Korelácia menových párov - čo je to?

Mnoho používateľov internetu priťahuje príležitosť zarobiť si peniaze na finančných trhoch. Väčšina z nich to považuje za pomerne jednoduchý proces. Ale v skutočnosti, aby ste skutočne zarobili peniaze prostredníctvom obchodovania, musíte získať špecializované znalosti a vyškoliť sa. Analytická predpoveď obchodníka, od ktorej závisí ziskovosť obchodu, však nie je vždy pravdivá, a preto sa pri obchodovaní v niektorých prípadoch používa korelácia menových párov.

Pojem korelácie obchodných aktív

Čo je korelácia? Tento koncept už pravdepodobne narazilo na veľa nováčikov. Korelácia menových párov je druh vzťahu, ktorý možno vyjadriť nielen medzi menovými jednotkami rôznych krajín v jednom majetku, ale aj medzi obchodnými nástrojmi. Takýto vzťah možno vysledovať vo všetkých smeroch finančných trhov, a keďže práve na Forexoch sa obchoduje práve s menovými pármi, potom medzi nimi. V dôsledku korelácie interagujú navzájom a ovplyvňujú ich vzájomnú dynamiku.

Vlastnosti korelácie na devízovom trhu

V závislosti od smerovania finančných trhov je možné sledovať koreláciu vo forme vzťahu medzi rôznymi obchodnými aktívami. Na trhu Forex možno zaznamenať dva typy spojení:

1. Korelácia medzi menami.
2. Vzťah medzi menovými pármi.

V záujme lepšieho pochopenia tohto problému sa v článku zváži príklad. Každý pár Forex pozostáva z dvoch aktív - to je hlavná mena a kótovaná mena. Napríklad pár eur / dolár (EUR / USD), kde je európska mena základňou, to znamená, hlavným aktívom, a americký dolár je kótovaná, tj závislá mena. Ak euro stúpa, dolárová kotácia klesá a naopak.

Podobne korelácia menových párov. Predpokladajme, že pár európskej meny voči americkému doláru bude korelovať s jednosmerným aktívom britskej libry a amerického dolára. Výsledkom je, že ak ich porovnáme na jednom grafe, môžeme jasne vidieť, že obidva aktíva smerujú rovnakým smerom a majú veľmi malé rozdiely. Táto korelácia menových párov sa nazýva priama.

Korelácia medzi obchodnými aktívami

Tieto vzťahy však možno sledovať nielen v Forexe, ale aj v iných oblastiach finančného trhu. Na burzách cenných papierov špekulanti používajú tento model aj na zníženie transakčných rizík.

Pri binárnych opciách, v ktorých sa pri obchodovaní používajú nielen menové páry, ale aj v prípade iných aktív, napríklad akcií alebo kovov, je medzi obchodníkmi pomerne rozšírená korelácia. Na základe toho boli vyvinuté špecializované nástroje a obchodné stratégie. Najvyhľadávanejším obchodným aktívom je korelácia medzi zlatom a americkým dolárom. Základné princípy sú rovnaké: ak jeden nástroj stúpa v cene, potom druhé aktívum ide opačným smerom.

Druhy trhových korelácií

Pri obchodovaní môžu mať akékoľvek obchodné aktíva, vrátane menových párov, dva typy korelácií: priamu a spätnú väzbu.

1. Priama alebo pozitívna korelácia je charakterizovaná pohybom obchodných aktív jedným smerom. To neznamená, že sa budú navzájom úplne kopírovať. Medzi nimi samozrejme budú chyby, to znamená, že jeden nástroj sa bude pohybovať rýchlejšie ako druhý, a tým nastaviť smer pohybu. Pomerne často sa ako sprievodca používa rýchlejší majetok.
2. Inverzná alebo negatívna korelácia je charakterizovaná zrkadlovým pohybom.To znamená, že aktíva sa pohybujú rôznymi smermi.

Aby sme pochopili, aký vzťah medzi vybranými menovými pármi alebo inými obchodovanými aktívami je potrebné analyzovať ich pomer.

Výpočet korelačného koeficientu

Na výpočet korelačného koeficientu menových párov je potrebné použiť vzorec. Po vykonaní jednoduchých matematických výpočtov, nahradení potrebných údajov, môžete získať požadovanú výslednú hodnotu.

V obchodovaní môžete na uľahčenie takýchto výpočtov a nerobiť ich manuálne, môžete použiť dve možnosti nástrojov:

1. Korelačná tabuľka menových párov.
2. Ukazovateľ na určenie korelácie medzi aktívami.

Vzorec pre výpočty je uvedený na obrázku, kde hodnota X je jeden menový pár, hodnota Y je ďalšie aktívum. Výsledkom je korelačný koeficient. Ako je uvedené vyššie, môže mať pozitívny aj negatívny význam.

Pomer skóre:

1. Od 0 do 0,4 je nevýznamný vzťah korelácie.
2. Priemerná úroveň je od 0,4 do 0,7.
3. Od 0,9 do 1,0 je silná väzba.

Podobne sa výpočty vykonávajú s negatívnou koreláciou, iba hodnoty budú mať znamienko mínus. Najsilnejšia väzba je na ukazovateľoch 1 a -1 (pozitívne a negatívne korelácie).

Výber súvisiacich menových párov

Ak chcete zarobiť peniaze na finančnom trhu pomocou korelácie, musíte si preštudovať tento jedinečný jav. Odborníci poznamenali, že rôzne menové páry môžu mať rovnaký smer aj opačný smer. Je to druhá možnosť, ktorá je pre obchodníkov najatraktívnejšia. Menové páry s reverznou koreláciou umožňujú zaisťovacie transakcie a obchodovanie v bezpečnom režime. Pozitívna korelácia však môže byť užitočná aj pre obchodníka, najmä ak vie, ktorý z menových párov je sprievodca, to znamená, sprievodca.

V obchodovaní sa tabuľka zhody najčastejšie používa na identifikáciu vzťahov medzi aktívami, a nie na vykonávanie nezávislých výpočtov podľa vzorca. Ak obchodník bude pri obchodovaní používať priamy druh korelácie, je potrebné vybrať hodnoty, ktoré sú čo najbližšie k jednote. Značka musí byť kladná. Pri použití negatívneho vzťahu, tj inverznej alebo zrkadlovej korelácie, musíte zvoliť menové páry, ktoré budú mať najbližšie možné hodnoty mínus jedna.

Malo by sa pamätať aj na to, že všetka komunikácia sa môže počas obchodného dňa posilňovať a oslabovať. Ak sa napríklad na hodinovom grafe akéhokoľvek obchodovaného aktíva zistí veľmi silná korelácia, môže sa už v päťminútovom grafe výrazne oslabiť. Preto pri výbere majetku na obchodovanie je potrebné zohľadniť časový rozsah a pracovný čas.

Opis obchodnej stratégie

V obchodovaní odborníci a odborníci vyvinuli niekoľko typov, pravdepodobne aj desiatok, korelačných stratégií menových párov. Medzi obchodníkmi najobľúbenejší bol spôsob zaisťovacích transakcií. Negatívne korelačné aktíva sú vhodné pre túto stratégiu. Okrem samotných stratégií v tejto oblasti boli vyvinuté aj osobitné technické ukazovatele, ktoré obchodníkom pomáhajú, o čom sa budeme ďalej venovať v tomto článku.

Obchodné pravidlá:

1. Vyberte obchodné páry, ktorých rozdiel je čo najbližšie mínus jeden. Na tento účel sa používa korelačná tabuľka.
2. Ďalej musíte vykonať analytickú predpoveď pohybu trhu, aby ste pochopili, akým smerom sa budú aktíva pohybovať.
3. Potom musíte vykonať výpočet na grafe, aby ste vypočítali najväčší rozdiel medzi obchodnými pármi. Na tieto účely je najlepšie používať historické kotácie vo vyšších časových rámcoch.
4. Nastavte naraz dve vybrané obchodné aktíva na jeden graf. To je možné dosiahnuť pomocou technického ukazovateľa.
5. Po prekročení pohybu menových párov sa súčasne otvoria dve transakcie - na nákup a predaj. To znamená, že jedno aktívum sa musí otvoriť na zvýšenie trhových kotácií a druhé na zníženie cien.
6. Inverzná korelácia menových párov, napriek tomu, že aktíva pôjdu rôznymi smermi, stále vyžaduje inštaláciu ochranných príkazov - „Stop-loss“. Musia byť nainštalované na každom menovom páre s hodnotou 15 bodov.
7. Každý obchodník stanovuje poradie výnosov s cieľom získať zisk nezávisle, v závislosti od svojich cieľov a historických údajov. Je tiež potrebné venovať osobitnú pozornosť situácii na trhu. Pri silných pohyboch sú hodnoty nastavené vyššie ako pri slabých pulzoch.

Zatváracie pozície sa vykonávajú súčasne po dosiahnutí požadovaného zisku. Vo väčšine prípadov obchodníci používajú indikátor Fibonacci alebo úroveň podpory a rezistencie.

Ukazovatele pre obchodovanie

Pre pohodlie obchodníkov odborníci vyvinuli špeciálne technické ukazovatele pre koreláciu menových párov. Majú 2 kategórie:

1. Prvou možnosťou je nastaviť vybrané menové páry na jednom grafe.
2. Druhou možnosťou je nastaviť ukazovateľ v samostatnom okne nižšie, pod tabuľkou trhových kotácií.

Najvýhodnejším nástrojom sú ukazovatele z prvej kategórie, pretože vizuálne uľahčujú analýzu aktív a jasne ukazujú rozdiely v menových pároch. Príkladom je korelácia medzi symbolmi, ktorá je špeciálne navrhnutá pre terminál MetaTrader.

Medzi používateľmi sú tiež veľmi obľúbené tieto ukazovatele korelácie:

• OverLayChart;

• IND_Correlation.

záver

Obchodníci používajú metódu korelácie menových párov. Správnym uplatnením získate po určitej praxi stabilnú pozitívnu štatistiku transakcií. Inverzná proporčná korelácia umožňuje minimalizovať finančné riziká, pretože stratégia využíva zaisťovacie metódy transakcií. Jedná sa o pomerne jednoduché a zrozumiteľné spôsoby obchodovania a dokonca aj začiatočníci ich môžu použiť vo svojej práci.