir nenozīmīga korelācijas attiecība.
2. No 0,4 līdz 0,7 ir vidējais līmenis.
3. No 0,9 līdz 1,0 ir spēcīga saite.

Tāpat aprēķinus veic ar negatīvu korelāciju, tikai vērtībām būs mīnus zīme. Spēcīgākais savienojums ir ar 1. un -1 indikatoru (pozitīvās un negatīvās korelācijas).

Saistīto valūtu pāru atlase

Lai nopelnītu naudu finanšu tirgū ar korelācijas palīdzību, jums jāizpēta šī unikālā parādība. Eksperti atzīmēja, ka dažādiem valūtu pāriem var būt gan vienāds, gan pretējs virziens. Tirgotājiem tā ir vispievilcīgākā otrā iespēja. Reversās korelācijas valūtu pāri ļauj nodrošināt darījumus un veikt tirdzniecību drošākā režīmā. Bet pozitīva korelācija var būt noderīga arī tirgotājam, it īpaši, ja viņš zina, kurš no valūtas pāriem ir ceļvedis, tas ir, ceļvedis.

Tirdzniecībā korelācijas tabulu visbiežāk izmanto, lai identificētu attiecības starp aktīviem, nevis veicot neatkarīgus aprēķinus pēc formulas. Ja tirgotājs tirdzniecībā izmantos tiešu korelācijas veidu, tad jāizvēlas vērtības, kas ir pēc iespējas tuvākas vienotībai. Zīmei jābūt pozitīvai. Izmantojot negatīvas attiecības, tas ir, apgriezto vai spoguļkorelāciju, jums jāizvēlas valūtas pāri, kuriem būs vistuvākās iespējamās vērtības ar mīnusu.

Jāpatur prātā, ka visi sakari var gan stiprināties, gan vājināties tirdzniecības dienas laikā. Ja, piemēram, jebkura tirdzniecības aktīva stundas diagrammā tiek izsekota ļoti spēcīga korelācija, tad 5 minūšu diagrammā tā jau var ievērojami vājināties. Tāpēc, izvēloties tirdzniecības aktīvus, ir jāņem vērā laika diapazons un darba laika grafiks.

Tirdzniecības stratēģijas apraksts

Tirdzniecībā profesionāļi un eksperti ir izstrādājuši vairāku veidu, iespējams, pat desmitiem, valūtu pāru korelācijas stratēģiju. Tirgotāju vidū populārākā bija darījumu riska ierobežošanas metode. Šai stratēģijai ir piemēroti negatīvi korelācijas aktīvi. Papildus pašām stratēģijām šajā jomā ir izstrādāti īpaši tehniski rādītāji, lai palīdzētu tirgotājiem, par kuriem vēlāk runāsim rakstā.

Tirdzniecības noteikumi:

1. Izvēlieties tirdzniecības pārus, kuru neatbilstība ir pēc iespējas tuvāk mīnus vienai. Šim nolūkam izmanto korelācijas tabulu.
2. Tālāk jums jāveic analītiska tirgus kustības prognoze, lai saprastu, kurā virzienā aktīvi pārvietosies.
3. Pēc tam jums jāveic aprēķins diagrammā, lai aprēķinātu lielāko atšķirību starp tirdzniecības pāriem. Šiem nolūkiem vislabāk ir izmantot vēsturiskus citātus ar augstāku laika grafiku.
4. Vienā diagrammā vienlaikus iestatiet divus atlasītos tirdzniecības aktīvus. To var izdarīt, izmantojot tehnisko indikatoru.
5. Pēc valūtu pāru kustības šķērsošanas vienlaikus tiek atvērti divi darījumi - pirkšanai un pārdošanai. Tas ir, viens aktīvs ir jāatver, lai palielinātu tirgus cenas, bet otrs - zemākas cenas.
6. Valūtu pāru apgrieztā korelācija, neskatoties uz to, ka aktīvi nonāks dažādos virzienos, joprojām nozīmē aizsardzības rīkojumu - “Stop-loss” - uzstādīšanu. Tie ir jāuzstāda katram valūtas pārim ar 15 punktu vērtību.
7. Katrs tirgotājs patstāvīgi nosaka peļņas gūšanas rīkojumu Take Profit, atkarībā no viņa mērķiem un vēsturiskajiem datiem. Īpaša uzmanība jāpievērš arī situācijai tirgū. Ar spēcīgām kustībām vērtības tiek iestatītas lielākas nekā ar vājiem impulsiem.

Slēgšanas pozīcijas tiek veiktas vienlaicīgi, sasniedzot vēlamo peļņu. Vairumā gadījumu tirgotāji izmanto Fibonači indikatoru vai atbalsta un pretestības līmeņus.

Tirdzniecības rādītāji

Tirgotāju ērtībām speciālisti ir izstrādājuši īpašus tehniskos rādītājus valūtu pāru korelācijai. Viņiem ir 2 kategorijas:

1. Pirmā iespēja ir iestatīt atlasītos valūtas pārus vienā diagrammā.
2. Otra iespēja ir iestatīt indikatoru atsevišķā logā zem tirgus cenu diagrammas.

Visērtākie rīki ir pirmās kategorijas rādītāji, jo tie vizuāli atvieglo aktīvu analīzi un skaidri parāda valūtas pāru atšķirības. Kā piemēru var minēt simbolu korelāciju, kas ir īpaši paredzēta MetaTrader terminālim.

Starp lietotājiem ir ļoti populāri arī šādi korelācijas rādītāji:

• OverLayChart;

• IND_Sadarbība.

Secinājums

Tirgotāji plaši izmanto valūtas pāru korelācijas metodi. Pareizi to piemērojot, pēc zināmas prakses varat iegūt stabilu pozitīvu statistiku par darījumiem. Apgrieztā proporcionālā korelācija ļauj samazināt finanšu riskus, jo stratēģijā tiek izmantota darījumu riska ierobežošanas metode. Tie ir diezgan vienkārši un saprotami tirdzniecības veidi, un pat iesācēji tos var izmantot savā darbā.