Daugelį interneto vartotojų vilioja galimybė užsidirbti pinigų finansų rinkose. Daugelis jų mano, kad tai gana lengvas procesas. Tačiau iš tikrųjų norint iš tikrųjų užsidirbti pinigų prekiaujant, reikia įgyti specialių žinių ir mokytis. Tačiau prekybininko analitinė prognozė, nuo kurios priklauso sandorio pelningumas, ne visada būna teisinga, todėl prekybai tam tikrais atvejais naudojama valiutų porų koreliacija.
Prekybinio turto koreliacijos samprata
Kas yra koreliacija? Tikriausiai daugelis naujokų jau susidūrė su šia idėja. Valiutų porų koreliacija yra tam tikras ryšys, kuris gali būti išreikštas ne tik tarp skirtingų šalių piniginių vienetų viename turte, bet ir tarp prekybos priemonių. Tokius santykius galima atsekti visomis finansų rinkų kryptimis ir kadangi būtent valiutų poromis prekiaujama Forex, tada tarp jų. Dėl koreliacijos jie sąveikauja vienas su kitu ir daro įtaką vienas kito dinamikai.
Koreliacijos ypatybės užsienio valiutų rinkoje
Atsižvelgiant į finansų rinkų kryptį, koreliaciją galima atsekti kaip santykį tarp įvairių prekybos aktyvų. „Forex“ rinkoje galima pastebėti dviejų tipų ryšius:
- Koreliacija tarp valiutų.
- Valiutų porų santykis.
Siekiant geriau suprasti šią problemą, straipsnyje bus nagrinėjamas pavyzdys. Kiekvieną „Forex“ porą sudaro du ištekliai - tai pagrindinė valiuta ir kotiruojama valiuta. Pavyzdžiui, pora euro / dolerio (EUR / USD), kai Europos valiuta yra bazė, ty pagrindinis turtas, o Amerikos doleris yra kotiruojama, tai yra, priklausoma valiuta. Jei euras pakyla, tada dolerio kotiruotės atitinkamai krinta, ir atvirkščiai.
Panašiai ir valiutų porų koreliacija. Tarkime, kad Europos valiutos pora JAV dolerio atžvilgiu bus koreliuojama su vienkryptiu Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio turtu. Todėl, jei palyginsime juos vienoje diagramoje, galime aiškiai pastebėti, kad abu ištekliai eina ta pačia kryptimi ir turi labai mažus skirtumus. Ši valiutų porų koreliacija vadinama tiesiogine.
Prekybos turto koreliacija
Tačiau šiuos santykius galima atsekti ne tik „Forex“, bet ir bet kuriose kitose finansų rinkos srityse. Vertybinių popierių biržose spekuliantai taip pat naudoja šį modelį, kad sumažintų sandorių riziką.
Dvejetainiuose opcionuose, kai prekyboje naudojamos ne tik valiutų poros, bet ir kitas turtas, pavyzdžiui, atsargos ar metalai, koreliacija taip pat gana paplitusi tarp prekybininkų. Remiantis ja, buvo sukurtos specializuotos priemonės ir prekybos strategijos. Labiausiai ieškomas prekybos turtas yra aukso ir JAV dolerio koreliacija. Pagrindai yra tie patys: jei viena priemonė padidėja, tada kitas turtas eina priešinga kryptimi.
Rinkos koreliacijų tipai
Prekyboje bet koks prekybos turtas, įskaitant valiutų poras, gali turėti dviejų tipų koreliacijas: tiesioginę ir grįžtamąją informaciją.
- Tiesiogiai arba teigiamai koreliacijai būdingas prekybos turto judėjimas viena kryptimi. Tai nereiškia, kad jie visiškai nukopijuos vienas kitą. Be abejo, tarp jų bus klaidų, tai yra, vienas įrankis judės greičiau nei kitas ir taip nustatys judėjimo kryptį. Gana dažnai greitesnis turtas naudojamas kaip vadovas.
- Atvirkštinė arba neigiama koreliacija pasižymi veidrodžio judesiu.Tai yra, turtas juda skirtingomis kryptimis.
Norint suprasti, koks yra ryšys tarp pasirinktų valiutų porų ar kito prekybos turto, būtina išanalizuoti jų santykį.
Koreliacijos koeficiento apskaičiavimas
Norėdami apskaičiuoti valiutų porų koreliacijos koeficientą, turite naudoti formulę. Atlikę paprastus matematinius skaičiavimus, pakeitę reikiamus duomenis, galite gauti norimą rezultato vertę.
Prekyboje galite palengvinti tokius skaičiavimus, o ne atlikti juos rankiniu būdu, naudodami du įrankių variantus:
- Valiutų porų atitikties lentelė.
- Turto koreliacijos nustatymo rodiklis.
Skaičiavimų formulė pateikiama paveiksle, kur X vertė yra viena valiutų pora, Y vertė yra kitas turtas. Rezultatas yra koreliacijos koeficientas. Kaip minėta aukščiau, ji gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų reikšmių.
Santykio balas:
- Nuo 0 iki 0,4 yra nereikšmingas koreliacijos ryšys.
- Nuo 0,4 iki 0,7 yra vidutinis lygis.
- Nuo 0,9 iki 1,0 yra stiprus ryšys.
Panašiai skaičiavimai atliekami su neigiama koreliacija, tik vertės turės minuso ženklą. Stipriausias ryšys yra su 1 ir -1 rodikliais (teigiamos ir neigiamos koreliacijos).
Susijusių valiutų porų pasirinkimas
Norėdami užsidirbti pinigų finansų rinkoje koreliacija, turite išstudijuoti šį unikalų reiškinį. Ekspertai pažymėjo, kad skirtingos valiutų poros gali būti ir ta pačia, ir priešinga kryptimis. Tai yra antrasis variantas, patraukliausias prekybininkams. Atvirkštinės koreliacijos valiutų poros leidžia apsidrausti nuo operacijų ir prekiauti saugesniu režimu. Tačiau teigiama koreliacija taip pat gali būti naudinga prekybininkui, ypač kai jis žino, kuri iš valiutų porų yra orientacinė, tai yra, orientacinė.
Prekyboje koreliacijos lentelė dažniausiai naudojama nustatant turto ryšius, o ne atliekant nepriklausomus skaičiavimus pagal formulę. Jei prekybininkas ketina naudoti tiesioginį koreliacijos tipą prekyboje, tuomet reikia pasirinkti kuo panašesnes vienybes reikšmes. Ženklas turi būti teigiamas. Kai naudojate neigiamą santykį, tai yra atvirkštinę ar veidrodinę koreliaciją, turite pasirinkti valiutų poras, kurių vertės bus arčiausiai minuso.
Taip pat reikėtų nepamiršti, kad visos komunikacijos prekybos dieną gali tiek sustiprėti, tiek susilpnėti. Pavyzdžiui, jei bet kurio prekybos turto valandinėje diagramoje atsekiama labai stipri koreliacija, tai 5 minučių diagramoje ji jau gali žymiai susilpnėti. Todėl renkantis prekybos turtą būtina atsižvelgti į laiko intervalą ir darbo laiko tarpą.
Prekybos strategijos aprašymas
Prekyboje profesionalai ir ekspertai sukūrė kelių rūšių, tikriausiai net dešimtis, valiutų porų koreliacijos strategijas. Tarp prekybininkų populiariausias buvo sandorių apsidraudimo būdas. Šiai strategijai tinka neigiami koreliacijos ištekliai. Be pačių strategijų šioje srityje, prekybininkams buvo sukurti specialūs techniniai rodikliai, kurie bus aptarti vėliau straipsnyje.
Prekybos taisyklės:
- Pasirinkite prekybos poras, kurių neatitikimas yra kuo artimesnis minusui. Tam naudojama koreliacijos lentelė.
- Tada turite atlikti analitinę rinkos judėjimo prognozę, kad suprastumėte, kokiu keliu turtas judės.
- Tada reikia atlikti skaičiavimą diagramoje, kad būtų galima apskaičiuoti didžiausią prekybos porų neatitikimą. Šiems tikslams geriausia naudoti istorines citatas ilgesniam laikotarpiui.
- Vienoje diagramoje iškart nustatykite du pasirinktus prekybos aktyvus. Tai galima padaryti naudojant techninį indikatorių.
- Perėjus valiutų porų judėjimui, vienu metu atidaromos dvi operacijos - pirkimui ir pardavimui. Tai yra, vienas turtas turi būti atidarytas, kad padidėtų rinkos kainos, o kitas - mažesnėms kainoms.
- Nepaisant to, kad turtas eis skirtingomis kryptimis, atvirkštinis valiutų porų ryšys vis tiek reiškia apsauginių pavedimų - „Stop-loss“ - įdiegimą. Juos reikia įdiegti kiekvienoje valiutų poroje, kurios vertė yra 15 taškų.
- Kiekvienas prekybininkas nustato pelno siekimo „Take Profit“ užsakymą savarankiškai, atsižvelgiant į jo tikslus ir istorinius duomenis. Taip pat būtina atkreipti ypatingą dėmesį į situaciją rinkoje. Esant stipriems judesiams, vertės nustatomos didesnės nei esant silpniems impulsams.
Uždarymo pozicijos vykdomos vienu metu, pasiekus norimą pelną. Daugeliu atvejų prekybininkai naudoja „Fibonacci“ indikatorių arba palaikymo bei pasipriešinimo lygius.
Prekybos rodikliai
Prekiautojų patogumui specialistai sukūrė specialius techninius rodiklius valiutų porų koreliacijai. Jie turi 2 kategorijas:
- Pirmasis variantas yra nustatyti pasirinktas valiutų poras vienoje diagramoje.
- Antrasis variantas yra nustatyti rodiklį atskirame lange, žemiau rinkos kainų lentelės.
Patogiausi įrankiai yra pirmosios kategorijos rodikliai, nes jie vizualiai palengvina turto analizę ir aiškiai parodo valiutų porų skirtumus. Pavyzdys yra simbolių koreliacija, kuri yra specialiai sukurta „MetaTrader“ terminalui.
Šie koreliacijos rodikliai taip pat yra labai populiarūs tarp vartotojų:
- „OverLayChart“;
- IND_Koreliacija.
Išvada
Prekybininkai plačiai naudoja valiutų porų koreliacijos metodą. Tinkamai ją pritaikę, atlikę tam tikrą praktiką, galite gauti stabilią teigiamą operacijų statistiką. Atvirkštinė proporcinga koreliacija leidžia sumažinti finansinę riziką, nes strategijoje naudojamas apsidraudimo nuo sandorių metodas. Tai gana paprasti ir suprantami prekybos būdai, ir net pradedantieji gali juos naudoti savo darbe.