Finansų rinkos turi išvystytą infrastruktūrą, todėl investuotojai ir prekybininkai gali naudoti įvairias priemones savo ekonominiams tikslams pasiekti. Tai sudaro visą ekosistemą, apimančią prekių, valiutų ir prekių rinkas, pasirinkimo sandorius, ateities sandorius. Bet kadangi kiekvienoje rinkoje yra tik du dalyviai, tai yra pirkėjai ir pardavėjai, visi jie turi bendrus modelius. Todėl pasirinkimo sandorių lygiai ir informacija iš biržos gali būti taikomi prekiaujant vertybinių popierių biržoje arba Forex. Pastaruoju atveju jis yra ypač naudingas ir turi daug privalumų.
Parinkčių ir kainų lygių apžvalga
Prekyba Forex dažnai vadinama akla prekyba, nes užsienio valiutų rinka yra decentralizuota. Neįmanoma gauti visos informacijos apie parduodamų partijų skaičių, o varnelės kiekis naudojamas kaip kiekybinis sandorių vertinimo kriterijus. Tačiau tai atspindi tik tiek kartų, kiek kaina pasikeitė per tam tikrą laikotarpį, o ne tikras sumas. Ir kadangi rinkos vertė nustatoma pagal kiekį, šios informacijos reikėtų tikslingai ieškoti.
Tam tinka du Čikagos prekių biržos instrumentai - ateities sandorių apimtys ir pasirinkimo sandorių lygiai. Jie leidžia jums pamatyti pagrindinių rinkos dalyvių pozicijas ir prisitaikyti prie jų strategijos, judėti kartu. Ši taktika vadinama VSA, ji turi didesnį įvedimo tikslumą ir leidžia jums dalyvauti ilgalaikėse operacijose.
Gaukite biuletenius apie CME pasirinkimo lygius
Biuletenio CME talpinami svetainės serveryje, pasiekiamoje adresu ftp.cmegroup.com/bulletin/. Šiame aplanke yra visos preliminarios ataskaitos apie finansines operacijas, užpildytas praėjusią mainų dieną. Naujų duomenų pasirodymo laikas yra nuo 07:45 iki 08:40 Maskvos laiku. Po to per valandą iki Amerikos sesijos pradžios bus paskelbta galutinė ataskaita. Be to, pats biuletenis yra padalijamas taip: už kiekvieną parduodamą turtą - po vieną ataskaitos failą. Dienos informaciniame biuletenyje yra apie 500 puslapių dokumentų, iš kurių pasirenkamas norimas turtas.
Norėdami išanalizuoti konkrečią finansinę priemonę, kuria prekiaujama „Forex“, turėtumėte eiti į „Daily Bulletin“ puslapį oficialioje CME grupės svetainėje ir eiti į FX paantraštę. Čia galite pamatyti pardavimo ir pirkimo galimybių pirkimo ataskaitas. Norėdami susipažinti ir įvertinti pirkimus, spustelėkite nuorodas „Kanados dolerio skambučio parinktys“ ir „Kanados dolerio pardavimo opcijos“. Čia yra du PDF failai su neapsaugotu kodavimu, kopijuoti informaciją iš jų leidžiama.
Naršyti skambučių parinkčių failą
Informacinio biuletenio antraštėje yra bendra informacija apie mainus ir jų kontaktus, adresas ir paantraštė, nurodanti ataskaitos paskelbimo etapą. Jei pavadinimas nurodo PRELIMINARUS, biuletenis yra preliminarus, o kai kurios operacijos dar nėra praėjusios tarpuskaitos etapo. Jei nurodytas FINAL, tada ataskaitoje pateikiamos visos apdorotos operacijos. Analizės metu bus tinkama bet kuri iš nurodytų dokumento versijų, nes visos sutartys, kurios pateko į PRELIMINARY biuletenį, bus sėkmingai patvirtintos.
Tuomet turėtumėte pereiti prie paantraštės PAPILDOMOS KANADOS DOLLARINĖS PUTĖS ** IŠRINTI KAINĄ **. Stulpelyje STRIKE OPEN RANGE kairėje paskelbtos Kanados ateities dolerių pasirinkimo sandorių pasirinkimo sandorių pirkimo kainos konkrečiam mėnesiui. Kadangi ateities pasirinkimo sandorio kaina yra skelbiama informaciniame biuletenyje, ateinantį mėnesį reikėtų pasirinkti kaip gairę. Pavyzdžiui, spalio mėn. Analizei turėtumėte įvertinti ateities sandorių, kurių galiojimo laikas baigiasi lapkritį, pirkėjų nuotaikas.
Ši nuotrauka yra tikras Kanados dolerių informacinis biuletenis.Norėdami apskaičiuoti pasirinkimo lygius, turėtumėte išstudijuoti stulpelius pagal tūrį ir atvirąją palūkanų normą. Apimtis yra bendras sudarytų ir atvirų sutarčių skaičius, o atviros palūkanos - šiuo metu galiojančių sutarčių skaičius.
Pasirinktinių lygių gavimas ir jų nubraižymas diagramoje
Norėdami atlikti tolesnę analizę, turėtumėte pasirinkti kainą iš didžiausios apimties, kuri labai domina. Ir nors kiekvieno prekybininko metodika bus jo paties, tai nurodoma tik kaip demonstracija. Tai gali būti ne prekybos rekomendacija. Taigi šios grupės opcionų sutarčių kaina yra 800 USD. Tai reiškia, kad už tokią sutarties kainą pasibaigus kvietimo galimybei, pirkėjas uždarys sandorį nesulaužydamas, atsižvelgiant į komisinius. Jei kaina yra didesnė, pirkėjui bus mokama priemoka už pasirinkimą. Jei žemesnis - jis praras savo pinigus.
Svarbu suprasti, kad šio skaičiaus nustatymo galimybių lygis yra neįmanomas, nes tai yra kaina tiesioginės CAD / USD kainos pavidalu. Norėdami diagramoje naudoti USD / CAD valiutų porą, ją reikia konvertuoti. Tai atliekama taip, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Čia turėtumėte atkreipti dėmesį į ateities sandorio specifikacijos paaiškinimą. Kiekvienos priemonės kotiruotės koeficientai skirsis.
Naudojant gautą lygį
Supratę, kaip apskaičiuoti pasirinkimo lygį, turėtumėte išmokti teisingai juo naudotis. Tai taip pat turi esminį subtilumą. Dėmesio, buvo gautas 1,2499 kainos ženklas, atsižvelgiant į apvalinimą. Šiuo metu jis yra USD / CAD kainų diapazono centro centre. Taigi kas tai yra, tikimasi palaikymo ar pasipriešinimo?
Iš pradžių lygis buvo gautas naudojant „CAD Call Futures“ parinktis, kurios atspindi CAD / USD kainų elgesį. Tai reiškia, kad didelė prekybininkų dalis, įsigijusi opcionus už 800 USD, siekia apsaugoti jų pozicijas parduodant Kanados dolerį. Tuomet, jei „Forex“ prognozė neteisinga ir kaina pakyla, CAD parinktis duos pelno, o USD / CAD sandoris bus nutrauktas arba su nedideliais nuostoliais. Bet apsidraudimo sandoris apsaugo pagrindinę Kanados dolerio pardavimo poziciją, tai yra, prekybininkas prognozuoja USD / CAD, nuo kurio jis nori užsidirbti, augimą. Tai reiškia, kad gautas lygis bus palaikymas dolerių buliams.
Atvirkštinių ir tiesioginių citatų problema
Tokia prekyba pasirenkamaisiais lygiais, kai ateities ir Forex kotiruotės yra atvirkštinės, turi daugiau subtilumų nei tiesioginių kotiruočių atveju. Pvz., Euro ateities ir EUR / USD kotiruotės arba Didžiosios Britanijos svarų ateities sandoriai su pora GBP / USD neturi tokių problemų. Jiems kvietimų lygiai priėmė parinktis. Put pasirinkimo sandorių lygiai poromis EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD turėtų būti laikomi palaikymu, žemiau kurio turtas neturėtų judėti.
Kanados dolerio, jenos, rublio, peso ir Šveicarijos frankų atveju lygaus skaičiavimo logika ir jų aiškinimas skirsis. Be to, į tokį nukrypimą neatsižvelgiama nė vienoje pasirinkimo galimybių programoje, kuri, tariamai, yra skirta padėti prekybininkui nustatyti kapitalo kaupimo vietas.
Automatinis pateikimas
Efektyviai naudoti opcionų lygius Forex prekyboje gali būti paprasčiau, jei naudojate automatines programas. Jų užduotis - atlikti įprastinius skaičiavimus, analizuojant CME statistikos biuletenį. Programa savarankiškai imasi skaičių ir iškelia lygius prekybos terminalo diagramoje, nubrėžia svarbias zonas. Garsiausi rodikliai, importuojantys duomenis iš CME, yra šie: „Olimp“, „Evolution“ parinktys, CME OI lygiai, CME „Vlevels“, „OpLi“, „i-SNV_NEW“, „TST“ lygiai.
Rašant šią publikaciją nebuvo užduotis sukurti išsamų konkretaus pasirinkimo lygių rodiklio naudojimo vadovą. Todėl, norėdami sukonfigūruoti programą ir teisingai interpretuoti signalus, žiūrėkite oficialių dokumentų skyrių DUK.Jei tokios svetainės nėra, rodiklis neturėtų būti laikomas patikimu. Aukštos kokybės mokamas programinės įrangos produktas turėtų turėti savo oficialią valdymo ir palaikymo tarnybą.
Didžioji dauguma šių patarėjų pratęsia pinigus. Norėdami juos naudoti turite sumokėti prenumeratą. Žinoma, programuotojo darbas turėtų būti apmokamas, nors jis naudoja nemokamus duomenis iš atviro kodo. Tačiau ši informacija gaunama labai paprastai ir be pinigų.
CME lygių rankinės analizės pranašumai
Norint gauti patikimą prekybos signalą, pakanka savarankiškai išanalizuoti naujienlaiškio duomenis ir palyginti juos su mėnesiniu ar savaitiniu. Tai žymiai padidins rinkos ir jos dabartinių nuotaikų supratimo lygį. Žinoma, tada prekybininkas turės laiko išanalizuoti tik keletą įrankių. Bet jis puikiai juos supras ir padidins tikslių įrašų procentą. Tačiau neįmanoma tiesiog apsvarstyti esamus lygius ir vadinti save valiutų strategu. Gali būti, kad automatinio patarėjo nubrėžti lygiai tinkamai nesiderina su jūsų brokerio delta. Ir tai daro juos nenaudingus.
Automobilių ekspertų patarėjų problemos
Kadangi CME yra birža ir oficialiai prekiauja sutartimis, Forex kotiruotės ir jų duomenys gali skirtis. Jie nėra bendroje kainų juostų konfigūracijoje, bet kainos pasiūlymo rodiklyje tam tikru momentu. Dažnai yra toks skirtumas dviejuose skirtinguose „Forex“ brokeriuose. O kalbant apie akcijų kotiruotes, visada yra toks skirtumas. Todėl vienas iš būtinų automatinio lygio indikatoriaus funkcionalumo elementų, paimtų iš opcionų sutarčių, yra galimybė nurodyti šį skirtumą deltos pavidalu pradžios parametruose.
Kadangi yra daugybė rodiklių, kuriuos parašė tiesiog neraštingi žmonės ar sukčiai, delta buvimas turėtų būti laikomas normaliai veikiančios programos rodikliu. Visi kiti yra ne kas kita kaip apgaulė. Be to, nepaisant automatinio reguliavimo, turėtumėte periodiškai savarankiškai tikrinti tikruosius skaičius su rodiklio pateiktais skaičiais.
Gyvatvorių pasirinkimo lygiai
Svarbus punktas. Naudodamiesi pasirenkamaisiais Forex prekybos lygiais, turėtumėte aiškiai suprasti, kodėl didelėms finansų įstaigoms jų reikia. Tiksliau, reikėtų suprasti, ar biržos sandoris buvo spekuliacinis, apsidraudimo ar investicinis. Netiesiogiai tai galima spręsti iš operacijos apimties, kuri skelbiama CME dienos biuletenyje. Tačiau tokios informacijos negalima vertinti vienareikšmiškai ir ji gali pakenkti neįtariamam prekybininkui.
Jei finansų įstaiga nusipirko didelį pasirinkimo sandorį, tada jo tikslas gali būti gauti pajamų arba sumažinti atvirų spekuliacinių pozicijų riziką. Ir opcionų rinka yra puiki pastarajai, tai yra, norint greitai apsidrausti. Todėl pasirinkimo galimybių analizė, atsiradusi atidarius apsidraudimo sandorį, sukels klaidą. Taip yra todėl, kad didelio draudimo pasirinkimo sandoris buvo sudarytas siekiant gauti pelno, jei pagrindinė padėtis akcijų rinkoje ar „Forex“ patiria nuostolių.
Gyvatvorės pasirinkimo pavyzdys
Šis veiksmas turėtų būti svarstomas remiantis ateities sandorių 6E (eurais) ir atitinkamu EUR / USD pasirinkimu. Pavyzdžiui, didelės finansų įstaigos analitinis departamentas tikisi, kad euras augs ir atidaro daugybę operacijų EUR / USD ar 6E ateities sandoriams pirkti. Iš dalies rizika yra apsidraudžiama įgyvendinant valiutos ateities sandorius, o papildoma rizika pašalinama perkant pardavimo pasirinkimo sandorį EUR / USD. Pirkimo būdas yra sutartis, kuria siekiama sumažinti kotiruotes, tokiu atveju siekiant sumažinti eurą ir JAV dolerio augimą.
Šios operacijų serijos rezultatas yra natūralus pelnas. Pavyzdžiui, pagrindinė prognozė buvo teisinga, o EUR / USD brango.Tuomet prekybininkas uždirbo pelną, o pasirinkimo sandoris bus prarastas, tačiau jo praradimas neturės įtakos bendroms pajamoms, nes jos bus daug mažesnės už susidarančius valiutų skirtumus. Bet jei EUR / USD kursas, o ne augimas, tapo pigesnis, užsienio valiutos pozicija palaipsniui buvo pašalinta iš prekybos, pasikeitus rinkos situacijai, ir joje susidarė tam tikri nuostoliai, kurie nebuvo kritiški prekybininkui. Tačiau dėl įsigyto pardavimo pasirinkimo fondas vėl uždirbo pelną.
Rekomendacijos prekybininkams
Atsižvelgiant į šią informaciją, turėtumėte peržiūrėti savo strategiją, kaip naudoti „Forex“ pasirinkimo lygius. Pirmiausia būtina įforminti kriterijus, pagal kuriuos prekybininkas opciono sandorį vertins kaip spekuliacinį ar apsidraudimo sandorį. Antra, kainų zonos turėtų būti nustatomos remiantis dabartinėmis ateities sandorių rinkos kainomis.
„Forex“ pelną gali suteikti tik aiškus rinkos požiūrio ir galimo finansinės priemonės judėjimo supratimas, o ne pasirinkimo galimybių rodiklio naudojimas. Bet negalite jų naudoti tiesiogiai kaip orientyrų. Pasirinkimo lygiai, kaip ir bet kuris kitas, yra tik vieta, kur galite pateikti statistiškai laimėtą sustabdymo pavedimą ir kur būtinai bus kokia nors reakcija į kainą. Tačiau jų negalima naudoti kaip pagrindinio sandorio sudarymo kriterijaus.