ระดับตัวเลือก: สร้างการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้

ตลาดการเงินมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นดังนั้นนักลงทุนและผู้ค้าสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้ก่อให้เกิดระบบนิเวศทั้งหมดซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตัวเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่เนื่องจากแต่ละตลาดมีผู้เข้าร่วมเพียงสองคนนั่นคือผู้ซื้อและผู้ขายพวกเขาทั้งหมดจึงมีรูปแบบทั่วไป ดังนั้นระดับตัวเลือกและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนสามารถนำไปใช้เมื่อทำการซื้อขายในตลาดหุ้นหรือใน Forex ในกรณีหลังมันมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีข้อดีมากมาย

ภาพรวมของตัวเลือกและระดับราคา

การซื้อขายฟอเร็กซ์มักจะเรียกว่าการซื้อขายแบบปิดหูเพราะตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการกระจายอำนาจ เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับจำนวนของการซื้อขายล็อตและมีการใช้ปริมาณติ๊กเป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินเชิงปริมาณของการซื้อขาย อย่างไรก็ตามมันสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนครั้งเท่านั้นที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งและไม่ใช่จำนวนจริง และเนื่องจากมูลค่าตลาดมาจากปริมาณข้อมูลนี้จึงควรถูกค้นหาอย่างมีจุดมุ่งหมาย

เครื่องมือสองอย่างของ Chicago Mercantile Exchange เหมาะสำหรับสิ่งนี้ - ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าและระดับตัวเลือก พวกเขาช่วยให้คุณเห็นตำแหน่งของผู้เล่นในตลาดที่สำคัญและปรับตัวเข้ากับกลยุทธ์ของพวกเขาย้ายกัน ชั้นเชิงนี้เรียกว่า VSA มันมีความแม่นยำสูงในการเข้าและช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมระยะยาว

รับ Bulletins ในระดับตัวเลือก CME

Bulletin CMEs โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ที่เข้าถึงได้ที่ ftp.cmegroup.com/bulletin/ โฟลเดอร์นี้มีรายงานเบื้องต้นทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเสร็จในวันก่อนหน้าของการแลกเปลี่ยน เวลาสำหรับการปรากฏตัวของข้อมูลใหม่คือเวลา 07:45 - 08:40 น. เวลามอสโก หลังจากนั้นจะมีการออกรายงานขั้นสุดท้ายภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการเปิดภาคการศึกษาของอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้นประกาศนั้นแบ่งออกเป็นดังนี้: สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์แต่ละรายการ - ไฟล์รายงานหนึ่งไฟล์ จดหมายข่าวรายวันมีเอกสารประมาณ 500 หน้าซึ่งมีการเลือกเนื้อหาที่ต้องการ

ในการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินบางอย่างที่มีการซื้อขายบน Forex คุณควรไปที่หน้า Daily Bulletin ของเว็บไซต์ทางการของกลุ่ม CME และลงไปที่ FX หัวข้อย่อย คุณสามารถดูรายงานเกี่ยวกับการซื้อตัวเลือก Put and Call ได้ที่นี่ เพื่อทำความคุ้นเคยและประเมินผลการซื้อให้คลิกที่ลิงค์ตัวเลือกการโทรดอลลาร์แคนาดาและตัวเลือกการใส่ดอลลาร์แคนาดา นี่คือไฟล์ PDF สองไฟล์ที่มีการเข้ารหัสที่ไม่มีการป้องกันการคัดลอกข้อมูลที่ได้รับอนุญาต

การสำรวจไฟล์ตัวเลือกการโทร

ส่วนหัวของจดหมายข่าวประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการติดต่อที่อยู่และหัวข้อย่อยที่ระบุถึงขั้นตอนการเผยแพร่รายงาน หากชื่อเรื่องแสดงถึง PRELIMINARY ข่าวนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นและธุรกรรมบางอย่างยังไม่ผ่านขั้นตอนการหักล้าง หากระบุ FINAL แล้วรายงานจะมีธุรกรรมที่ประมวลผลทั้งหมด ในช่วงเวลาของการวิเคราะห์เอกสารรุ่นใด ๆ ที่ระบุจะมีความเหมาะสมเนื่องจากสัญญาทั้งหมดที่เข้าสู่กระดานข่าวเบื้องต้นจะถูกล้างออกสำเร็จ

จากนั้นคุณควรลงไปที่คำบรรยายเพิ่มเติมค่าเงินดอลลาร์แคนาดาที่กำหนดไว้ ** ราคาที่ตั้งไว้ ** ทางด้านซ้ายในคอลัมน์ STRIKE OPEN RANGE จะมีการเผยแพร่ราคาซื้อตัวเลือกสำหรับฟิวเจอร์สดอลลาร์แคนาดาสำหรับเดือนที่เฉพาะเจาะจง และเนื่องจากราคาของสัญญาออปชั่นล่วงหน้าถูกตีพิมพ์ในจดหมายข่าวจึงควรเลือกเดือนหน้าเป็นแนวทาง ตัวอย่างเช่นในเดือนตุลาคมสำหรับการวิเคราะห์คุณควรประเมินอารมณ์ของผู้ซื้อตัวเลือกในฟิวเจอร์สที่มีวันหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน

ภาพนี้เป็นจดหมายข่าวดอลลาร์แคนาดาที่แท้จริงในการคำนวณระดับตัวเลือกคุณควรศึกษาคอลัมน์ที่มีปริมาณและความสนใจแบบเปิด ปริมาณคือจำนวนทั้งหมดของสัญญาที่ปิดและเปิดและดอกเบี้ยคงที่คือจำนวนของสัญญาที่ใช้งานอยู่

รับระดับที่เป็นทางเลือกและพล็อตพวกเขาบนแผนภูมิ

สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมคุณควรเลือกใบเสนอราคาตามปริมาณที่มากที่สุดพร้อมด้วยความสนใจที่เปิดกว้าง และถึงแม้ว่าวิธีการสำหรับผู้ซื้อขายแต่ละรายจะเป็นของเขาเองนี่เป็นเพียงการสาธิต มันอาจไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย ดังนั้นราคาสำหรับสัญญาตัวเลือกกลุ่มนี้คือ $ 800 ซึ่งหมายความว่าในราคาของสัญญา ณ เวลาที่หมดอายุของตัวเลือกการโทรผู้ซื้อจะปิดการทำธุรกรรมที่จุดคุ้มทุนด้วยค่าคอมมิชชั่น หากราคาสูงกว่าผู้ซื้อจะได้รับการชำระเบี้ยประกันภัยตามทางเลือก ถ้าต่ำกว่า - เขาจะเสียเงิน

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าระดับตัวเลือกการสร้างสำหรับรูปนี้เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเป็นราคาในรูปแบบของใบเสนอราคา CAD / USD โดยตรง หากต้องการใช้คู่สกุลเงิน USD / CAD บนแผนภูมิควรทำการแปลง เสร็จสิ้นตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ที่นี่คุณจะต้องใส่ใจกับคำอธิบายของตัวเลือกของฟิวเจอร์ส สำหรับเครื่องมือแต่ละตัวปัจจัยการแปลงสำหรับคำพูดจะแตกต่างกันไป

ใช้ระดับที่ได้รับ

เมื่อทราบวิธีการคำนวณระดับตัวเลือกคุณควรเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง สิ่งนี้ก็มีความบอบบางขั้นพื้นฐาน ให้ความสนใจได้รับเครื่องหมายราคา 1.2499 โดยคำนึงถึงการปัดเศษ ในขณะนี้จะอยู่ที่กึ่งกลางของช่วงราคา USD / CAD ดังนั้นเธอคืออะไรแนวรับหรือแนวต้านที่คาดหวัง

ในขั้นต้นระดับที่ได้รับโดยใช้ตัวเลือก CAD Call Futures ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของราคา CAD / USD ซึ่งหมายความว่าผู้ค้ารายใหญ่จำนวนมากผ่านการซื้อออปชั่นในราคา 800 ดอลลาร์พยายามที่จะป้องกันตำแหน่งของพวกเขาในการขายเงินดอลลาร์แคนาดา จากนั้นหากการคาดการณ์ Forex ไม่ถูกต้องและราคาเพิ่มขึ้นตัวเลือก CAD จะให้ผลกำไรและการทำธุรกรรม USD / CAD จะถูกนำไปสู่จุดคุ้มทุนหรือขาดทุนเล็กน้อย แต่ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงป้องกันตำแหน่งหลักสำหรับการขายดอลลาร์แคนาดานั่นคือผู้ค้าคาดการณ์การเติบโตของ USD / CAD ซึ่งเขาต้องการสร้างรายได้ ซึ่งหมายความว่าระดับที่ได้รับจะสนับสนุนวัวดอลลาร์

ปัญหาการย้อนกลับและการเสนอราคาโดยตรง

การซื้อขายในระดับทางเลือกเมื่อฟิวเจอร์สและราคาฟอเร็กซ์มีค่าผกผันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าในกรณีของการเสนอราคาโดยตรง ตัวอย่างเช่นยูโรฟิวเจอร์สและการเสนอราคา EUR / USD หรือฟิวเจอร์สปอนด์อังกฤษที่มีคู่ GBP / USD ไม่มีปัญหาดังกล่าว สำหรับพวกเขาระดับการโทรที่ได้รับจากตัวเลือกคือความต้านทาน ระดับของตัวเลือก Put ในคู่ EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวสนับสนุนด้านล่างซึ่งสินทรัพย์ไม่ควรเคลื่อนไหว

ในกรณีของดอลลาร์แคนาดาเยนรูเบิลเปโซและฟรังก์สวิสตรรกะของการก่อสร้างระดับและการตีความจะแตกต่างกัน ยิ่งกว่านั้น, ความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยโปรแกรมระดับตัวเลือกใด ๆ , ซึ่ง, ตามที่คาดคะเน, ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ค้ากำหนดสถานที่ของการสะสมทุน

แสดงผลอัตโนมัติ

การใช้ระดับตัวเลือกอย่างมีประสิทธิภาพในการซื้อขาย Forex นั้นง่ายกว่าหากคุณใช้โปรแกรมอัตโนมัติ หน้าที่ของพวกเขาคือการคำนวณตามปกติโดยการวิเคราะห์กระดานข่าวเชิงสถิติของ CME โปรแกรมใช้ตัวเลขอย่างอิสระและวางระดับบนแผนภูมิของเทอร์มินัลการซื้อขายดึงโซนที่สำคัญ ตัวชี้วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดที่นำเข้าข้อมูลจาก CME คือ: Olimp, ตัวเลือกวิวัฒนาการ, ระดับ CME OI, ระดับ CME Vlevels, OpLi, i-SNV_NEW, ระดับ TST

การสร้างคู่มือที่ครอบคลุมเพื่อการใช้งานตัวบ่งชี้เฉพาะของระดับตัวเลือกนั้นไม่ใช่งานเมื่อเขียนเอกสารนี้ ดังนั้นในการกำหนดค่าโปรแกรมและแปลความหมายของสัญญาณอย่างถูกต้องให้อ้างอิงส่วนคำถามที่พบบ่อยของเอกสารอย่างเป็นทางการหากไซต์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้แสดงว่าตัวบ่งชี้ไม่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ชำระเงินคุณภาพสูงควรมีบริการการจัดการและการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของตัวเอง

ที่ปรึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่ขยายเพื่อเงิน และเพื่อใช้พวกเขาคุณต้องจ่ายค่าสมัคร แน่นอนว่าการทำงานของโปรแกรมเมอร์ควรได้รับค่าตอบแทนแม้ว่าเขาจะใช้ข้อมูลฟรีจากโอเพ่นซอร์สก็ตาม แต่ข้อมูลนี้ได้มาง่ายมากและไม่มีเงิน

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ด้วยตนเองในระดับ CME

เพื่อให้ได้สัญญาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้ก็เพียงพอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในจดหมายข่าวได้อย่างอิสระและเปรียบเทียบกับรายเดือนหรือรายสัปดาห์ สิ่งนี้จะเพิ่มระดับความเข้าใจของตลาดและอารมณ์ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนว่าผู้ค้าจะมีเวลาวิเคราะห์เครื่องมือเพียงไม่กี่อย่าง แต่เขาจะเข้าใจอย่างสมบูรณ์และจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของรายการที่ถูกต้อง แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณาระดับที่มีอยู่และเรียกตัวเองว่าเป็นนักยุทธศาสตร์สกุลเงิน เป็นไปได้ว่าระดับที่วาดโดยที่ปรึกษาอัตโนมัติไม่ได้ปรับอย่างถูกต้องกับเดลต้าของนายหน้าของคุณ และนั่นทำให้พวกเขาไร้ประโยชน์

ปัญหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอัตโนมัติ

เนื่องจาก CME เป็นการแลกเปลี่ยนและซื้อขายอย่างเป็นทางการในสัญญาอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา Forex และข้อมูลของพวกเขา พวกเขาไม่ได้อยู่ในการกำหนดค่าทั่วไปของแถบราคา แต่ในตัวบ่งชี้ใบเสนอราคาในช่วงเวลาหนึ่ง บ่อยครั้งที่มีความแตกต่างเช่นนี้ในโบรกเกอร์ Forex สองแห่ง และในกรณีที่ราคาหุ้นมีความแตกต่างอยู่เสมอ ดังนั้นหนึ่งในองค์ประกอบที่จำเป็นของฟังก์ชันตัวบ่งชี้ระดับอัตโนมัติที่นำมาจากสัญญาตัวเลือกคือความสามารถในการระบุความแตกต่างนี้ในรูปแบบของเดลต้าในการตั้งค่าเริ่มต้น

เนื่องจากมีตัวบ่งชี้จำนวนมากที่เขียนโดยคนที่ไม่รู้หนังสือหรือคนหลอกลวงการมีตัวเดลต้าจึงควรถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ของโปรแกรมที่ใช้งานได้ตามปกติ คนอื่น ๆ ทั้งหมดไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลอกลวง นอกจากนี้แม้จะมีการปรับอัตโนมัติคุณควรตรวจสอบตัวเลขจริงกับตัวเลขที่จัดทำโดยตัวบ่งชี้

ระดับตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยง

จุดสำคัญ เมื่อใช้ระดับที่เป็นตัวเลือกในการซื้อขาย Forex คุณควรเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมสถาบันการเงินขนาดใหญ่ถึงต้องการ แม่นยำยิ่งขึ้นเราควรเข้าใจว่าธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนเป็นการเก็งกำไรการป้องกันความเสี่ยงหรือการลงทุน ทางอ้อมสิ่งนี้สามารถตัดสินได้จากปริมาณของการทำธุรกรรมซึ่งมีการเผยแพร่ใน CME ในบูเลทีนรายวัน อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถทำร้ายผู้ค้าที่ไม่เหมาะสมได้

หากสถาบันการเงินซื้อตัวเลือกที่มีขนาดใหญ่อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้หรือลดความเสี่ยงจากสถานะเก็งกำไรแบบเปิด และตลาดตัวเลือกนั้นยอดเยี่ยมสำหรับหลังนั่นคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวิเคราะห์ระดับตัวเลือกที่ปรากฏเป็นผลมาจากการเปิดการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจะนำไปสู่ข้อผิดพลาด นี่คือความจริงที่ว่าการทำธุรกรรมในการซื้อตัวเลือกการประกันขนาดใหญ่ได้ข้อสรุปโดยมีจุดประสงค์ในการทำกำไรหากตำแหน่งหลักในตลาดหุ้นหรือการสูญเสียโฟเร็ก

ตัวอย่างตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยง

การดำเนินการนี้ควรได้รับการพิจารณาในตัวอย่างของฟิวเจอร์ส 6E (ยูโร) และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง EUR / USD ตัวอย่างเช่นแผนกวิเคราะห์ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่คาดว่าเงินยูโรจะเติบโตและเปิดชุดธุรกรรมสำหรับการซื้อ EUR / USD หรือ 6E-futures ส่วนหนึ่งการป้องกันความเสี่ยงดำเนินการผ่านสัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินในขณะที่การกำจัดความเสี่ยงเพิ่มเติมทำได้โดยการซื้อตัวเลือก Put EUR / USD ตัวเลือกที่ใส่เป็นสัญญาที่จะวางราคาในกรณีนี้เพื่อลดเงินยูโรและการเติบโตของเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมชุดนี้คือกำไรโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นการคาดการณ์หลักนั้นถูกต้องและ EUR / USD เริ่มมีราคาแพงกว่าจากนั้นผู้ค้าทำกำไรและตัวเลือกจะหายไป แต่การสูญเสียของเขาจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดเนื่องจากจะน้อยกว่าความแตกต่างการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมาก แต่ถ้าการเสนอราคา EUR / USD แทนการเติบโตถูกกว่าตำแหน่งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ค่อย ๆ ถอนตัวออกจากการค้าเมื่อสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนไปและการสูญเสียบางอย่างที่ไม่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์นั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานะของตัวเลือก Put ที่ซื้อไปกองทุนจึงทำกำไรอีกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้ค้า

รับข้อมูลนี้คุณควรตรวจสอบกลยุทธ์ของคุณเพื่อใช้ระดับตัวเลือกที่ Forex ประการแรกมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เป็นทางการเกณฑ์ตามที่การทำธุรกรรมตัวเลือกจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ประกอบการค้าเป็นการเก็งกำไรหรือการป้องกันความเสี่ยง ประการที่สองโซนราคาควรพิจารณาตามราคาปัจจุบันของตลาดซื้อขายล่วงหน้า

มีเพียงความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดและการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ของเครื่องมือทางการเงินและไม่ใช่การใช้ตัวบ่งชี้ระดับตัวเลือกที่สามารถให้ผลกำไรที่ Forex แต่คุณไม่สามารถใช้พวกเขาโดยตรงเป็นจุดสังเกต ระดับของตัวเลือกเช่นเดียวกับที่อื่นเป็นเพียงสถานที่ที่คุณสามารถวางคำสั่งหยุดที่ได้รับรางวัลทางสถิติและในกรณีที่จำเป็นต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อราคา แต่เป็นเกณฑ์หลักสำหรับการเปิดธุรกรรมการใช้งานของพวกเขาเป็นไปไม่ได้