Pasaran kewangan mempunyai infrastruktur yang maju, oleh itu pelabur dan peniaga boleh menggunakan pelbagai alat untuk mencapai matlamat ekonomi mereka. Ini membentuk keseluruhan ekosistem, yang termasuk pasaran komoditi, mata wang dan komoditi, opsyen, kontrak niaga hadapan. Tetapi, kerana setiap pasaran mempunyai hanya dua peserta, iaitu, pembeli dan penjual, mereka semua mempunyai corak yang sama. Oleh itu, tahap opsyen dan maklumat dari bursa boleh digunakan apabila berdagang di pasaran saham atau di Forex. Dalam kes ini, ia amat berguna dan mempunyai banyak kelebihan.
Gambaran keseluruhan pilihan dan tahap harga
Dagangan forex sering disebut perdagangan buta kerana pasaran pertukaran asing didesentralisasi. Tidak mustahil untuk mendapatkan maklumat penuh tentang jumlah lot yang didagangkan, dan jumlah kelantangan digunakan sebagai kriteria untuk penilaian kuantitatif perdagangan. Walau bagaimanapun, ia hanya mencerminkan bilangan kali harga telah berubah dalam jangka masa tertentu, dan bukan jumlah sebenar. Dan, memandangkan nilai pasaran diperoleh daripada isipadu, maklumat ini harus dicari dengan sengaja.
Dua instrumen Chicago Mercantile Exchange sesuai untuk ini - tahap niaga hadapan dan tahap opsyen. Mereka membolehkan anda melihat kedudukan pemain utama pasaran dan menyesuaikan diri dengan strategi mereka, bergerak bersama. Taktik ini dipanggil VSA, ia mempunyai ketepatan kemasukan yang lebih tinggi dan membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam urus niaga jangka panjang.
Menerima Buletin pada Tahap Pilihan CME
CME Buletin dihoskan pada pelayan tapak yang diakses di ftp.cmegroup.com/bulletin/. Folder ini mengandungi semua laporan awal mengenai transaksi kewangan yang telah selesai pada hari pertukaran sebelumnya. Masa untuk kemunculan data baru adalah dari 07:45 hingga 08:40 waktu Moscow. Selepas itu, laporan akhir dikeluarkan dalam masa sejam sebelum pembukaan sesi Amerika. Selain itu, buletin itu sendiri dibahagikan seperti berikut: untuk setiap aset yang diniagakan - satu fail laporan. Surat berita harian mengandungi kira-kira 500 halaman dokumentasi dari mana aset yang diinginkan dipilih.
Untuk menganalisis instrumen kewangan tertentu yang didagangkan di Forex, anda harus pergi ke laman Buletin Harian laman web rasmi CME Group dan pergi ke FX subheading. Di sini anda boleh melihat laporan mengenai pembelian pilihan Put dan Panggilan. Untuk membiasakan diri dan menilai pembelian, klik pada pautan Canadian Dollar Call Options dan Canadian Dollar Put Options. Berikut adalah dua fail PDF dengan pengekodan yang tidak dilindungi, menyalin maklumat yang dibenarkan.
Meneroka Fail Pilihan Panggilan
Tajuk surat berita mengandungi maklumat umum tentang pertukaran dan kenalannya, alamat dan sub tajuk yang menunjukkan peringkat penerbitan laporan. Sekiranya tajuk itu menunjukkan PERMULAAN, buletin adalah permulaan, dan beberapa urus niaga belum lagi diluluskan. Jika AKHIR ditentukan, maka laporan tersebut mengandungi semua urus niaga yang diproses. Pada masa analisis, mana-mana versi dokumen yang dinyatakan akan sesuai, kerana semua kontrak yang memasuki buletin PERCUMA akan berjaya dibersihkan.
Kemudian anda perlu pergi ke sari kata TANAH CANADIAN DOLLAR SARJANA ** HARGA SETTING **. Di sebelah kiri dalam lajur STRUKE RANGE RANGE diterbitkan harga pembelian opsyen untuk niaga hadapan dolar Kanada untuk bulan tertentu. Dan, memandangkan harga kontrak opsyen niaga hadapan diterbitkan dalam surat berita, bulan depan harus dipilih sebagai garis panduan. Sebagai contoh, pada bulan Oktober, untuk analisis, anda harus menilai mood pembeli pilihan pada masa depan dengan tarikh tamat pada bulan November.
Gambar ini adalah newsletter dolar Kanada sebenar.Untuk mengira tahap pilihan, anda perlu mengkaji lajur dengan jumlah dan kepentingan terbuka. Jumlah dagangan ialah jumlah kontrak tertutup dan terbuka, dan minat terbuka adalah bilangan kontrak yang sedang aktif.
Mendapatkan tahap pilihan dan merancangnya pada carta
Untuk analisis selanjutnya, anda harus memilih kutipan oleh jumlah terbesar dengan minat terbuka yang tinggi. Dan, walaupun metodologi bagi setiap peniaga itu sendiri, ini hanya ditunjukkan sebagai demonstrasi. Ia mungkin bukan satu cadangan perdagangan. Oleh itu, sebut harga untuk kontrak kontrak kumpulan ini ialah $ 800. Ini bermakna bahawa pada harga kontrak ini pada masa tamatnya pilihan Panggilan, pembeli akan menutup urus niaga tersebut secara berhemat, dengan mengambil kira komisen. Jika harga lebih tinggi, pembeli akan dibayar premium atas pilihan. Jika lebih rendah - dia akan kehilangan wangnya.
Adalah penting untuk memahami bahawa tahap pilihan bangunan untuk angka ini tidak mungkin, kerana ini adalah harga dalam bentuk quote CAD / USD langsung. Untuk menggunakan pasangan matawang USD / CAD pada carta, ia perlu ditukarkan. Ini dilakukan seperti yang ditunjukkan dalam imej di bawah. Di sini anda harus memberi perhatian kepada penjelasan tentang spesifikasi pilihan niaga hadapan. Bagi setiap instrumen, faktor penukaran bagi sebut harga akan berbeza-beza.
Menggunakan tahap yang diperolehi
Setelah mengetahui cara mengira tahap pilihan, anda perlu belajar cara menggunakannya dengan betul. Ini juga mempunyai kehalusan yang mendasar. Perhatian, tanda harga 1.2499 telah diperoleh, dengan mengambil kira pembulatan. Pada masa ini, ia terletak di tengah-tengah pelbagai kutipan USD / CAD. Jadi, apakah yang diharapkan, sokongan atau rintangan?
Pada mulanya, tahap itu diperolehi menggunakan pilihan Futures Call CAD, yang menunjukkan kelakuan CAD / USD sebut harga. Ini bererti bahawa ramai peniaga besar melalui pengambilalihan opsyen pada harga $ 800 bertujuan untuk melindung nilai kedudukan mereka dalam penjualan dolar Kanada. Kemudian, jika ramalan Forex tidak betul dan harga meningkat, pilihan CAD akan memberi keuntungan, dan urus niaga USD / CAD akan diturunkan atau dengan sedikit kerugian. Tetapi transaksi lindung nilai melindungi kedudukan utama untuk penjualan dolar Kanada, iaitu pedagang meramalkan pertumbuhan USD / CAD, di mana dia ingin menghasilkan wang. Ini bermakna tahap yang diperolehi akan menjadi sokongan untuk bull bulls.
Masalah sebaliknya dan sebut harga langsung
Dagangan sedemikian pada tahap pilihan, apabila harga niaga hadapan dan mata wang Forex adalah songsang, mempunyai lebih halus daripada dalam sebut harga langsung. Sebagai contoh, niaga hadapan Euro dan sebut harga EUR / USD, atau British pound futures dengan sepasang GBP / USD tidak mempunyai masalah sedemikian. Bagi mereka, pilihan yang diterima oleh Tahap Panggilan adalah rintangan. Tahap pilihan Put dalam pasangan EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD harus dipertimbangkan sebagai sokongan, di bawah mana aset tidak seharusnya bergerak.
Dalam kes dolar Kanada, yen, ruble, peso dan franc Swiss, logik pembinaan tahap dan tafsiran mereka akan berbeza. Lebih-lebih lagi, perbezaan sedemikian tidak diambil kira oleh mana-mana tahap pilihan program, yang, kononnya, direka untuk membantu peniaga menentukan tempat pengumpulan modal.
Render Auto
Penggunaan tahap opsyen yang berkesan dalam perdagangan Forex boleh menjadi lebih mudah jika anda menggunakan program automatik. Tugas mereka adalah untuk menjalankan perhitungan rutin dengan menganalisis buletin statistik CME. Program ini secara bebas mengambil nombor dan meletakkan peringkat pada carta terminal perdagangan, menarik zon penting. Petunjuk yang paling terkenal yang mengimport data daripada CME adalah: Olimp, pilihan Evolusi, Tahap CME OI, CME Vlevels, OpLi, i-SNV_NEW, Tahap TST.
Penciptaan panduan komprehensif untuk penggunaan penunjuk pilihan tahap pilihan bukanlah tugas ketika menulis penerbitan ini. Oleh itu, untuk mengkonfigurasi program dan mentafsirkan isyarat dengan betul, rujuk seksyen FAQ dokumentasi rasmi.Jika tapak sedemikian tidak tersedia, maka indikator itu tidak sepatutnya dianggap boleh dipercayai. Produk perisian berbayar berkualiti tinggi harus mempunyai pengurusan rasmi dan perkhidmatan sokongannya sendiri.
Kebanyakan penasihat ini memanjangkan wang. Dan untuk menggunakannya, anda perlu membayar langganan. Sudah tentu, kerja seorang programmer perlu dibayar, walaupun dia menggunakan data bebas dari sumber terbuka. Tetapi maklumat ini diperoleh dengan sangat sederhana dan tanpa wang.
Manfaat analisis manual tahap CME
Untuk mendapatkan isyarat dagangan yang boleh dipercayai, sudah cukup untuk menganalisis data dalam surat berita secara bebas dan bandingkan dengan bulanan atau mingguan. Ini akan meningkatkan tahap pemahaman pasaran dan suasana semasa. Sudah tentu, peniaga akan mempunyai masa untuk menganalisis hanya beberapa alat. Tetapi dia akan memahami dengan sempurna dan akan meningkatkan peratusan penyertaan yang tepat. Tetapi tidak mustahil untuk hanya mempertimbangkan tahap yang ada dan panggil diri sebagai ahli strategi mata wang. Adalah mungkin bahawa tahap yang ditarik oleh penasihat automatik tidak disesuaikan dengan betul ke delta broker anda. Dan itu membuatkan mereka tidak berguna.
Isu Penasihat Pakar Auto
Memandangkan CME adalah pertukaran dan secara rasmi berdagang dalam kontrak, mungkin terdapat perbezaan antara petikan mata wang dan data mereka. Mereka tidak berada dalam konfigurasi umum bar harga, tetapi dalam petikan sebut harga pada masa tertentu. Selalunya terdapat perbezaan dalam dua broker Forex berbeza. Dan dalam hal petikan saham, selalu ada perbezaan sedemikian. Oleh itu, salah satu elemen yang diperlukan bagi fungsi penunjuk tahap automatik yang diambil dari kontrak opsyen adalah keupayaan untuk menunjukkan perbezaan ini dalam bentuk delta dalam tetapan permulaan.
Oleh kerana terdapat sejumlah besar penunjuk yang ditulis hanya oleh orang buta huruf atau penipu, kehadiran delta harus diambil sebagai penunjuk program yang berfungsi normal. Semua yang lain adalah tidak lebih daripada tipuan. Juga, walaupun pelarasan automatik, anda secara berkala perlu mengesahkan nombor sebenar dengan yang disediakan oleh penunjuk itu.
Tahap Pilihan Hedge
Satu perkara penting. Menggunakan tahap pilihan dalam perdagangan Forex, anda harus memahami dengan jelas mengapa institusi kewangan besar memerlukannya. Lebih tepat lagi, seseorang harus memahami sama ada urus niaga di bursa adalah spekulasi, lindung nilai atau pelaburan. Secara tidak langsung, ini boleh dinilai berdasarkan jumlah transaksi, yang diterbitkan di CME dalam buletin harian. Walau bagaimanapun, maklumat sedemikian tidak boleh dianggap dengan jelas dan mampu merosakkan pedagang yang tidak lengkap.
Sekiranya institusi kewangan membeli pilihan yang besar, maka tujuannya adalah untuk menjana pendapatan atau mengurangkan risiko pada posisi spekulatif terbuka. Dan pasaran pilihan hebat untuk yang kedua, iaitu, untuk lindung nilai yang cepat. Oleh itu, analisis tahap pilihan yang muncul akibat membuka urusniaga lindung nilai akan mengakibatkan ralat. Ini adalah kerana transaksi pembelian pilihan insurans besar telah dibuat dengan matlamat untuk membuat keuntungan jika kedudukan utama dalam pasaran saham atau Forex menimbulkan kerugian.
Contoh Pilihan Hedge
Tindakan ini harus dipertimbangkan pada contoh niaga hadapan 6E (Euro) dan pilihan yang sama EUR / USD. Sebagai contoh, jabatan analisis sebuah institusi kewangan besar menjangka euro akan berkembang dan membuka satu siri transaksi untuk pembelian EUR / USD atau 6E-futures. Sebahagiannya, lindung nilai risiko dilaksanakan melalui kontrak niaga hadapan mata wang, sementara penghapusan risiko tambahan dicapai dengan membeli pilihan Put EUR / USD. Opsyen meletakkan adalah kontrak untuk menjatuhkan sebut harga, dalam kes ini, untuk mengurangkan euro dan pertumbuhan dolar AS.
Hasil siri transaksi ini adalah keuntungan semulajadi. Sebagai contoh, ramalan utama adalah betul dan EUR / USD semakin mahal.Kemudian peniaga membuat keuntungan, dan pilihannya akan hilang, tetapi kerugiannya tidak akan mempengaruhi jumlah pendapatan, karena akan jauh lebih rendah daripada perbedaan pertukaran yang dihasilkan. Tetapi jika sebut harga EUR / USD bukan pertumbuhan menjadi lebih murah, maka kedudukan pertukaran asing secara beransur-ansur ditarik balik daripada perdagangan apabila situasi pasaran berubah, dan kerugian tertentu yang tidak kritikal untuk peniaga terbentuk di atasnya. Walau bagaimanapun, disebabkan kehadiran pilihan Put yang dibeli, dana itu lagi membuat keuntungan.
Cadangan untuk peniaga
Memandangkan maklumat ini, anda perlu menyemak strategi anda untuk menggunakan tahap pilihan di Forex. Pertama, adalah perlu untuk memformalkan kriteria mengikut mana transaksi pilihan akan dianggap oleh pedagang sebagai spekulatif atau lindung nilai. Kedua, zon harga harus ditentukan berdasarkan petikan semasa pasaran niaga hadapan.
Hanya pemahaman yang jelas tentang sentimen pasaran dan pergerakan instrumen kewangan yang berpotensi, dan bukan penggunaan penunjuk tahap opsyen, boleh memberi keuntungan pada Forex. Tetapi anda tidak boleh menggunakannya secara langsung sebagai mercu tanda. Tahap opsyen, seperti mana-mana yang lain, adalah hanya tempat di mana anda boleh meletakkan perintah berhenti kemenangan secara statistik dan di mana semestinya ada reaksi harga semacam. Tetapi sebagai kriteria utama untuk membuka transaksi, penggunaannya tidak mungkin.